股指期货日度数据跟踪2024-08-28

一、指数走势 08月27日，上证综指涨跌幅-0.24%，收于2848.73点，成交额2156.86亿元，深成指数涨跌幅-1.11%，收于8103.76点，成交额2957.71亿元。中证1000指数涨跌幅-1.18%，成交额1001.27亿元，其中开盘价4500.73，收盘价4459.68，当日最高价4501.08，最低价4449.21； 中证500指数涨跌幅-1.08%，成交额787.43亿元，其中开盘价4532.49，收盘价4495.29，当日最高价4532.49，最低价4487.09；沪深300指数涨跌幅-0.57%，成交额1297.56亿元，其中开盘价3315.69，收盘价3305.33，当日最高价3320.57，最低价3299.56；上证50指数涨跌幅-0.08%，成交额403.24亿元，其中开盘价2348.54，收盘价2350.41，当日最高价2355.57，最低价2345.3。 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-8,-7] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [9,10] [10,11] [19,20] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-53.21点，机械设备,电力设备,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-49.07点，电力设备,电子等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-18.89点，石油石化等板块对指数向上拉动明显，非银金融,计算机,电子等板块对指数向下拉动明显。 5 0 -5 -10 -15 上证50较前收盘价上涨-1.86点，石油石化,银行,煤炭等板块对指数向上拉动明显，建筑装饰,电子,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 医药生物 煤炭 建筑材料 银行美容护理石油石化 综合建筑装饰社会服务纺织服饰家用电器 钢铁 食品饮料 环保商贸零售农林牧渔非银金融轻工制造基础化工交通运输公用事业房地产汽车 通信传媒 有色金属国防军工计算机机械设备电力设备 电子 数据来源：Wind，光期研究所 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 医药生物 石油石化 煤炭 银行 美容护理 环保农林牧渔商贸零售食品饮料社会服务纺织服饰轻工制造 汽车 通信建筑装饰建筑材料 传媒基础化工公用事业交通运输家用电器 钢铁房地产机械设备非银金融计算机有色金属国防军工电力设备 电子 数据来源：Wind，光期研究所 4 2 0 -2 -4 -6 -8 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 石油石化 煤炭银行 社会服务 传媒通信 纺织服饰基础化工美容护理 钢铁商贸零售轻工制造机械设备公用事业建筑材料医药生物 汽车国防军工交通运输房地产建筑装饰家用电器有色金属食品饮料农林牧渔电力设备非银金融计算机 电子 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 10 5 0 -5 -10 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-22.76，IM01日均基差-58.3，IM02日均基差-123.02，IM03日均基差-209.05;IC00日均基差-18.21，IC01日均基差-37.99，IC02日均基差-74.64，IC03日均基差-127.7;IF00日均基差-4.78，IF01日均基差-8.34，IF02日均基差-12.63，IF03日均基差-18.02; IH00日均基差-3.57，IH01日均基差-7.9，IH02日均基差-8.93，IH03日均基差-6.16; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 4510 4500 4490 4480 4470 4460 4450 4440 4430 4420 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 8 7 6 5 4 3 2 1 0 IC00_diff 000905.SH -30 4470 -25 4480 -20 4490 -15 4500 -10 4510 -5 4520 0 4530 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 2.5 2 1.5 1 0.5 0 IF00_diff 000300.SH 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 3325 3320 3315 3310 3305 3300 3295 3290 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 IH00_diff 000016.SH 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 2356 2354 2352 2350 2348 2346 2344 2342 2340 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 12 11 10 9 8 7 6 5 4 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.3