股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年10月18日 IF行情概要 IF成交持仓 收盘价+/- 3925.23 3913.00 3927.20 3934.40 3935.00 成交量 31,296 28,949 101,353 157,309 35,188 +/- 成交额+/- 6,207% 332-50%0779 1,18072,7752 1,836158,19313,558 41062,1283,994 0 103 224 88 92% 89% 3.66% 107% 104% 3.53% 111% 4,358 114% 3.34% -28, 2.95% 68 47% -50% 3.62% 沪深300IF2410IF2411IF2412IF2503 持仓保证金 +/- 持仓量 单位：点、手、亿元单位：手 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF主力合约上涨3.53%，报收3934.4点。 IF四合约总成交322799手，较前日增加121159手；总持仓293096手，较前日增加13131手。 IF主力合约升水9.17点，较前日上升16.39点；年化基差率为1.33%。 IF四合约分红影响分别为0点、1.28点、1.63点和8.39点 。 单位：点 3,900 3,850 3,800 IF成交IF持仓（右轴） IF日内走势 沪深300IF当月IF季月 3,750 3,700 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 20.00 10.00 -(10.00) (20.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 200 100 0 -100 -200 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 15.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,925.23 当月 3,913.00 2024-10-18 0 0.00 -12.23 -0.3% 下月 3,927.20 2024-11-15 28 1.28 1.97 0.1% 0.6% 季一 3,934.40 2024-12-20 63 1.63 9.17 0.2% 1.3% 季二 3,935.00 2025-03-21 154 8.39 9.77 0.2% 0.6% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2411主要席位 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货30,32015,3411国泰君安11,0153,4021中信期货10,358 2国泰君安28,58114,5942中信期货9,4463,6682国泰君安 3海通期货14,1406,7813海通期货3,9401,2023广发期货 4东证期货11,8565,4534东证期货3,800870 5广发期货10,3467,2545广发期货3,7672, 6国信期货6,3982,5416华泰期货2,949 7银河期货6,3213,8997银河期货 8国投安信6,0103,3898国投 9华闻期货4,7482,316 10中信建投4,417 前五席位95,2前十席 IF2412主要席位 IF2503主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 国泰君安 10,150 4,666 1 国泰君安 7,814 41 8 1 海通期货 13,650 497 2 中信期货 8,268 3,55 8 2 中信期货 3,872 662 2 中信期货 11,462 764 3 海通期货 5,211 1,789 3 国投安信 3,211 41 3 3 国泰君安 6,019 -242 4 东证期货 4,284 1,603 4 广发期货 2,403 44 2 4 瑞银期货 5,144 310 5 华泰期货 3,098 2,372 5 银河期货 2,310 117 5 广发期货 2,442 237 6 国信期货 2,552 895 6 华泰期货 1,902 -398 6 华泰期货 2,397 132 7 广发期货 2,459 1,780 7 海通期货 1,890 240 7 东证期货 2,212 233 8 华闻期货 2,173 792 8 大越期货 1,731 20 8 中金期货 1,815 10 9 五矿期货 1,821 567 9 东证期货 1,685 315 9 国信期货 1,545 204 10 国投安信 1,441 837 10 国信期货 1,454 264 10 国投安信 1,106 452 前五席位 31,011 13,988 前五席位 19,610 2,052 前五席位 38,717 1,566 前十席位 41,457 18,859 前十席位 28,272 2,493 前十席位 47,792 2,597 前二十席 51,303 23,956 前二十席 40,227 2,850 前二十席 54,880 3,128 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货35,38214,8491国泰君安28,2951,4691中信期货35,059 2国泰君安34,78016,6062中信期货14,1612,2902国泰君安 3海通期货19,0569,8113东证期货5,8285713广发期货 4国信期货11,4934,1764永安期货5,272-150 5东证期货10,8934,0345华泰期货5,140 6广发期货9,3765,3796银河期货4,590 7银河期货8,5044,4877海通期货 8浙商期货7,8444,6468广发 9华闻期货7,4991,546 10华泰期货6,578 前五席位111,6前十席 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 收盘价+/- 5640.02 5646.00 5613.40 5606.20 5578.80 成交量 28,711 25,407 90,320 94,384 25,684 +/- 成交额+/- 3,521 280 1,010 1,057 285 0 75,520 130,369 62,769 090 2 8,281 3,813 0 102 175 84 88% 83% 3.74% 97% 93% 3.43% 110% 4,065 115% 3.34% -28, 3.84% 50% -50% 42% -50% 4.08% 中证500IC2410IC2411IC2412IC2503 持仓保证金 +/- 持仓量 400,000350,000 300,000 200,000 100,000 300,000 250,000 IC主力合约上涨3.43%，报收5606.2点。 IC日内走势 IC四合约总成交235795手，较前日增加79365手；总持仓268658手，较前日增加8069手。 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IC成交IC持仓（右轴） 200,000 IC主力合约贴水33.82点，较前日下降7.23点；年化基差率为-3.44%。 IC四合约分红影响分别为0点、2.09点、2.28点和3.65点 。 单位：点 5,600 5,550 5,500 5,450 5,400 5,350 5,300 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 20.00 15.00 10.00 5.00 -(5.00) (10.00) (15.00) (20.00) (25.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00) (60.00) (70.00) (80.00) 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 5,640.02 当月 5,646.00 2024-10-18 0 0.00 5.98 0.1% 下月 5,613.40 2024-11-15 28 2.09 -26.62 -0.5% -6.0% 季一 5,606.20 2024-12-20 63 2.28 -33.82 -0.6% -3.4% 季二 5,578.80 2025-03-21 154 3.65 -61.22 -1.1% -2.6% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2411主要席位 单位：手 1国泰君安32,144 2中信期货29,791 3海通期货9,584 4东证期货9,087 5广发期货5,872 6中泰期货5,801 7国信期货5,659 8华泰期货4,950 9中信建投4,534 10东兴期货4,347 前五席位86,478 9 3,814 2,727 4,380 4,848 2,764 3,438 3,157 940 44,111 59,258 73,370 1国泰君安12,766 2中信期货10,408 3华泰期货4,033 4东证期货3,269 5国投安信3,219 6海通期货3,031 7永安期货2,985 8中信建投2,883 9银河期货2,227 10兴证期货2,213 3 260 484 329 841 714 1,265 747 222 前十席位111,769 前二十席140,148 1中信期货14,748 2国泰君安11,34803 3海通期货4,5541,555 4东证期货3,628655 5华泰期货2,790468 6广发期货2,4911,471 7国信期货2,099804 8中银期货2,075413 9银河期货1,977300 10光大期货1,788507 前五席位37,06812,86