铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/9/23 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 658.50 -21.50↓ I主力合约持仓量(手) 625,006 +49494↑ 期货市场 I9-1合约价差（元/吨） 8.5 -2.50↓ I合约前20名净持仓(手) -13013 +6172↑ I大商所仓单（手） 1,200.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 89.45 -2.22↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 733 -11↓ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 720 -10↓ 现货市场 京唐港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 630 91.35 -27↓-1.25↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港60.8%麦克粉矿(比值) 61 3.74 +12↑+0.13↑ 进口成本预估值(元/吨) 758 -11↓ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,785.90 -116.60↓ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,523.10 +327.60↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 15,315.12 -72.72↓ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,032.66 -57.76↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,139.00 -142.00↓ 铁矿石可用天数(周，天) 16.00 -4↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 40.23 +0.46↑ 全国186座矿山开工率(旬，%) 63.48 +0.55↑ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 41.34 +6.46↑ BDI指数 1,977.00 +1.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 28.25 +0.25↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 11.68 -0.11↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 78.25 +0.60↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 84.08 +0.17↑ 国内粗钢产量(月，万吨) 7,792 -502↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 35.25 +1.17↑ 标的历史40日波动率(日，%) 32.78 +0.69↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 41.28 -0.06↓ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 41.95 +3.85↑ 行业消息 1、2024年9月16日-9月22日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2785.9万吨，环比减少116.6万吨。澳洲发运量1941.9万吨，环比减少121.7万吨，其中澳洲发往中国的量1613.6万吨，环比减少202.0万吨。巴西发运量844.0万吨，环比增加5.1万吨。2、9月16日-9月22日中国47港到港总量2523.1万吨，环比增加327.6万吨；中国45港到港总量2341.9万吨，环比增加186.5万吨；北方六港到港总量为1264.8万吨，环比增加134.0万吨。 观点总结 周一I2501合约增仓下行。宏观面，巴西发展、工业、贸易和服务部代理外贸秘书处发布第48号公告称，对进口自中国和印度的彩涂板发起反倾销调查，同时周末，河北钢坯现货下调40元/吨。供需方面，钢厂高炉开率小幅上调，但铁矿石港口库存维持高位，同时本期47港到港量环比增加327.6万吨，整体上供应压力较大。技术上，I2501合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下运行。操作上建议，维持震荡偏空交易，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员：李秋荣期货从业资格号F03101823 徐玉花期货从业资格号F03132080 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。