早盘速递

早盘速递 2024/10/31 重点关注 1、据SMM统计，10月26日至11月1日高炉检修带来的铁水影响量为117.43万吨，环比上周检修影响量增加2.54万吨，铁水产量呈现小幅下滑局面，考虑当前钢厂利润有收缩迹象，预计短期内铁矿石价格或将弱稳震荡运行，进口矿利润有小幅下降可能。 2、据钢谷网消息，全国建材社库432.32万吨，较上周减少2.28万吨，下降0.52%；厂库314.41万吨，较上周增加0.38万吨，上升0.12%；产量439.23万吨，较上周减少11.69万吨，下降2.59%。 3、据国家粮油信息中心，截至10月25日，国内三大油脂库存总量199万吨，周环比下降5万吨，月环比下降6万吨，同比下降14万吨。其中豆油库存112万吨，周环比持平，月环比及同比分别下降3万吨和上升28万吨；菜籽油库存38万吨，周环比下降1万吨，月环比下降2万吨，同比持平；棕榈油库存49万吨，周环比下降4万吨，月环比下降1万吨，较去年同期下降42万吨，其中食用棕榈油库存42万吨。 4、巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，10月27日至11月2日期间，巴西大豆出口量为101.82万吨，上周为73.28万吨；豆粕出口量为68.69万吨，上周为44.73万吨；玉米出口量为152.39万吨，上周为140.93万吨。 5、据EIA报告，10月25日当周美国国内原油产量维持在1350.0万桶/日不变；10月25日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加 118.9万桶至3.858亿桶，增幅0.31%；10月25日当周美国除却战略储备的商业原油进口597.5万桶/日，较前一周减少45.6万桶/ 日。 热点资讯 夜盘表现 黄金、碳酸锂、沥青、PVC、尿素 商品期货主力合约夜盘涨跌幅 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% -1.50% -2.00% -2.50% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% 农副产品,3.10% 板块涨跌幅（%） 非金属建材,3.80% 谷物,1.29% 8.00 7.00 化工,13.97% 贵金属,23.53% 6.00 5.00 能源,2.78% 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 煤焦钢矿,14.19% 油脂油料,14.88% 商品各板块资金占比 有色,19.59% 软商品,2.87% 板块表现 涨跌幅增仓比率（右轴） 板块持仓 近五日商品期货板块持仓变动（手） 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 (50,000) (100,000) 2024-10-302024-10-292024-10-282024-10-252024-10-24 大类资产表现 Wind农副产品 Wind谷物 Wind化工 Wind能源 Wind煤焦钢矿 Wind有色 Wind商品指数 Wind软商品 Wind油脂油料 Wind贵金属 Wind非金属建材 (150,000) 类别 名称 日涨跌幅% 月内涨跌幅% 年内涨跌幅（%） 近一年走势 上证指数 -0.61 -2.11 9.79 上证50 -1.24 -4.38 13.26 沪深300 -0.90 -3.20 13.36 中证500 0.44 1.65 7.53 标普500 -0.33 0.89 21.88 权益 恒生指数 -1.55 -3.56 19.55 德国DAX -1.13 -0.35 14.96 日经225 0.96 3.58 17.37 英国富时100 -0.73 -0.94 5.51 10年期国债期货 0.00 0.55 3.01 固收类 5年期国债期货 0.03 0.20 2.12 2年期国债期货 0.04 0.13 1.08 CRB商品指数 0.00 -2.32 5.50 WTI原油 2.74 0.88 -3.55 商品类 伦敦现货金 0.45 5.80 35.12 LME铜 0.30 -3.10 11.64 Wind商品指数 0.92 2.30 12.68 美元指数 -0.14 3.34 2.71 其他 CBOE波动率 0.00 15.60 55.34 主要大宗商品走势 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 波罗的海干散货指数(BDI)CRB现货指数:综合:右轴 700.00 650.00 600.00 550.00 500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 1900 1700 1500 1300 1100 900 700 期货收盘价(连续):CBOT大豆期货收盘价(连续):CBOT玉米：右轴 900 800 700 600 500 400 300 0200.00 500 200 伦敦现货黄金:以美元计价伦敦现货白银:以美元计价：右轴 期货官方价:LME3个月铜 3000 60 2500 50 2000 40 1500 30 1000 20 500 10 0 0 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 期货结算价(连续):WTI原油 金油比铜金比：右轴 140 120 100 200 700 150 600 80 500 100 60 400 40 50 20 0 -20 -40 300 0 200 -50 100 -60 -100 0 万得全A(除金融、石油石化) 风险溢价（右） 风险溢价 上证50 沪深300 中证500（右） 风险溢价 8000 7500 7000 6500 0.030 0.025 0.020 0.1 0.09 0.040 0.08 0.030 6000 5500 5000 4500 0.015 0.010 0.005 0.07 0.06 0.05 0.020 0.010 0.04 0.000 0.000 4000 3500 3000 -0.005 -0.010 -0.015 0.03 0.02 0.01 -0.010 0 -0.020 免责声明： 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送，版权归冠通期货所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版，复制，引用或转载。如引用、转载、刊发，须注明出处为冠通期货股份有限公司。 冠通期货研究咨询部 王静，执业资格证号F0235424/Z0000771联系方式：010-85356618 股市风险偏好