宏观金融日报

宏观金融日报240731 股指期货 今日上证指数上涨2.06%收2938.75点，深证成指上涨3.37%，创业板指上涨3.51%。上涨50指数上涨1.72%，沪深300指数上涨2.16%，中证500指数上涨 3.98%，中证1000指数上涨3.97%。沪深两市主力资金净流入237.29亿元，成 交金额9033亿元。从盘面来看，人形机器人、证券、医疗服务、互联网保险、生物制品、黑色家电、人工智能内容生成、多元金融、期货概念等板块涨幅靠前。全市涨多跌少，超5000只股票上涨。 国家统计局发布6月份CPI同比上涨0.2%，环比下降0.2%，PPI同比下降0.8%，环比上涨0.1%。上半年，我国国民经济运行总体平稳，稳中有进，按不变价格计算，上半年GDP同比增长5%，规模以上工业增加值同比增长6%，服务业同比增长4.6%，社会消费品零售总额同比增长3.7%。 央行发布7月最新贷款市场报价利率LPR，其中一年期为3.35%，五年期以上为3.85%，均较上月下调10BP。 二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，《决定》共提出300多项重要改革举措，都是涉及体制、机制、制度层面的内容，其中有的是对过去改革举措的完善和提升，有的是根据实践需要和试点探索新提出的改革举措。 国债期货 一．行情回顾 7月31日，国债期货主力合约多数收涨，2年期国债期货主力合约TS2409报收于102.204，涨幅0.04%，最高102.268，最低102.186；5年期国债期货主力合约TF2409报收于104.545，涨幅0.11%，最高104.620，最低104.520;10年期国债期货主力合约T2409报收于106.115，涨幅0.16%，最高106.240，最低106.060；30年期国债期货主力合约TL2409报收于111.09，跌幅0.18%，最高 111.75，最低111.08。 成交和持仓量方面，2年期国债期货主力合约成交36568手，持仓57802手，日 增仓2226手；5年期国债期货主力合约成交49560手，持仓12.9万手，日减仓 1405手；10年期国债期货主力合约成交60181手，持仓19.6万手，日减仓126 手；30年期国债期货主力合约成交41684手，持仓67044手，日减仓808手。资金方面，shibor多数下跌，资金面均衡偏松。隔夜shibor报1.7820%，上涨 14.30个基点；7天shibor报1.7720%，下跌4.20个基点；14天shibor报1.8400%，下跌4.70个基点；1月shibor报1.8350%，下跌0.40个基点；3月shibor报1.8600%，下跌0.50个基点。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了2516.7亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前 一致。因今日有661亿元7天期逆回购到期，实现净投放1855.7亿元。 2.7月中国制造业PMI为49.4%，较6月微幅回落0.1个百分点，连续三月处于收缩区间。其中，7月生产指数为50.1%，较6月回落0.5个百分点，但仍处于50%以上扩张区间。 三.观点 政治局会议落地后短期内利空出尽，尽管未来有政策加码的可能性和国债借入的操作，但在权益市场情绪彻底转暖以前，长债端都有可能继续创新高。当前情况下，央行逆势干预利率的可能性不大，这也意味着操作上首选波段做多，但也要注意风险管控，避免过度追高。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressedinanyarticlearesolelythoseoftherespectiveindividualscited.