国债期货：14天逆回购下调，利率低位震荡
基本面跟踪
9月23日，国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约涨0.29%，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.03%。国债期货指数为0.84。量价因子看多，基本面因子看多。无杠杆下，策略近5日累加收益为0.16%，近20日累加收益为0.52%，近60日累加收益为0.85%，近120日累加收益为2.00%，近240日累加收益为2.75%。
市场方面，A股三大指数涨跌不一，沪指涨0.44%录得4连阳，深成指涨0.10%，创业板指跌0.40%，北证50指数跌1.16%，全市场成交额5529亿元，较上日缩量239亿元。两市超2500只个股上涨。
资金方面，Shibor涨跌互现：隔夜shibor报1.9210%，下跌1.10个基点；7天shibor报1.8590%，下跌7.00个基点；14天shibor报2.0040%，上涨1.10个基点；1月shibor报1.8370%，上涨0.30个基点；3月shibor报1.8540%，上涨0.20个基点。
CTD券IRR：2年期1.41%，5年期1.74%，10年期2.05%，30年期3.64%。R007约2.0206%。
货币市场：银行间质押式回购成交18亿元，增加3.27%。隔夜收于1.80%，下跌5bp；7天收于1.85%，下跌12bp；14天收于2.10%，上涨6bp；1个月收于2.01%，上涨1bp。
现券方面：国债收益率曲线涨跌不一（2Y和5Y期中债收益率分别上行0.76BP和0.33BP至1.39%和1.73%；10Y和30Y分别下移0.50BP和1.00BP至2.04%和2.14%）；信用债收益率曲线涨跌不一（AAA级中短期票据6M和5Y期分别上行0.48BP和0.06BP至1.99%和2.17%；1Y和3Y分别下移0.03BP和0.08BP至2.03%和2.09%）。
分机构类型净多头持仓：私募减少1.29%；外资增加0.06%；理财子减少1.13%。
宏观及行业新闻
央行进行1601亿元7天期逆回购操作，中标利率1.7%（持平）；745亿元14天期逆回购操作，中标利率1.85%（此前1.95%）。7天期逆回购到期1387亿元。
趋势强度
国债期货趋势强度：0（取值范围[-2,2]，中性）。
