金融期货市场流动性日报：IF、IH资金流出，IC流入

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-08-27 IF、IH资金流出，IC流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 黄煦然 0755-23887993 huangxuran@htfc.com从业资格号：F03130959 麦锐聪 0755-23887993 mairuicong@htfc.com从业资格号：F03130381 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年8月26日，沪深300期货(IF)成交641.11亿元，较上一交易日减少9.71%；持仓金额2154.58亿元，较上一交易日减少0.62%；成交持仓比为0.3。中证500期货(IC)成交526.02亿元，较上一交易日减少15.57%；持仓金额2172.73亿元，较上一交易日增加0.9%；成交持仓比为0.24。上证50(IH)成交225.81亿元，较上一交易日减少20.36%；持仓金额648.86亿元，较上一交易日减少4.52%；成交持仓比为0.35。 国债期货流动性情况 2024年8月26日，2年期债(TS)成交943.12亿元，较上一交易日减少14.69%；持仓金额1206.27亿元，较上一交易日减少0.0%；成交持仓比为0.78。5年期债(TF)成交615.2亿元，较上一交易日减少6.25%；持仓金额1456.69亿元，较上一交易日增加0.5%；成交持仓比为0.42。10年期债(T)成交742.35亿元，较上一交易日减少0.42%；持仓金额2454.98亿元，较上一交易日增加1.77%；成交持仓比为0.3。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计78060.040.93112643.059.070.034583.0 IF前十名合计106599.041.67149235.058.330.042636.0 IF前二十名合计141462.043.94180451.056.060.038989.0 IC前五名合计101430.046.76115480.053.240.014050.0 IC前十名合计145504.049.44148773.050.560.03269.0 IC前二十名合计185747.050.2184263.049.81484.00.0 IH前五名合计29467.037.1749811.062.830.020344.0 IH前十名合计42907.039.1666664.060.840.023757.0 IH前二十名合计55653.042.7274619.057.280.018966.0 TS前五名合计28426.048.8529770.051.150.01344.0 TS前十名合计37318.047.241752.052.80.04434.0 TS前二十名合计46601.047.7950901.052.210.04300.0 TF前五名合计72957.050.8870447.049.122510.00.0 TF前十名合计97354.049.3799837.050.630.02483.0 TF前二十名合计117485.049.1121768.050.90.04283.0 T前五名合计136473.055.07111346.044.9325127.00.0 T前十名合计167601.050.79162417.049.215184.00.0 T前二十名合计190525.049.49194430.050.510.03905.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com