股指期货早班车

2024年10月28日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算 价 基差 IC2411 中证 2411 1.59 5806.0 91.0 46996 5442967 54618 1955 5802.6 5715 3.69 IC2412 中证 2412 1.62 5797.0 92.6 62103 7181335 131157 3955 5791.4 5704.4 12.69 IC2503 中证 2503 1.59 5760.0 90.0 14771 1696838 59921 -46 5755 5670 49.69 IC2506 中证 2506 1.55 5691.2 86.8 4491 510068 8700 791 5687.8 5604.4 118.49 IC500 中证 500 1.45 5809.7 83.0 23672570800 29959018 -- -- -- -- -- IF2411 沪深 2411 0.73 3958.4 28.6 50824 6036247 52714 940 3957 3929.8 -1.98 IF2412 沪深 2412 0.64 3958.0 25.0 86994 10342168 154560 7591 3960.4 3933 -1.58 IF2503 沪深 2503 0.75 3961.8 29.4 15212 1808699 59528 409 3961 3932.4 -5.38 IF2506 沪深 2506 0.82 3946.0 32.2 4152 491618 7225 1089 3945 3913.8 10.42 IF300 沪深 300 0.70 3956.4 27.6 21069488500 41223138 -- -- -- -- -- IH2411 上证 2411 0.10 2686.4 2.8 25343 2045452 29995 1149 2686.2 2683.6 -3.08 IH2412 上证 2412 0.12 2692.4 3.2 38570 3120928 63460 2907 2692.4 2689.2 -9.08 IH2503 上证 2503 0.12 2698.8 3.2 9387 761778 22925 2164 2698.8 2695.6 -15.48 IH2506 上证 2506 -0.02 2693.0 -0.6 1535 124465 2240 307 2696.6 2693.6 -9.68 IH50 上证 50 0.10 2683.3 2.6 4686145300 10264085 -- -- -- -- -- IM2411 中千 2411 2.51 5996.0 146.6 84386 10050699 84537 6197 5971.4 5849.4 -21.09 IM2412 中千 2412 2.69 5979.4 156.8 171776 20376100 164952 12285 5948 5822.6 -4.49 IM2503 中千 2503 2.74 5910.8 157.8 34115 4000157 83455 2021 5878 5753 64.11 IM2506 中千 2506 2.73 5812.8 154.6 8903 1026156 12491 2486 5776.8 5658.2 162.11 IM1000 中证 1000 1.93 5974.9 113.3 30682066500 39494903 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：万元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 市场表现：10月25日，A股四大股指全线上扬，其中上证指数上涨0.59%，报收3299.7点；深成指 上涨1.71%，报收10619.85点；创业板指上涨2.93%，报收2238.9点；科创50指数上涨1.39%，报收991.22点。市场成交18,308亿元，较前日增加2,764亿元，行业板块方面，电气设备（4.97%），综合类（4.48%），家居用品（4.30%）涨幅居前；电力（-0.92%），保险（-0.82%），银行（-0.70%）跌幅居前。从市场强弱看，IM>IC>IF>IH，个股涨/平/跌分别为4,301/74/979。 基本面：公开市场操作方面，央行当日开展2,926亿元7天逆回购操作与7,000亿元1年期，中标利率分别为1.50%和2.0%，均与前期持平，当日有1,084亿元逆回购到期，当日净投放8,842亿元。基差方面，IM、IC、IF与IH11月合约基差分别为-21.09、3.69、-1.98与-3.08点，各品种11月合约基差继续分化，其中IH与IF11月合约升水收窄，IC近月合约贴水收窄，IM近月合约转为升水，市 场延续剧烈震荡，且风格切换迅速。另一方面，IM基差出现异动，市场对IM预期转强。数据方面，国家统计局公布数据显示，1至9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52,281.6亿元，同比下降3.5%。1至9月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额17,235.9亿元，同比下降6.5%；股份制企业实现利润总额38,872.3亿元，下降4.9%；外商及港澳台投资企业实现利润总额13,036.4亿元，增长1.5%；私营企业实现利润总额14,227.2亿元，下降0.6%。国内经济继续震荡筑底，未来更多财政政策值得预期。 交易策略：现货市场呈现增量回升的态势，在10月8日出现阶段性高点后，短期以震荡为主。从中 长期看，沪深300指数上方依然存有空间，值得逢低配置。风险提示：地缘政治对资产配置的影响。 （观点供参考） 简介 于虎山：招商期货投资咨询部负责人，FRM，具有期货从业资格（证书编号：F0272480）和投资咨询资格（证书编号：Z0002746）。具有13年期货从业经验。对股指期货、期权以及量化交易有较深入研究。2021年在“第十四届中国最佳期货经营机构暨最佳期 货分析师评选”中获得“最佳期权分析师”称号。在《价值工程》、《文华财经》、 《期货日报》等媒体发文累计超过100篇，多次担任哈工大（深圳）期货训练营讲师。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。