股指期货日度数据跟踪2024-08-22

一、指数走势 08月21日，上证综指涨跌幅-0.35%，收于2856.58点，成交额2099.09亿元，深成指数涨跌幅-0.28%，收于8229.75点，成交额2996.46亿元。中证1000指数涨跌幅-0.68%，成交额922.76亿元，其中开盘价4564.38，收盘价4548.26，当日最高价4590.2，最低价4543.88； 中证500指数涨跌幅-0.32%，成交额748.1亿元，其中开盘价4589.09，收盘价4587.12，当日最高价4610.87，最低价4582.27；沪深300指数涨跌幅-0.33%，成交额1300.06亿元，其中开盘价3322.91，收盘价3321.64，当日最高价3339.44，最低价3307.99； 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 上证50指数涨跌幅-0.32%，成交额370.37亿元，其中开盘价2341.81，收盘价2339.07，当日最高价2345.97，最低价2324.71。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-10,-9] [-8,-7] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [9,10] [10,11] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-31.04点，医药生物等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-14.89点，有色金属等板块对指数向上拉动明显，公用事业,计算机,医药生物等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-11.06点，有色金属等板块对指数向上拉动明显，医药生物,农林牧渔,银行等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-7.57点，等板块对指数向上拉动明显，食品饮料,电子,银行等板块对指数向下拉动明显。 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 有色金属电力设备社会服务石油石化家用电器美容护理 综合纺织服饰轻工制造房地产建筑材料 钢铁 非银金融 汽车通信环保 农林牧渔机械设备商贸零售建筑装饰 煤炭交通运输公用事业食品饮料 银行基础化工国防军工 电子计算机传媒 医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 有色金属电力设备 煤炭 通信轻工制造房地产交通运输家用电器美容护理纺织服饰社会服务 汽车 环保 石油石化 钢铁电子 建筑材料基础化工商贸零售农林牧渔食品饮料建筑装饰机械设备国防军工 传媒银行 非银金融公用事业计算机 医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 2 1 0 -1 -2 -3 -4 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 有色金属 电子汽车通信 石油石化基础化工纺织服饰 钢铁社会服务轻工制造计算机美容护理 煤炭家用电器商贸零售交通运输 传媒房地产建筑材料国防军工机械设备建筑装饰公用事业非银金融食品饮料电力设备医药生物农林牧渔 银行 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 1 0 -1 -2 -3 -4 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-33.07，IM01日均基差-69.97，IM02日均基差-137.17，IM03日均基差-223.8;IC00日均基差-22.63，IC01日均基差-42.59，IC02日均基差-81.06，IC03日均基差-135.52;IF00日均基差-12.51，IF01日均基差-15.68，IF02日均基差-20.83，IF03日均基差-27.02;IH00日均基差-3.97，IH01日均基差-6.3，IH02日均基差-6.11，IH03日均基差-2.99; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 4600 4590 4580 4570 4560 4550 4540 4530 4520 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 8 7 6 5 4 3 21 0 IC00_diff 000905.SH -30 4570 -25 4580 -20 4590 -10 4600 -15 -5 4610 0 4620 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 IF00_diff 000300.SH -20 3290 -15 3310 3300 -10 3320 -5 3330 0 3340 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 2.5 2 1.5 1 0.5 0 IH00_diff 000016.SH 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 2350 2345 2340 2335 2330 2325 2320 2315 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 12 11 10 9 8 7 6 5 4 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.3