国债期货：PMI不及预期，或有回升修复
基本面跟踪：
- 8月30日，国债期货全线上涨，30年期主力合约涨0.03%报111.26，10年期主力合约涨0.01%报105.755，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01%。国债期货指数为1.0。
- 量价因子看多，基本面因子看多。无杠杆策略近5日累加收益为0.03%，近20日累加收益为-0.16%，近60日累加收益为0.95%，近120日累加收益为1.22%，近240日累加收益为2.11%。
- 市场方面，A股三大指数冲高回落，沪指涨0.68%，深成指涨2.38%，创业板指涨2.53%，北证50指数涨1.69%，沪深京三市成交额8804亿元，两市近4700只个股上涨。
- 资金方面，隔夜shibor报1.5140%，下跌0.60个基点；7天shibor报1.6280%，下跌13.00个基点；14天shibor报1.8830%，下跌2.10个基点；1月shibor报1.8220%，下跌0.20个基点；3月shibor报1.8500%，持平。
- 2年期活跃CTD券IRR为-3.20%，5年期活跃CTD券IRR为-3.35%，10年期活跃CTD券IRR为-3.02%，30年期活跃CTD券IRR为1.34%，R007约1.8442%。
- 货币市场方面，银行间质押式回购成交18亿元，减少15.12%。隔夜收于1.65%，上涨16bp；7天收于1.60%，下跌25bp；14天收于1.75%，下跌7bp；1个月收于0.00%，下跌190bp。
- 现券方面，国债收益率曲线涨跌不一：2Y和5Y期中债收益率分别下移0.53BP和1.49BP至1.52%和1.85%；10Y和30Y期分别上行0.01BP和0.01BP至2.17%和2.37%。信用债收益率曲线涨跌不一：AAA级中短期票据6M、1Y和3Y期分别下移1.56BP、2.11BP和0.37BP至2.02%、2.08%和2.16%；5Y期上行0.03BP至2.27%。
- 分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少1.28%，外资增加1.0%，理财子增加2.72%；周度变化：私募增加5.45%，外资增加9.28%，理财子增加7.25%。
宏观及行业新闻：
- 央行进行301亿元7天期逆回购操作，中标利率1.70%，与此前持平。公开市场实现净回笼3492亿元。
- 央行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，买入4000亿元特别国债，属于针对此前定向发行的特别国债续发的例行操作，与市场普遍理解的人民银行扩充货币政策工具箱的含义不同。
趋势强度：
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