麦高研究之每日市场观察

证券研究报告—每日市场简报 撰写日期：2024年09月06日 麦高研究之每日市场观察（2024.09.06） 摘要 重要新闻：据中国证券报消息，中国资本市场迎来具有标志性意义的重大事件。9月5日晚间，国泰君安、海通证券双双发布停牌公告，拟筹 划重大资产重组，股票9月6日起停牌。本次国泰君安、海通证券的合并 麦高证券研究发展部 分析师：胡晓璐 资格证书：S0650523100002 联系邮箱：huxiaolu@mgzq.com联系电话：15821110817 是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史 上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业，属于重大无先例的创新事项按照2023年数据测算，合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位。 今日A股重要市场指数简报：上证综指下跌0.81%，收于2765.81点深证成指下跌1.44%，收于8130.77点，创业板指下跌1.70%，收于1538.07 点，科创50下跌1.33%，收于662.34点，北证50下跌1.87%，收于619.17 点，两市A股成交金额为5448.01亿元。 今日规模风向标简报：万得全A下跌1.22%，收于3942.46点，上证 50下跌0.51%，收于2263.56点，沪深300下跌0.81%，收于3231.35点， 中证500下跌1.38%，收于4537.45点，中证1000下跌1.71%，收于4508.23 点，中证2000下跌1.93%，收于1730.57点，万得微盘股指数下跌2.36% 收于219007.42点。 热门概念方面，当日收益率前五的分别为：券商指数（0.89%）、贵金属指数（0.73%）、汽车指数（0.57%）、银行指数（0.19%）、保险指数（0.14%）。 风险提示：量化结论基于历史统计，如若未来市场环境发生变化时，存在失效风险。 相关研究 《麦高研究之每日市场观察 （2024.09.05）》2024.09.05 《麦高研究之每日市场观察 （2024.09.04）》2024.09.04 《麦高研究之每日市场观察 （2024.09.03）》2024.09.03 《麦高研究之每日市场观察 （2024.09.02）》2024.09.02 正文目录 当日市场简报3 国内市场指数3 重要市场指数3 市场规模风向标3 市场情绪4 申万行业涨跌幅4 热门概念指数涨跌5 涨跌家数统计5 股指期货升贴水表现6 主要指数基差6 其他重要指数市场表现6 图表目录 图表1：重要指数涨跌幅3 图表2：市场规模风向标4 图表3：申万一级行业涨跌图4 图表4：各板块涨跌情况5 图表5：情绪指标5 图表6：IH、IF、IC、IM基差走势6 图表7：其他指数涨跌幅6 当日市场简报 国内市场指数 重要市场指数 今日A股重要市场指数简报：上证综指下跌0.81%，收于2765.81点，深证成指下跌1.44%，收于8130.77点，创业板指下跌1.70%，收于1538.07点，科创50下跌1.33%，收于662.34点，北证50下跌1.87%，收于619.17点，两市A股成交金额为 5448.01亿元。 图表1：重要指数涨跌幅 代码 名称 指数分类 收盘点位 当日涨跌幅（%） 000001.SH 上证指数 重要市场指数 2,765.81 -0.81 399001.SZ 深证成指 重要市场指数 8,130.77 -1.44 399006.SZ 创业板指 重要市场指数 1,538.07 -1.70 399673.SZ 创业板50 重要市场指数 1,491.95 -1.63 000688.SH 科创50 重要市场指数 662.34 -1.33 000698.SH 科创100 重要市场指数 691.40 -2.48 899050.BJ 北证50 重要市场指数 619.17 -1.87 881001.WI 万得全A 规模风向标 3,942.46 -1.22 930050.CSI 中证A50 规模风向标 1,300.10 -0.77 000016.SH 上证50 规模风向标 2,263.56 -0 .51 000300.SH 沪深300 规模风向标 3,231.35 -0.81 000905.SH 中证500 规模风向标 4,537.45 -1.38 000852.SH 中证1000 规模风向标 4,508.23 -1.71 932000.CSI 中证2000 规模风向标 1,730.57 -1.93 8841431.WI 万得微盘股指数 规模风向标 219,007.42 -2.36 资料来源：Wind、麦高证券研究发展部 市场规模风向标 今日规模风向标简报：万得全A下跌1.22%，收于3942.46点，上证50下跌 0.51%，收于2263.56点，沪深300下跌0.81%，收于3231.35点，中证500下跌1.38%， 收于4537.45点，中证1000下跌1.71%，收于4508.23点，中证2000下跌1.93%， 收于1730.57点，万得微盘股指数下跌2.36%，收于219007.42点。 图表2：市场规模风向标 资料来源：Wind、麦高证券研究发展部 市场情绪 申万行业涨跌幅 申万一级行业中，涨幅靠前的行业为非银金融（0.29%）和银行（0.18%），跌幅靠前的行业为美容护理（-2.28%）、煤炭（-2.20%）和轻工制造（-2.17%）。 