期指：强势延续

2024年10月8日 期指：强势延续 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 4017.85 ↑8.48 8625.3 IF2410 4160.6 ↑10.00 142.75 2189.4 182179 ↑7519 95898 ↑931 IF2411 4171.2 ↑10.00 153.35 242.1 20151 ↑7061 14520 ↑4798 IF2412 4167.6 ↑10.00 149.75 1625.7 134582 ↑5614 133793 ↓1233 IF2503 4159 ↑10.00 141.15 472.7 39158 ↑6080 50309 ↑434 上证50 2755.4 ↑7.17 2692.8 IH2410 2858.4 ↑9.07 103 928.9 112055 ↑3042 52768 ↓2003 IH2411 2880 ↑9.97 124.6 80.3 9677 ↑1943 6733 ↑483 IH2412 2885 ↑9.57 129.6 607.8 72798 ↑10638 56729 ↑1537 IH2503 2896 ↑9.57 140.6 167.1 19969 ↑2806 17125 ↑76 中证500 5743.22 ↑10.41 4187.8 IC2410 5902.8 ↑10.00 159.58 1377.4 120986 ↓9791 79435 ↓6946 IC2411 5887.4 ↑10.00 144.18 172.9 15246 ↑4962 12826 ↑3804 IC2412 5889 ↑10.00 145.78 1010.7 88613 ↑1986 114034 ↓5557 IC2503 5853.4 ↑10.00 110.18 311.8 27450 ↑1759 54102 ↓849 中证1000 5708.83 ↑11.14 4845.8 IM2410 5813.4 ↑10.00 104.57 2034.2 180916 ↓32067 102683 ↓6984 IM2411 5795.6 ↑10.00 86.77 188.9 16836 ↑4316 15690 ↑6668 IM2412 5769.6 ↑10.00 60.77 1337.5 119240 ↓23337 119663 ↓6297 IM2503 5683.2 ↑10.00 -25.63 510.9 46023 ↓6457 69402 ↓1108 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 10月1日，四大期指当月合约悉数上涨。IF上涨10%，IH上涨9.07%，IC上涨10%，IM上涨10%。本交易日来看，期指总成交回落，显示投资者交易热情有所降温；具体来看，IF总成交增加26274 手，IH总成交增加18429手，IC总成交减少1084手。IM总成交减少57545手。持仓方面，IF总持仓增加4930手，IH总持仓增加93手，IC总持仓减少9548手；IM总持仓减少9988手。 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 200 150 100 50 0 -50 点当月下月当季下季 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 24-9-10 24-9-13 24-9-20 24-9-25 24-9-30 24-9-2 24-9-5 24-9-10 24-9-13 24-9-20 24-9-25 24-9-30 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 点当月下月当季下季 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 24-9-2 24-9-5 24-9-10 24-9-13 24-9-20 24-9-25 24-9-30 24-9-2 24-9-5 24-9-10 24-9-13 24-9-20 24-9-25 24-9-30 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减 多单净变动 空单增减 空单净变动 IF2410 1126 2726 555 7002 IF2411 4258 4847 IF2412 -3453 1126 IF2503 795 474 IH2410 -1561 -1888 IH2411 未公布 未公布 IH2412 -553 -1183 -3297153574 IH2503 427 IC2410 -4947 -7862 -3632 -5062 IC2411 3519 3733 IC2412 -5445 -4594 IC2503 -989 -569 IM2410-2465-5431 IM24113264 -3567 4427 -5309 IM2412-4366-4305 IM2503未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：2IC、IM趋势强度：2 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【市场回顾】 节前最后一日A股“满屏”纪录，上证指数直接收复3300点，创业板指、科创50、北证50同步创下历史最大涨幅，非ST个股全线收涨，券商股历史首次全线涨停，长联科技上市首日暴涨1700%。