股指期货周报
免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 股指期货周报—2024-8-3 研究员：董原良 交易咨询从业证书号：Z0016129审核：唐韵Z0002422 地址：上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元 东亚期货--股指期货周报研究员：董原良Z0016129审核员：唐韵Z0002422 2024/8/3 上证50 沪深300 中证500 中证1000 现货指数周收盘 2344 3384 4789 4810 主力指数期货周收盘 2347 3380 4778 4793 基差（现货-主力期货） -3.3 4.8 10.8 17.1 主力基差百分比（%） -0.14 0.14 0.23 0.36 指数一周变化点 -11.6 -24.9 52.2 107.8 指数一周变化率% -0.49 -0.73 1.10 2.29 主力合约一周变化点 -5.2 -17.8 68.4 128.2 主力合约一周变化率% -0.22 -0.52 1.45 2.75 品种持仓一周变化手 1306 10459 4168 9214 品种持仓一周变化率% 1.3 4.6 1.7 3.2 一周政策和基本面回顾 1、周末，以色列称黎巴嫩向戈兰高地发射火箭弹，造成至少10人死亡、30余人受伤。黎巴嫩真主党称与此次袭击“毫无关系”。以色列安全内阁已经授权以总理内塔尼亚胡和以国防部长加兰特，对黎巴嫩真主党采取军事打击行动，以回应27日黎真主党对戈兰高地城镇迈吉达尔沙姆斯的火箭弹袭击。美国驻黎巴嫩大使馆发布旅行安全警报。2、以色列正在寻求对加沙停火计划和哈马斯释放人质的方案进行修改，以官员称以方已向美国提交加沙停火协议最新提案。3、因高通胀持续施压，美国消费者信心降至66.4的8个月低点。4、特朗普计划举行更多户外集会，称美特勤局必须保护他的安全重返，其中包括返回“刺杀未遂”事件发生地并再次举行集会。5、俄罗斯央行加息200个基点，将基准利率从16%升至18%，符合市场预期。6、欧盟将15亿欧元俄罗斯资产利润转至乌克兰，克里姆林宫誓言作出回应。7、欧盟对法国、意大利、匈牙利、比利时、马耳他、波兰和斯洛伐克七个成员国启动过度赤字程序。8、马来西亚申请加入金砖国家。9、伊朗新当选总统在与法国总统马克龙的通话中表示，以色列对黎巴嫩的任何可能袭击都将产生严重后果。美国白宫表示，以色列在真主党袭击后有权进行回应。不过没有人希望全面战争，美国有信心能够避免这种结果。10、据外媒报道，五名知情人士透露，美国正在领导一场外交行动，以阻止以色列袭击黎巴嫩首都贝鲁特或主要民用基础设施。此外，两名以色列官员周一透露，以色列希望打击真主党，但不希望将中东拖入全面战争11、伊朗于上周五在海湾地区扣押了一艘悬挂多哥国旗的“PEARLG”号油轮，该油轮载有70万升原油。12、马杜罗再次当选委内瑞拉总统，该国爆发抗议活动。美国高级官员指责马杜罗“操纵选举”。13、以色列空袭黎巴嫩首都南郊真主党目标，以作为周末以方遭袭的报复，并称此事“到此为止”。伊朗警告以色列，如果扩大冲突，以色列将面临严厉回应。14、据悉美国政府正在考虑对委内瑞拉实施新的制裁，另外，美国对伊朗导弹和无人机采购服务商实施制裁。15、最新民调显示，哈里斯的支持率领先特朗普一个百分点，后者在摇摆州的优势被抹去。16、日本新任命的外汇事务最高官员三村淳表示，日元贬值对经济弊大于利，必要时会干预。17、欧元区第二季度GDP年率初值录得0.6%，略超市场预期，为2023年第二季度以来新高。18、微软Azure云增长放缓并略微不及预期，微软盘后一度跌超7%。对于此前发生的故障，微软称正在调查多个365服务的问题，包括调查访问问题及性能下降情况。19、AMD对当前季度的收入做出乐观的预测，并上调数据中心GPU营收指引，其盘后涨幅一度超9%。20、美联储维持利率不变，并对声明进行了拟合近期降息呼声的修改，但仍保留“在对通胀有更大信心之前不会降息”的措辞。鲍威尔表示本次会议对降息进行了深度讨论，数据符合要求的情况下最快9月降息，其还弱化通胀对决策的影响并增加对就业市场走弱的关注。利率期货市场加大美联储今年降息幅度押注至近3次。21、美国7月ADP就业人数增加12.2万人，低于预期的15万人，为2024年1月以来最小增幅。前值由15万人修正为15.5万人。另外，美联储密切关注的美国劳动力成本增长广义指标在第二季度的降温幅度超过预期，支持了通胀压力逐渐缓解的趋势。美国第二季度劳工成本指数季率录得0.9%，此前该指数在2024年初创下了一年来的最大涨幅。22、中东局势突发升级，哈马斯领导人哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭袭身亡，伊朗外交部回应称，哈尼亚的鲜血“绝不会白流”。据美媒报道，伊朗领导人下令对以色列发动避免伤及平民的直接袭击。欧盟和美国争相向中东派出外交人员试图避免冲突扩大。布林肯澄清称美国未参与哈尼亚的被杀事件。23、日本央行意外加息15个基点，将利率上调至0.25%，同时削减购债规模。行长植田和男指出，日元疲弱是影响日本央行决定的几个因素之一，也为收紧政策敞开了大门。24、日本财务省：日本7月份在外汇干预方面花费366亿美元，与此前基于日本央行账户数据和货币经纪商预测得出的估计大致相符，显示出日本当局打击外汇投机的决心。