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豆粕期权周报：粕价小幅反弹期权隐波上升

2024-09-18 正信期货 LIHUYUN

豆粕期权研报总结

标的行情回顾

CBOT大豆上周偏弱运行，周线收于987.5美分/蒲式耳，环比下跌1.5%。
DCE豆粕震荡运行，指数周线收于3006元/吨，环比下跌1%。

期权行情回顾

豆粕期权日均成交量302242手，环比下降；总持仓量905564手，环比上升。
M2501系列期权日均成交91494手，环比下降；总持仓量374453手，环比上升；持仓量PCR值增加，最新值为0.77。
豆粕主连短期历史波动率上升；主力合约系列期权隐含波动率上升，最新值为20%。
从期限结构来看，豆粕主连短期历史波动率低于长期历史波动率，10日HV值为16%，接近均值水平。

期权策略推荐

美豆近期开始收割，大豆逐步上市。国内进口大豆到港偏多，下游豆粕需求转淡，油厂去库节奏放缓。
中秋节期间关税刺激现货上涨，基本面整体仍偏弱。粕价小幅反弹，期权隐波上升。
建议买入看涨期权或者价差组合。

豆粕期权周报：粕价小幅反弹期权隐波上升

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