股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年10月17日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 IF主力合约下跌1.19%，报收3784.4点。 IF四合约总成交201640手，较前日下降3887手；总持仓 279965手，较前日减少13087手。 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IF成交IF持仓（右轴） 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF日内走势 IF主力合约贴水3.82点，较前日下降4.23点；年化基差率为-18.43%。 IF四合约分红影响分别为2.19点、3.48点、3.83点和10.59点。 单位：点 3,900 3,850 3,800 沪深300IF当月IF季月 3,750 3,700 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 20.00 10.00 -(10.00) (20.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 200 100 0 -100 -200 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 15.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,788.22 当月 3,784.40 2024-10-18 1 2.19 -3.82 -0.1% -18.4% 下月 3,781.60 2024-11-15 29 3.48 -6.62 -0.2% -2.1% 季一 3,781.00 2024-12-20 64 3.83 -7.22 -0.2% -1.1% 季二 3,775.00 2025-03-21 155 10.59 -13.22 -0.3% -0.8% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2410主要席位 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1国泰君安18,604-4,5431国泰君安4,328-4,0611国泰君安5,024 2中信期货15,967-10,5062中信期货3,781-3,8462中信期货 3东证期货7,692-1,8453东证期货2,082-1,0713海通期货 4海通期货7,561-1,5974海通期货1,916-933 5广发期货5,180-8165国投安信1,183- 6银河期货3,944-1,2766银河期货1,114 7华闻期货3,763-6727广发期货 8国投安信3,509-6318华泰 9国信期货2,892-1,863 10光大期货2,688 前五席位55,0前十席 IF2412主要席位 IF2503主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 国泰君安 5,484 361 1 国泰君安 7,396 509 1 海通期货 13,153 295 2 中信期货 4,710 -254 2 中信期货 3,210 -33 2 中信期货 10,698 119 3 海通期货 3,422 20 9 3 国投安信 2,798 1 3 国泰君安 6,261 623 4 东证期货 2,681 -98 4 华泰期货 2,300 121 4 瑞银期货 4,834 0 5 国信期货 1,657 -156 5 银河期货 2,193 194 5 华泰期货 2,265 -155 6 华闻期货 1,381 -293 6 广发期货 1,961 84 6 广发期货 2,205 127 7 五矿期货 1,254 122 7 大越期货 1,711 -71 7 东证期货 1,979 -98 8 银河期货 784 113 8 海通期货 1,650 -151 8 中金期货 1,805 0 9 华泰期货 726 57 9 南华期货 1,439 17 9 国信期货 1,341 -104 10 南华期货 683 28 10 东证期货 1,370 -81 10 中银期货 1,023 -2 前五席位 17,954 62 前五席位 17,897 792 前五席位 37,211 882 前十席位 22,782 89 前十席位 26,028 590 前十席位 45,564 805 前二十席 27,937 -209 前二十席 37,913 352 前二十席 51,752 217 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货20,533-3,4171国泰君安26,8262021中信期货32,145 2国泰君安18,1746882中信期货11,871-1,0332国泰君安 3海通期货9,245-5833永安期货5,4227313广发期货 4国信期货7,3176094东证期货5,257-139 5东证期货6,859-2185华泰期货4,265- 6华闻期货5,953-996银河期货4,016 7华泰期货4,8709767海通期货 8银河期货4,017-4738国投 9广发期货3,997-316 10浙商期货3,198 前五席位62,1前十席 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 中证500IC2410IC2411IC2412IC2503 收盘价+/-5418.99-0.77% 5407.00-0.85% 5401.20-0.80% 5392.40-0.70 成交量 20,277 50,487 42,967 +/- -1% -20% 成交额 2,345 554 +/- 持仓量+/-持仓 5% 400,000 300,000 200,000 100,000 350,000 300,000 250,000 IC主力合约下跌0.85%，报收5407点。 IC日内走势 IC四合约总成交156430手，较前日增加829手；总持仓260589手，较前日减少3044手。 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IC成交IC持仓（右轴） 200,000 IC主力合约贴水11.99点，较前日下降14.7点；年化基差率为-40.46%。 IC四合约分红影响分别为0.27点、2.21点、2.39点和3.92点。 单位：点 5,600 5,550 5,500 5,450 5,400 5,350 5,300 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 20.00 15.00 10.00 5.00 -(5.00) (10.00) (15.00) (20.00) (25.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00) (60.00) (70.00) (80.00) 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 5,418.99 当月 5,407.00 2024-10-18 1 0.27 -11.99 -0.2% -40.5% 下月 5,401.20 2024-11-15 29 2.21 -17.79 -0.3% -4.0% 季一 5,392.40 2024-12-20 64 2.39 -26.59 -0.5% -2.8% 季二 5,350.60 2025-03-21 155 3.92 -68.39 -1.3% -3.0% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2410主要席位 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增减 1中信期货18,0511国泰君安3,8271中信期货 2国泰君安17,282-5,3422中信期货3,7942国泰君安 3东证期货6,468-9713东证期货2,016-6313海通期货 4海通期货5,993-1,5374海通期货1,885-1,1614摩根大通 5中泰期货3,532-6265国投安信1,430-1,4505东证期货 6国信期货2,800-1,0556中信建投1,353-9356中金期货 7华闻期货2,6432737永安期货1,046-5687国投安信 8银河期货2,509-4798华闻期货7361148华闻期货 9广发期货2,332-4739国信期货685-7969光大期货 10中信建投2,148-24510光大期货629-410中信建投 前五席位前十席位前二十席 5,010 3,224 2,594 1,710 1,616 1,439 915 732 709 600 14,154 18,549 22,923 - - -833 -208 -183 107 -77 -383 -11,800 -12,544 -15,739 前五席位12,952-10,675 前十席位17,401-12,864 前二十席22,051-15,977 前五席位51,326-12,493 前十席位63,758-14,472 前二十席78,737-15,819 1,469 1,576 -4,140 -3,027 -3,782 -4,406 -4,017 15% 10% 5% 0% -5% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IC前五持仓IC前十持仓IC前二十持仓 IC2412主要席位 IC2503主要席位 单位：手单位：手 1中信期货16,559 2国泰君安15,286 3海通期货6,107 4东证期货5,369 5国信期货3,858 6华闻期货3,704 7中泰期货3,539 8东兴期货2,817 9中信建投1,816 10银河期货1,732 前五席位47,1791,679 前十席位60,7872,085 前二十席74,6783,245 名次会员名称持买单量前上日增减1中信期货17,095 -70 -591 1,047 -25 45 1,098 870 8