金融工程日报：市场全线回调，成交量维持高位

金融工程日报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰联系人：李子靖

核心观点
市场全线回调，成交量维持高位。

市场表现

• 指数表现：规模指数中上证50指数表现较好，科创50指数表现较好；风格指数中沪深300价值指数表现较好。行业指数全线下跌，综合金融、电子、计算机等表现较好，传媒、电新、消费者服务等表现较差。概念主题中IGBT、MCU芯片等表现较好，眼科医疗、Kimi等表现较差。
• 市场情绪：市场情绪低迷，收盘51只股票涨停，962只股票跌停。昨日涨停股票今日表现低迷（收盘收益-4.73%），昨日跌停股票今日收盘收益-0.91%。封板率50%（较前日提升18%），连板率4%（较前日下降44%，创近一个月新低）。
• 市场资金流向：截至20241008两融余额15478亿元（融资15381亿元，融券97亿元），占流通市值比重1.9%，两融交易占市场成交额比重11.7%。
• 折溢价：ETF溢价较多的是BOCI创业板ETF（溢价13.72%），折价较多的是集成电路ETF（折价11.06%）。大宗交易成交金额30亿元（较近半年日均11亿元），折价率6.23%（较近半年平均4.19%）。
• 股指期货升贴水：上证50股指期货主力合约年化贴水率34.26%（近一年3%分位点），沪深300股指期货主力合约年化贴水率19.85%（近一年4%分位点），中证500股指期货主力合约年化升水率34.35%（近一年98%分位点），中证1000股指期货主力合约年化升水率13.98%（近一年96%分位点）。
• 机构关注与龙虎榜：近一周调研机构较多的股票是多氟多（60家）、中际联合等。龙虎榜机构专用席位净流入较多的是海德股份、国科天成等，净流出较多的是同花顺、正丹股份等。陆股通净流入较多的是海德股份、法本信息等，净流出较多的是拓维信息、兴齐眼药等。