股指期货日度数据跟踪2024-09-04

一、指数走势 09月03日，上证综指涨跌幅-0.29%，收于2802.98点，成交额2527.82亿元，深成指数涨跌幅1.17%，收于8268.05点，成交额3278.18亿元。中证1000指数涨跌幅0.88%，成交额1165.8亿元，其中开盘价4529.94，收盘价4572.4，当日最高价4598.63，最低价4529.94； 中证500指数涨跌幅1.09%，成交额927.49亿元，其中开盘价4543.22，收盘价4596.48，当日最高价4612.28，最低价4543.22；沪深300指数涨跌幅0.26%，成交额1550.89亿元，其中开盘价3261.74，收盘价3273.43，当日最高价3281.59，最低价3261.19；上证50指数涨跌幅-0.38%，成交额502.95亿元，其中开盘价2299.34，收盘价2291.18，当日最高价2301.69，最低价2286.02。 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-10,-9] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [9,10] [10,11] [19,20] [20,21] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨39.89点，电力设备,计算机,电子等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨49.6点，电力设备,汽车等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨8.42点，电力设备,食品饮料,家用电器等板块对指数向上拉动明显，石油石化,公用事业,银行等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-8.75点，食品饮料,电力设备,医药生物等板块对指数向上拉动明显，石油石化,公用事业,银行等板块对指数向下拉动明显。 10 8 6 4 2 0 -2 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 电力设备计算机电子 基础化工国防军工机械设备 汽车传媒 医药生物 通信有色金属 钢铁轻工制造家用电器食品饮料商贸零售农林牧渔房地产纺织服饰建筑装饰 综合美容护理社会服务非银金融建筑材料石油石化交通运输 环保银行煤炭 公用事业 数据来源：Wind，光期研究所 15 10 5 0 -5 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 电力设备 汽车电子 医药生物计算机家用电器基础化工国防军工机械设备有色金属 传媒食品饮料非银金融社会服务房地产通信 农林牧渔轻工制造建筑材料纺织服饰美容护理 钢铁商贸零售 煤炭交通运输石油石化建筑装饰 环保公用事业 银行 数据来源：Wind，光期研究所 10 5 0 -5 -10 -15 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 电力设备食品饮料家用电器医药生物计算机汽车 电子非银金融基础化工 通信交通运输国防军工农林牧渔机械设备房地产传媒 有色金属商贸零售轻工制造纺织服饰社会服务美容护理建筑材料 钢铁 建筑装饰 煤炭石油石化公用事业 银行 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-18.68，IM01日均基差-52.22，IM02日均基差-119.64，IM03日均基差-205.47;IC00日均基差-15.62，IC01日均基差-36.45，IC02日均基差-78.26，IC03日均基差-131.08;IF00日均基差-3.04，IF01日均基差-6.47，IF02日均基差-11.23，IF03日均基差-16.74; IH00日均基差-0.95，IH01日均基差-2.8，IH02日均基差-2.62，IH03日均基差0.66; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH -30 4500 -25 4520 -20 4540 -15 4560 -5 -10 4580 0 4600 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 8 7 6 5 4 3 21 0 IC00_diff 000905.SH -25 4500 -20 4520 -15 4560 4540 -10 4580 -5 4600 0 4620 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 2.5 2 1.5 1 0.5 0 IF00_diff 000300.SH 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 3285 3280 3275 3270 3265 3260 3255 3250 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 IH00_diff 000016.SH 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5 2305 2300 2295 2290 2285 2280 2275 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 11 10 9 8 7 6 5 4 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01