量化基金业绩简报：公募指增超额增厚，私募中性业绩继续调整

公募量化指增基金收益表现：

• 沪深300增强基金：2024年7月20日以来超额收益率为0.95%，2024年以来累计超额收益率为2.77%。其中，易方达沪深300精选增强A（10.59%）、海富通沪深300指数增强A（6.77%）、鹏华沪深300指数增强A（6.31%）表现突出。
• 中证500增强基金：2024年7月20日以来超额收益率为0.61%，2024年以来累计超额收益率为4.05%。其中，中邮中证500指数增强A（11.35%）、富安达中证500指数增强A（10.71%）、光大中证500指数增强A（9.94%）表现突出。
• 中证1000增强基金：2024年7月20日以来超额收益率为0.60%，2024年以来累计超额收益率为4.80%。其中，富国中证1000指数增强A（7.57%）、国泰君安中证1000指数增强A（7.18%）、天弘中证1000指数增强A（7.15%）表现突出。

私募量化基金收益表现：

• 私募量化中性精选指数：2024年以来收益率为1.16%。
• 头部量化私募中性策略：2024年8月平均收益率为-0.21%，月度收益率最高为1.71%，最低为-2.70%。

风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。