股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 09月04日，上证综指涨跌幅-0.67%，收于2784.28点，成交额2347.12亿元，深成指数涨跌幅-0.51%，收于8226.24点，成交额3246.68亿元。中证1000指数涨跌幅-0.47%，成交额1134.7亿元，其中开盘价4542.9，收盘价4550.77，当日最高价4594.44，最低价4529.34； 中证500指数涨跌幅-0.31%，成交额886.46亿元，其中开盘价4567.69，收盘价4582.08，当日最高价4623.38，最低价4552.3；沪深300指数涨跌幅-0.65%，成交额1400.7亿元，其中开盘价3253.9，收盘价3252.16，当日最高价3272.99，最低价3249.98；上证50指数涨跌幅-0.85%，成交额428.02亿元，其中开盘价2279.48，收盘价2271.81，当日最高价2289.39，最低价2268.21。 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [7,8] [9,10] [10,11] [19,20] [20,21] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-21.63点，医药生物,电力设备等板块对指数向上拉动明显，有色金属,计算机,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-14.4点，医药生物,电力设备等板块对指数向上拉动明显，煤炭,电子,有色金属等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-21.27点，食品饮料,电子,有色金属等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-19.37点，银行,食品饮料,有色金属等板块对指数向下拉动明显。 4 2 0 -2 -4 -6 -8 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 医药生物电力设备 汽车 环保国防军工轻工制造商贸零售纺织服饰美容护理社会服务家用电器石油石化非银金融 银行综合通信钢铁 农林牧渔交通运输建筑材料机械设备房地产食品饮料建筑装饰 煤炭公用事业 传媒基础化工有色金属计算机 电子 数据来源：Wind，光期研究所 4 2 0 -2 -4 -6 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 医药生物电力设备交通运输 传媒纺织服饰 汽车银行 美容护理公用事业社会服务 环保农林牧渔家用电器房地产建筑材料商贸零售非银金融 通信计算机建筑装饰国防军工轻工制造石油石化 钢铁机械设备食品饮料基础化工 煤炭电子 有色金属 数据来源：Wind，光期研究所 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 电力设备 汽车交通运输美容护理社会服务国防军工纺织服饰商贸零售 传媒轻工制造 钢铁机械设备医药生物计算机建筑材料公用事业家用电器房地产基础化工 通信煤炭 农林牧渔建筑装饰 银行非银金融石油石化食品饮料 电子 有色金属 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-17.44，IM01日均基差-51.2，IM02日均基差-120.23，IM03日均基差-206.71;IC00日均基差-14.6，IC01日均基差-35.6，IC02日均基差-78.48，IC03日均基差-131.7; IF00日均基差-3.52，IF01日均基差-7.78，IF02日均基差-12.47，IF03日均基差-18.64;IH00日均基差-2.18，IH01日均基差-4.26，IH02日均基差-4.2，IH03日均基差-1.18; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH -25 4500 -20 4520 -15 4540 -10 4560 -5 4580 0 4600 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 8 7 6 5 4 3 21 0 IC00_diff 000905.SH -25 4520 -20 4540 -15 4580 4560 -10 4600 -5 4620 0 4640 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 IF00_diff 000300.SH 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 3275 3270 3265 3260 3255 3250 3245 3240 3235 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 IH00_diff 000016.SH 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 2290 2285 2280 2275 2270 2265 2260 2255 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 11 10 9 8 7 6 5 4 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:2