25、CrowdStrike因系统故障和抛售问题面临投资者集体诉讼。26、TikTok通过微软以每月约2000万美元的价格购买了OpenAI的模型。27、以色列48小时内宣布消灭三名敌方高级将领，包括真主党高级指挥官舒克尔、哈马斯领导人哈尼亚、哈马斯军事部门首领戴夫。知情人士透露，哈马斯无限期冻结停火协议谈判；黎巴嫩真主党领导人表示，与以色列的战斗已进入新阶段；胡塞武装也誓言将对以色列作出回应。28、据悉伊朗正在评估对以色列进行报复的多种手段，美媒报道称，美国情报显示伊朗将在未来几天袭击以色列，形式与4月13日类似但规模可能更大。对此，美国已经进行了新的防御性军事部署来帮助保卫以色列。29、美国7月ISM制造业PMI从48.5跌至46.8，低于预期的扩张至48.8，萎缩幅度创八个月最大；另外，美国初请失业金人数升至近一年来的最高水平，截至7月27日当周，初请失业金人数增加1.4万人，至24.9万人，市场预期为23.6万人。续领失业金人数在截至7月20日的一周也上升至188万人，为2021年11月以来的最高水平。利率期货市场对美联储今年降息的押注增至85个基点。30、英国央行以5-4投票决定降息25个基点。市场增加对该行降息的押注，预计年内再降2次。31、欧佩克+维持下季度逐步恢复石油产量的计划不变。32、苹果最新财报显示，其第三财季总营收、iPhone业务营收均高于预期。 一周大盘回顾 上证指数本周内日K线呈现波动，前两天下行周中向上暴走而后面两日连续调整。周线收出带上下影线的阳线，量能有所放大，周K线见到新的低点预示下周行情还可有有反复。全周北向陆股通资金呈现资金波动，除周三净流入较多外，其他交易日以流出为主；主力资金出现也类似情况。一周下来消费者服务、商贸零售和医药偏强；电新、食品饮料、煤炭和电力共用过事业等板块较弱 下周宏观事件和数据要点展望 免责声明：以上内容及信息均来源于公开资料。文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述或期货品种的买卖出价或征价，在任何情况下，本公司不对客户因使用报告中内容所引致的一切损失负责任，客户需自行承担全部风险。 2024-06-21 2024-06-24 2024-06-25 2024-06-26 2024-06-27 2024-06-28 2024-07-02 2024-07-03 2024-07-04 2024-07-05 2024-07-08 2024-07-09 2024-07-10 2024-07-11 2024-07-12 2024-07-15 2024-07-16 2024-07-17 2024-07-18 2024-07-19 2024-07-22 2024-07-23 2024-07-24 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-29 2024-07-30 2024-07-31 2024-08-01 2024-07-08 2024-07-09 2024-07-10 北向资金 2024-07-11 2024-07-12 2024-07-13 2024-07-14 2024-07-15 净买入额（单位：亿元） 2024-07-16 2024-07-17 2024-07-18 2024-07-19 2024-07-20 2024-07-21 2024-07-22 2024-07-23 2024-07-24 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-27 2024-07-28 2024-07-29 2024-07-30 2024-07-31 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 2024-08-01 上海东亚期货|周报：资金跟踪 杠杆资金——融资净买入额 (亿元) A股主力资金 净主动买入额（亿元） 1,000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1,000 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 数据来源：Bloomberg，Wind，EAF 交易咨询业务：沪证监许可【2012】1515号 DYQH-W-股指 4 免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或询价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。服务内容-风险管理顾问服务内容-研究分析协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析管理咨询、专项培训等期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务。服务内容-交易咨询服务内容-服务电话为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货服务问询电话：021-55275087（由交易咨询部统一受理）交易策略等投诉电话：021-55275065地址：上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元电话：400-600-7299
