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“固收+”基金三季报持仓分析:“固收+”基金规模再回落,高波产品表现亮眼

2024-11-01刘雅坤、郝禹中国银河徐***
“固收+”基金三季报持仓分析:“固收+”基金规模再回落,高波产品表现亮眼

            “ ” Q3累计收益率 Q3最大回撤Q3权益仓位(右) Q2权益仓位(右) 规模大于1亿且产品成立满一年 跑赢基准收益率与最大回撤 产品收益、风险、投资者持有体验 1.Sharp2.Calmar 投资者体验 筛选标准:Calmar大于0;将Sharpe的权重设定为1 1.累计收益率2.Alpha; 产品收益 筛选标准:将上述指标权重设定为2 1.最大回撤 风险 2.下行波动率; 筛选标准:将上述指标权重设定为1 低波动、中波动、高波动各取最多前20支 %股票平均仓位转债平均仓位累计收益率(右)% 357 306 255 204 153 102 51 0 组1组2 组3全部进攻型产品 0 全部固收+ = ∗ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 % 05101520 9% 8 7 6 5 4 3 2 1 05101520 % 354.5 304 3.5 253 202.5 152 101.5 1 50.5 22 2 EB2 G 00