中 300 ESG

收获基金系列(香港)ETF (在香港设立的伞形单位信托) 收获沪深300ESG领导者指数ETF （嘉实基金服务(香港)ETF的子基金) 报告和财务报表 截至2024年6月30日的期间(未经审计) （嘉实基金服务(香港)ETF的子基金，在香港成立的伞形单位信托) Contents Page 13457 目录 经理报告 财务状况表(未经审计)全面收益表(未经审计) 归属于单位持有人的净资产变动表(未经审计)6投资组合(未经审计) 投资组合变动报表(未经审计)10 目录 经理的董事 赵学军JingLeiKWANChiWang(于2024年1月8日辞职)陆凌飞郭松孔康汉同 利(于2024年2月7日任命) MANAGER 嘉实环球投资有限公司香港铜锣湾希山大道33号利园一号32楼 TRUSTEE 法国巴黎银行，通过其香港分行进行运作，主要营业地点：香港中环金融街8号两国际金融中心60 -63楼 通讯地址:香港鱼涌英皇道979号太古广场电讯盈科大厦21楼 注册官 BNPParibas,withitsprincipalplaceofbusinessat60-63/FTwoInternationalFinanceCentre,8FinanceStreet,Central,HongKong,operatesthroughitsHongKongBranch. 通讯地址:香港鱼涌英皇道979号太古广场电讯盈科大厦21楼 基金管理人和全球客户 法国巴黎银行，通过其新加坡分行20CollyerQuay ，＃01-01，新加坡049319 中华人民共和国海关 中国银行股份有限公司复兴门内大街1号中国银行 大厦11楼，北京10081 8 上市代理 香港中环永和街21号altusCapitalLimited 服务代理 香港转换服务有限公司香港中环海景街1号国际金融中心1楼10楼 目录(续)审计员 普华永道会计师事务所注册公众利益 实体审计师，香港中区王子大厦22楼 给经理的法律顾问西蒙斯和西蒙斯 th 香港鱼涌英皇道979号太古广场一号3 0楼 参与经销商 法国巴黎银行香港鱼涌英皇道979号太古广场电讯盈科大厦 21楼 香港皇后大道中1号香港上海汇丰银行有限公司 野村国际(香港)有限公司香港中环金融街8号国际金融中心2号30楼 香港九龙柯士甸道西1号国际商务中心85层未来资产证券(香港)有限公司8501、8507-08单元 经理报告 市场概况 中国经济已显示出稳定的过程。其国内生产总值(GDP)达到61,683.6 1 截至2024年上半年，总收入达到百亿元，按固定价格计算同比增长5%。然而，经济的增长动力在第二季度放缓至0.7%季环比SA，前一季度为1.5%季环比SA。价格信号依然疲软，住房价格信号仍在观察中，生产者价格指数（PPI）等待实现持续的正向月度增长。房地产问题和地方政府债务问题仍然不明朗，这已经减弱了投资者的信心。2024年上半年，在主要股市中，中国和香港股票的表现不佳。上证综指（CSI） 2 2024年上半年300嘉实ESG领导者指数上涨2.46%(以人民币为单位)。 2024年上半全球股市延续了强劲表现。受AI/LLM股票狂热影响，美国股市达到新高，仅上半年标普5 00指数就上涨了14.5%。此外，随着经济活动的恢复和对美联储多次降息的预期，整个市场也呈上升趋势。斯托克50指数上涨了8.2%，而富时100指数上涨了5.6%。日本得益于货币贬值，日经225指数上涨了18.2%，在发达市场中表现最佳。然而，仍存在许多风险。尤其是11月美国总统选举的政治不确定性可能导致政策变动和不稳定，影响全球经济改革和投资者信心。例如，如果美联储的利率保持“更高更久”，这将阻碍全球复苏的过程。 投资策略与展望 中国政府对将经济从弱于 th 预期状态。作为最近二十届中共中央第三次全会最重要的成果之一，通过了改革决议，旨在推动中国现代化进程，进一步深化全面改革，以更好地适应市场条件，公平有效地分配各种资源，服务于长期战略发展。会后，中国人民银行（PBOC）出乎市场预料地下调了主要短期和长期利率，显示出强烈的提振经济增长意图。伴随着对房地产行业和地方政府债务的更多政策，我们预计市场趋势将逆转，投资者信心将进一步恢复。鉴于近期市场的变化，全球投资者已转向更为保守的胃口。我们预计资本流动将回归，鉴于中国股票估值已达到相对较低水平。 1 中国国家统计局 2 彭博社 财务状况表（未经审计)截至2024年6月30日 12月31日2024年6月30日2023RMBRMB Assets 13,847 14,567 36,319,192 39,936,046 363,381 336,645 19,328 70,053 1,469,717 1,004,496 38,171,6184 41,347,240 38,185,465 41,361,807 11,985 11,981 68,972 68,060 11,985 11,981 127,267 227,783 30,223 29,781 3,594 - 2,033,204 1,986,160 2,287,230 2,335,746 35,898,235 39,026,061 非流动资产存款准备金 流动资产 公允价值通过损益管理费退款应收账款其他应收款现金及现金等价物 总资产 Liabilities流动负债 托管费应付管理费应付 行政管理费应付审计费应付存托费应付分销应付其他应付账款 负债总额 Equity 归属于单位持有人的净资产 子基金的财务报表按照国际财务报告准则（"IFRS"）进行编制。这些财务报表基于历史成本原则进行准备，但根据金融资产和负债（包括公允价值通过损益核算的衍生工具）的公允价值评估进行了调整。 对于始于2024年1月1日的年度期间，不存在生效的标准、标准修正或解释，它们对子基金的财务报表产生实质性影响。 