明确的风险偏好如何改善非财务风险管理

非财务风险管理中的定义风险偏好如何改进

概览

非财务风险，包括与人员、流程、系统及外部事件相关的风险，在金融服务行业中始终是关注焦点，其成本高昂且破坏性大。通过明确的风险偏好策略，金融机构可以有效降低此类风险。

关键数据与分析

• 非财务风险成本：2022年，非财务风险导致银行业损失、罚款和法律费用高达190亿美元，自2010年以来，这一总额已超过4600亿美元。
• 风险管理框架：非财务风险管理框架应包含风险偏好，需与全面的风险分类、风险识别和评估流程、数据分析能力以及基于风险重要性的风险聚合和优先级设定逻辑相结合。
• 风险偏好挑战：对于非财务风险而言，建立风险偏好比财务风险更具挑战性且理论性较弱。需要在优化回报与控制风险之间找到平衡点。
• 金融行业趋势：近年来，金融行业从管理财务风险转向关注非财务风险，如操作风险、合规性、反洗钱控制失效等，受到新法规、监管预期的影响。

解决方案

• 聚焦核心风险：为不同业务领域和共享服务部门定制风险偏好策略，确保关注对机构最重要的风险，从而提升人、流程、系统质量。
• 风险偏好设计原则：设计非财务风险偏好框架需遵循五个基本原则，强调以业务驱动的视角来确定风险优先级，并制定相应的关键绩效指标（KPI）和关键风险指标（KRI）。
• 具体实践：领先机构将风险偏好与机构风险分类体系结合，针对主要风险类型设置量化的风险偏好，并通过三个到五个特定风险指标来表述，以此作为指导。这种方法通常能识别出零售银行、财富管理、资产管理、资本市场以及公司和投资银行等领域的10至12个主要风险类型，而传统风险分类可能包含30多个子类目。

结论

通过明确的风险偏好策略，金融机构能够更有效地管理非财务风险，减少成本和破坏性影响。实施上述原则和方法，可提高风险识别、评估和应对的效率，确保资源分配与业务目标相匹配，从而构建更加稳健、高效的运营环境。