截至收盘，上证指数涨8.06%报3336.5点，深证成指涨10.67%，创业板指涨15.36%，北证50涨22.84%，科创50涨17.88%，万得全A涨9.71%，万得A500涨8.78%。市场成交额2.61万亿元，刷新历史天量。9月份，创业板指累计上涨37.62%，涨幅创下历史新高；上证指数当月上涨17.39%，深成指涨26.13%。 【国庆假期重要消息】 1、港股大涨，中概股集体狂飙 “十一”黄金周，A股休市，但港股和美股中概股的超级行情依然持续。港股指数高涨，美股中概股纷纷狂飙，种种迹象表明，中国资产正在被爆买。美联储降息以来，海外资金回流港股明显，随着国内超预期的货币政策，更是掀起A股、港股大涨潮。国庆假期，港股仅休市一天，整个假期，港股吸引了全球投资者目光。尽管有一天回调，很快收回跌幅。 2、上交所，重大宣布！ 10月6日晚间，上交所发布《关于延长接受指定交易申报指令时间的通知》，其中指出，自10月8日起，由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00，调整为每个交易日的9:15至 11:30、13:00至15:00。 3、中国结算今日再度延长开户身份复核时间 记者获悉，根据此前工作安排，10月7日起，中国结算正式恢复开放统一账户平台和身份信息核查系统等渠道权限，包括提供身份核查照片返回功能，支持网上开户审核。其中，为持续满足开户需求，身份信息核查系统反馈较平时特别延长3个小时，其他依照正常时间关闭。 4、楼市热了！北上广深出手，50余城出台优化政策 十一期间，楼市迎来重磅调整。上海于9月29日出台楼市新政，调整住房限购政策。随后，上海、广州、深圳同日发布楼市新政，涉及优化限购政策、降低首付比例、降低增值税免征年限等多个方面。此外，近期重庆、四川、广东、湖北、云南等10余个省（区、市）出台了省级层面促进房地产市场健康发展的政策文件，武汉、南昌、合肥、广元等50余个城市也出台了本市房地产市场优化政策。 据央视报道，中国住房和城乡建设部透露，国庆节假期期间，多数参与促销活动的房地产项目到访量同比增长超过50%。具体来看，10月1日至3日中午，北京市新房带看量较去年同期增加92.5%，认购量提高两倍；二手房带看量较去年同期增加104.1%。广州市部分楼盘日到访量超过150批，较平时增加两倍。 5、商务部发声 加拿大对中国电动汽车加征关税生效实施并发布对中国钢铝制品加征关税的最终产品清单。商务部新 闻发言人对此表示，中方已对加方的单边主义和贸易保护主义做法在世贸组织提起诉讼，并依法对加方有关限制性措施启动反歧视调查。中方将采取一切必要措施，坚定维护中国企业正当权益。 6、国庆假期各大券商开户数创历史新高。虽然国庆假期A股休市，但各大交易所和券商并没有休息。记者来到北京一家券商的电话客服中心，这里上百个工位座无虚席，7×24小时轮班提供电话服务，甚至比平时都忙碌。而各大券商的开户数更是在假期创出了历史新高。银河证券上海五莲路营业部负责人王韫称，我们在国庆假期，仅开户数这一项就较上周增长266.66%，业务咨询量也是平时的5到6倍。线上开户咨询应接不暇，线下投顾“两融”热火朝天，有的券商营业部甚至紧急调配外省支援。(央视网) 7、中美两国商务部长将于近日举行通话 据中央广播电视总台旗下新媒体账号“玉渊谭天”10月1日消息，中美两国商务部长将于近日举行通话，就中美经贸关系及双方重点关注的经贸问题，包括各方普遍关注的电动汽车限制等深入交换意见。本次通话是两国商务部门机制性对话沟通。今年1月11日，中美商务部长就曾举行通话，当时，双方就各自关心的经贸问题进行了深入、务实的沟通。双方还就中美经贸领域国家安全边界问题进行了讨论。 8、国新办将于周二举行新闻发布会 10月6日，国务院新闻办公室发布采访通知：国务院新闻办公室将于2024年10月8日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。 （来源：wind） 国泰君安期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号）。 本报告的观点和信息仅供本公司的专业投资者参考，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介，亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议，且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何直接或间接损失或与此有