图表3：申万一级行业涨跌图 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 非银汽石交有综公商钢传农建食家社国环房建基通电机纺计医电轻煤美银行车油通色合用贸铁媒林筑品用会防保地筑础信力械织算药子工炭容 金石运金事零 牧装饮电服军 产材化 设设服机生制护 融化输属业售 渔饰料器务工 料工备备饰 物造理 资料来源：Wind、麦高证券研究发展部 热门概念指数涨跌 热门概念方面，当日收益率前五的分别为：券商指数（0.89%）、贵金属指数 （0.73%）、汽车指数（0.57%）、银行指数（0.19%）、保险指数（0.14%）。 涨跌家数统计 图表4：各板块涨跌情况 日期 2024-09-06 2024-09-05 较前一交易日 上涨家数 536 3946 减少3410家 平盘家数 98 228 减少130家 下跌家数 4710 1170 增加3540家 涨停家数 44 65 减少21家 跌停家数 5 8 减少3家 上证主板-涨停家数 20 28 减少8家 上证主板-跌停家数 3 2 增加1家 深证主板-涨停家数 21 28 减少7家 深证主板-跌停家数 2 6 减少4家 科创板-涨停家数 0 0 不变 科创板-跌停家数 0 0 不变 创业板-涨停家数 3 9 减少6家 创业板-跌停家数 0 0 不变 北交所-涨停家数 0 0 不变 北交所-跌停家数 0 0 不变 资料来源：Wind、麦高证券研究发展部 图表 5：情绪指标 资料来源：Wind、麦高证券研究发展部 股指期货升贴水表现 主要指数基差 图表6：IH、IF、IC、IM基差走势 资料来源：Wind、麦高证券研究发展部 其他重要指数市场表现 今日港股休市。海外市场方面，今日日经225指数下跌0.72%；韩国综合指数下跌1.21%；前一交易日道琼斯工业指数下跌0.54%，纳斯达克指数上涨0.25%，标普500下跌0.30%；泛欧指数方面，德国DAX下跌0.08%；法国CAC40下跌0.92%；英国富时100下跌0.34%；俄罗斯MOEX上涨0.63%。 图表7：其他指数涨跌幅 代码 名称 指数分类 收盘点位 涨跌幅（%） DJI.GI 道琼斯工业指数 美股指数 40,755.75 -0.54 IXIC.GI 纳斯达克指数 美股指数 17,127.66 0.25 SPX.GI 标普500 美股指数 5,503.41 -0.30 GDAXI.GI 德国DAX 德国指数 18,576.50 -0.08 FCHI.GI 法国CAC40 法国指数 7,431.96 -0.92 FTSE.GI 英国富时100 英国指数 8,241.71 -0.34 IMOEX.MCX 俄罗斯MOEX 俄国指数 2,621.62 0.63 N225.GI 日经225 日本指数 36,391.47 -0.72 KS11.GI 韩国综合指数 韩国指数 2,544.26 -1.21 资料来源：Wind、麦高证券研究发展部 风险提示：量化结论基于历史统计，如若未来市场环境发生变化时，存在失效风险。 【分析师承诺】 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告所采用的数据、资料的来源合法、合规，分析师基于独立、客观、专业、审慎的原则出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。报告结论未受任何第三方的授意或影响。分析师承诺不曾、不因、也将不会因报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式补偿。 【重要声明】 麦高证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。 本公司与作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。本公司或关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。 本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告仅供参考，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载信息和意见并自行承担风险。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，本公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。 本报告仅供本公司签约客户使用，若您并非本公司签约客户，为控制投资风险，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。 本报告版权归本公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。 麦高证券有限责任公司研究发展部 沈阳 上海 地址 沈阳市沈河区热闹路49号 上海市浦东新区滨江大道257弄10号 邮编 110014 陆家嘴滨江中心T1座801室 麦高证券机构销售团队 区域 姓名 职务 手机 邮箱 北京 刘惠莹 机构销售 17860610172 liuhuiying@mgzq.com 深圳 罗礼智 机构销售 18502313729 luolizhi@mgzq.com