金融期货市场流动性日报：股指期货资金流入，国债期货流向分化
期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-10-28 股指期货资金流入，国债期货流向分化 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 黄煦然 0755-23887993 huangxuran@htfc.com从业资格号：F03130959 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年10月25日，沪深300期货(IF)成交1867.87亿元，较上一交易日增加22.89%；持仓金额3255.01亿元，较上一交易日增加4.53%；成交持仓比为0.57。中证500期货(IC)成交1483.12亿元，较上一交易日增加13.6%；持仓金额2941.68亿元，较上一交易日增加4.25%；成交持仓比为0.5。上证50(IH)成交605.26亿元，较上一交易日增加26.28%；持仓金额958.03亿元，较上一交易日增加5.95%；成交持仓比为0.63。 国债期货流动性情况 2024年10月25日，2年期债(TS)成交719.35亿元，较上一交易日增加10.0%；持仓金额1359.06亿元，较上一交易日增加1.26%；成交持仓比为0.53。5年期债(TF)成交442.55亿元，较上一交易日减少13.9%；持仓金额1363.03亿元，较上一交易日增加0.45%；成交持仓比为0.32。10年期债(T)成交651.78亿元，较上一交易日减少13.97%；持仓金额2144.18亿元，较上一交易日减少0.91%；成交持仓比为0.3。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计94941.040.2141205.059.80.046264.0 IF前十名合计132717.041.88184218.058.120.051501.0 IF前二十名合计173470.043.72223299.056.280.049829.0 IC前五名合计109542.047.23122415.052.770.012873.0 IC前十名合计147527.048.16158811.051.840.011284.0 IC前二十名合计180853.048.24194044.051.760.013191.0 IH前五名合计47266.038.1576624.061.850.029358.0 IH前十名合计63681.040.6992828.059.310.029147.0 IH前二十名合计79552.043.1105022.056.90.025470.0 TS前五名合计36092.049.8836261.050.120.0169.0 TS前十名合计45662.047.2950887.052.710.05225.0 TS前二十名合计54043.046.9960972.053.010.06929.0 TF前五名合计70348.051.7965476.048.214872.00.0 TF前十名合计87592.048.1794249.051.830.06657.0 TF前二十名合计103936.048.49110400.051.510.06464.0 T前五名合计121230.055.7896094.044.2225136.00.0 T前十名合计149542.051.72139597.048.289945.00.0 T前二十名合计174467.050.54170735.049.463732.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com