全面损益表（未经审计)2024年1月1日至2024年6月 30日的财务期 Income 金融资产公允价值通过损益表确认的净收益/（损失）股息收入现金及现金等价物的利息收入管理费回佣 总收入 Expenses管理费 (1) 交易成本托管费用审计费用法律和专业费用 (2) 其他费用总营业费用 税前净收益/(亏损) 股息和其他投资收益的预扣税综合收益/(损失)总额 2024年1月01日2023年1月01日 至6月30日2024年6月30日至20 23年6月30日人民币RMB 501,767 (1,012,769) 460,719 498,301 4,164 778 675,583 733,032 1,642,233 219,342 36,644 35,417 130,825 148,294 36,632 35,403 19,603 36,400 27,779 48,313 148,502 111,196 77,279 128,560 141,210 154,610 618,474 698,193 1,023,759 (478,851) (46,145) (49,872) 977,614 (528,723) (1) 截至2024年6月30日及2023年的特定投资交易由信托的代理经纪人为附属基金执行。2024年1月1日至2024年6月30日期间，附属基金因这些交易支付了人民币18,971元（2023年6月30日：人民币17,538元）的交易费用。 (2) 2024年1月1日至2024年6月30日期间，子公司基金被收取了人民币48,080元的注册及过户代理费（截至2023年6月30日为人民币65,894元）。同期，被收取了人民币835元的银行费用（截至2023年6月30日为人民币1,379元）。注册及过户代理费和银行费用均被计入综合收益表中的其他费用项下。. 可归属于联营企业的净资产变动表（未经审计)2024年1月1日至2024年6月30日的财务期 嘉实沪深300ESG领导者 指数ETF 2024年1月1日2023年1月1日 财政期初归属于单位持有人的净资产订阅单位 单位赎回 单位交易净减少 综合收益/(亏损)总额 财务期末归属于单位持有人的净资产 单位交易记录期初未偿还单位 期间发行的单位期间赎回的单位期末未偿还单位单位货币资产净值 至2024年6月30日至2023年6月30日 RMBRMB 39,026,061 43,233,624 - - - - (4,105,440) - (4,105,440) - (4,105,440) - 977,614 (528,723) 35,898,235 42,704,901 2024年1月01日2023年1月01 日至2024年6月30日2023年6 6,000,000 6,000,000 - - (600,000) - 5,400,000 6,000,000 月30日 RMB6.65RMB7.12 投资组合(未经审计) 截至2024年6月30日 嘉实沪深300嘉实ESG领导者ETF 2024年6月30日按单位持有人公允价值计算的归属于控股净资产总额的百分比2024年6月30日2024 年6月30日人民币% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上市股权证券 CHINA 司、安徽古井集团有限责任公司、asymmetricchem 2,568 362,756 1.01 实验室（天津）有限公司、中国银行股份有限公司、 32,700 249,501 0.70 交通银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江 500 105,535 0.29 苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海 1,500 98,700 0.27 银行股份有限公司、宝山钢铁股份有限公司、北京天 83,900 387,618 1.08 坛生物制品股份有限公司、波斯特生物科技有限公司 110,500 825,435 2.30 、比亚迪股份有限公司、长春高科技产业集团股份有 15,300 199,665 0.56 限公司、潮州三环（集团）股份有限公司、中国建设 57,500 427,225 1.19 银行股份有限公司、中国能源工程集团有限公司、中 13,000 286,780 0.80 国人寿保险股份有限公司、中国龙源电力集团有限公 42,400 307,824 0.86 司、招商银行股份有限公司、招商蛇口工业区控股股 38,012 252,780 0.70 份有限公司、中国化学工程集团公司、中国太平洋保 8,220 200,568 0.56 险（集团）股份有限公司、中国石油天然气集团有限 362 20,478 0.06 公司、中国铁路集团有限公司、中化国际（控股）股 3,100 775,775 2.16 份有限公司、中国三峡新能源集团有限公司、中国长江电力股份有限公司、中国振华集团科技有限公司、 2,200 201,894 0.56 中国浙商银行股份有限公司、重庆长安汽车股份有限 8,811 257,193 0.72 31,500 233,100 0.65 73,600 156,032 0.43 6,600 204,930 0.57 500 8,625 0.02 48,300 1,651,377 4.60 12,500 109,875 0.31 17,300 142,552 0.40 13,500 376,110 1.05 110,500 698,360 1.95 46,100 300,572 0.84 3,523 131,901 0.37 60,500 263,780 0.73 45,300 1,310,076 3.65 1,800 74,754 0.21 65,800 181,608 0.51 16,600 222,938 0.62 38,667 704,899 1.96 11,040 1,987,531 5.54 28,740 445,183 1.24 55,500 416,805 1.16 5,100 94,