股票期权日报

研究院量化组 市场分析 研究员 周二（8月6日），大盘高开后走势分化，创业板指领涨，沪指收下4连阴。盘面上，下午盘市场再度缩量，医药及文旅方向异动频频，但整体以小盘题材股为主；大金融逆势下跌拖累指数，此前凶猛抱团的高标股集体退潮。全天超4700股飘红，市场自发纠错后仍在寻求新主线。截至收盘，上证指数涨0.23%报2867.28点，盘中再创阶段新低；深证成指涨0.82%，创业板指涨1.25%，万得全A涨0.77%，万得A500涨0.25%。A股全天成交6570.6亿元，7月31日中阳后量能再度萎缩至6500亿一带。 高天越0755-23887993gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 期权分析 李逸资0755-23887993liyizi@htfc.com从业资格号：F03105861 1.成交量方面，50ETF期权成交量为161万张，沪市300ETF期权成交量为122万张，深市300ETF期权成交量为22万张。 2.PCR方面，50ETF期权报0.93，近90日分位数为52.22%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报0.97，近90日分位数为70.00%，处于近期较高位置；深市300ETF期权报0.96，近90日分位数为61.11%，处于近期中等位置。 李光庭0755-23887993liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为12.09%，近90日分位数为91.11%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为15.05%，近90日分位数为97.78%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为14.97%，近90日分位数为94.44%，处于近期较高位置。 黄煦然0755-23887993huangxuran@htfc.com从业资格号：F03130959 4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为15.10%，沪市300ETF期权为16.14%，深市300ETF期权为16.57%。 麦锐聪0755-23887993mairuicong@htfc.com从业资格号：F03130381 5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。 6.VIX方面，最新价报38.57点，近90日分位数为100.00%，处于近期较高位置。 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 行情观点 周二（8月6日），大盘高开后走势分化，创业板指领涨，沪指收下4连阴。盘面上，下午盘市场再度缩量，医药及文旅方向异动频频，但整体以小盘题材股为主；大金融逆势下跌拖累指数，此前凶猛抱团的高标股集体退潮。全天超4700股飘红，市场自发纠错后仍在寻求新主线。截至收盘，上证指数涨0.23%报2867.28点，盘中再创阶段新低；深证成指涨0.82%，创业板指涨1.25%，万得全A涨0.77%，万得A500涨0.25%。A股全天成交6570.6亿元，7月31日中阳后量能再度萎缩至6500亿一带。 重要资讯 1.香港万得通讯社报道，国家能源局发布关于加强煤电机组灵活性改造和深度调峰期间安全管理的通知称，发电企业应加强对煤电机组灵活性改造设计、施工、调试等各个环节的管控，选择有相应能力的单位开展工作。要在保证机组稳定、运行高效、设备安全、排放达标的前提下，向电网调度机构提供机组负荷调节范围、变负荷速率、一次调频性能等各项指标。发电企业和电网调度机构要充分考虑直流锅炉与汽包锅炉、大容量机组与小容量机组、供热机组的供热期与非供热期、空冷机组冬夏季等因素对调峰性能的影响，合理分配调峰出力。 2.香港万得通讯社报道，工信部发布关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见指出，进一步试点扩大增值电信业务开放，深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展。针对滥用技术和算法优势扰乱市场等新型不正当竞争行为，进一步完善认定标准和处置依据，强化市场秩序监管的法治保障。 3.香港万得通讯社报道，国家发改委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》提出，提高在运输电通道新能源电量占比。适应新能源快速发展需要，通过有序安排各类电源投产，同步加强送受端网架，提升送端功率调节能力，有效提高在运输电通道新能源电量占比。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用，满足周边地区用热需求。 期权数据 数据来源：wind华泰期货研究院 数据来源：wind华泰期货研究院 成交量方面，50ETF期权成交量为161万张，沪市300ETF期权成交量为122万张，深市300ETF期权成交量为22万张。 PCR方面，50ETF期权报0.93，近90日分位数为52.22%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报0.97，近90日分位数为70.00%，处于近期较高位置；深市300ETF期权报0.96，近90日分位数为61.11%，处于近期中等位置。 数据来源：wind华泰期货研究院 数据来源：wind华泰期货研究院 标的物历史波动率方面，50ETF期权为12.09%，近90日分位数为91.11%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为15.05%，近90日分位数为97.78%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为14.97%，近90日分位数为94.44%，处于近期较高位置。 平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为15.10%，沪市300ETF期权为16.14%，深市300ETF期权为16.57%。 数据来源：wind华泰期货研究院 数据来源：wind华泰期货研究院 隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。 VIX方面，最新价报38.57点，近90日分位数为100.00%，处于近期较高位置。 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000 电话：400-6280-888网址：www.htfc.com