弘业期货宏观金融日报

宏观金融日报241018 股指期货 今日上证指数上涨2.91%收3261.56点，深证成指上涨4.71%，创业板指数行长7.95%。上证50指数上涨2.74%，沪深300指数上涨3.62%，中证500指数上涨 4.08%，中证1000指数上涨4.43%。沪深两市主力资金净流入319.27亿元，成 交金额20976亿元。板块方面，半导体、国家大基金持股、科创次新股、光刻机、 电器元件等板块涨幅靠前。全市涨多跌少，超5000只股票上涨。 政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作，会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”工作。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率，实施有力度的降息。国新办召开新闻发布会，央行、金融监管总局及证监会等三部门领导宣布利好，其中央行宣布，一是降低存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元，年内还将视情况 进一步下调准备金率0.25-0.5个百分点，降低央行政策利率即7天期逆回购操作利率0.2个百分点，从目前1.7%下调至1.5%，二是降低存量房贷利率和统一降低房贷最低首付比例，三是创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。金融监管总局表示今年将继续推进防风险、强监管、促发展三大重点任务，拟扩大银行系金融资产投资公司股权投资试点范围，扩围至18个城市，计划对6加大型商业银行增加核心一级资本，以防范风险。证监会将发布促进中长期资金入市的意见和促进并购重组的六条措施，要坚决打击财务造假、操纵市场等违法违规行为。 国家统计局发布经济数据，8月份居民消费价格同比上涨0.6%，环比上涨0.4%，工业生产者出厂价格同比下降1.8%，环比下降0.7%。全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，环比增长0.32%。服务业生产指数同比增长4.6%，社会消费品零售总额38726亿元，同比增长2.1%。 央行发布9月最新贷款市场报价利率LPR，其中一年期为3.35%，五年期以上为3.85%，均较上月下调10BP。美联储宣布降息50BP，美元指数在101附近窄幅低位震荡。 一．行情回顾 10月18日，国债期货主力合约全线收跌，2年期国债期货主力合约TS2412报收于102.404，跌幅0.03%，最高102.488，最低102.378；5年期国债期货主力合约TF2412报收于104.860，跌幅0.10%，最高105.070，最低104.800;10年期国债期货主力合约T2412报收于106.160，跌幅0.15%，最高106.455，最低106.070；30年期国债期货主力合约TL2412报收于112.44，跌幅0.33%，最高 113.36，最低112.13。 成交和持仓量方面，2年期国债期货主力合约成交35167手，持仓53040手，日 减仓840手；5年期国债期货主力合约成交55427手，持仓11.7万手，日减仓 1928手；10年期国债期货主力合约成交76647手，持仓18.7万手，日减仓2231 手；30年期国债期货主力合约成交10.5万手，持仓77503手，日增仓549手。资金方面，shibor涨跌互现，资金面边际转松。隔夜shibor报1.3990%，下跌 2.60个基点；7天shibor报1.5680%，上涨1.90个基点；14天shibor报1.9260%，上涨6.20个基点；1月shibor报1.8180%，下跌0.10个基点；3月shibor报1.8580%，上涨0.30个基点。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了1084亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为1.50%，与此 前一致。因今日有942亿元逆回购到期，实现净投放142亿元。 三.观点 今日公布的9月经济数据超预期刺激权益市有所上涨，期债承压。再加上十年期昨日已经突破2.1%这一关键点位，在财政增量不明的情况下，继续下行的空间本来就不会太大。不过，利率中枢下行仍然是大方向，操作上还是建议以多头持有为主，注意风险控制。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressedinanyarticlearesolelythoseoftherespectiveindividualscited.