宏信证券ETF日报

2024年07月31日 ETF日报 证券研究报告-ETF日报 ·ETF 基金研究 · 日报 市场概况： 证 券 ETF日报2024.07.31 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 ETF日报2024.07.30 2024.07.30 究 研今日A股上证综指上涨2.06%，收于2938.75点，深证成指上涨 报3.37%，收于8754.09点，创业板指上涨3.51%，收于1688.14点 告两市A股成交金额为9081亿元。涨幅靠前的行业有：美容护理 （5.53%）、社会服务（4.93%）、医药生物（4.66%），跌幅靠前的行业有：公用事业（-0.34%）、银行（-0.22%）。 股票ETF： 今日成交金额靠前的股票ETF为：华泰柏瑞沪深300ETF上涨2.24%，贴水率为2.21%；南方中证1000ETF上涨4.40%，贴水率为4.36%；华夏上证科创板50ETF上涨4.71%，贴水率为4.58%。 债券ETF： 今日成交金额靠前的债券ETF为：海富通中证短融ETF下跌0.00%贴水率为-0.01%；富国中债7-10年政策性金融债ETF上涨0.02%贴水率为0.00%；博时中证可转债及可交换债券ETF上涨1.36%，贴水率为1.45%。 ETF日报2024.07.29 ETF日报2024.07.26 2024.07.29 2024.07.26 市场概况 今日A股上证综指上涨2.06%，收于2938.75点，深证成指上涨3.37%，收于8754.09点，创业板指上涨3.51%，收于1688.14点，两市A股成交金额为9081亿元。涨幅靠前的行业有：美容护理（5.53%）、社会服务（4.93%）、医药生物（4.66%），跌幅靠前的行业有：公用事业（-0.34%）、银行（-0.22%）。 股票ETF 今日成交金额靠前的股票ETF为：华泰柏瑞沪深300ETF上涨2.24%，贴水率为2.21%；南方中证1000ETF上涨4.40%，贴水率为4.36%；华夏上证科创板50ETF上涨 4.71%，贴水率为4.58%。 图表1：成交额前十股票ETF 代码基金名称价格 涨跌幅 （%） 华泰柏瑞沪深 5103003.508 2.24 南方中证 5121001.993 1000ETF 4.40 华夏上证科创 5880000.778 板50ETF 4.71 南方中证 5105004.975 500ETF 4.25 华夏上证 5100502.463 1.69 易方达创业板 1599151.658 3.56 国泰中证全指 512880证券公司0.841 ETF 5.52 易方达沪深 5103101.716 2.20 国联安中证全 512480指半导体0.747 ETF 3.89 华夏中证 1598451.993 1000ETF 4.13 跟 跟踪指数 最新份 贴水率成交额 踪指数涨跌幅IOPV额参考 （%）（亿元） （%） （亿） 300ETF 沪深300指数2.163.5012.2153.53746.91 中证1000指 3.971.9864.3628.78168.75 数 上证科创板50 成份指数中证小盘500 指数 4.700.7794.5828.04927.07 3.984.9604.2527.30168.33 50ETF ETF 上证50指数1.722.4631.6824.85503.10 创业板指数3.511.6563.6123.40335.22 中证全指证券公司指数 5.100.8385.4820.90353.54 300ETF 沪深300指数2.161.7142.2014.421010.36 中证全指半导 资料来源：Wind、宏信证券研究发展部 体产品与设备指数 中证1000指数 3.760.7453.9114.00296.15 3.971.9894.1113.7096.32 债券ETF 今日成交金额靠前的债券ETF为：海富通中证短融ETF下跌0.00%，贴水率为-0.01%；富国中债7-10年政策性金融债ETF上涨0.02%，贴水率为0.00%；博时中证可转债及可交换债券ETF上涨1.36%，贴水率为1.45%。 图表2：成交额前五债券ETF 代码 基金名称 价格 涨跌幅（%） 贴水率（%） 成交额（万元） 511360 海富通中证短融ETF 110.187 -0.00 -0.01 1272787.14 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 110.482 0.02 0.00 1073797.27 511380 博时中证可转债及可交换债券ETF 10.755 1.36 1.45 218638.80 511130 博时上证30年期国债ETF 103.938 -0.22 -0.21 207721.33 511100 华夏上证基准做市国债ETF 103.941 0.05 0.05 155014.37 资料来源：Wind、宏信证券研究发展部 黄金ETF 今日黄金AU9999上涨0.82%,上海金上涨0.91%。成交金额靠前的黄金ETF为：华安黄金ETF上涨0.78%，贴水率为0.89%；博时黄金ETF上涨0.82%，贴水率为0.89%；易方达黄金ETF上涨0.82%，贴水率为0.89%。 图表3：成交额前五黄金ETF 代码 基金名称 价格 涨跌幅（%） 成交额（亿元） IOPV 贴水率（%） 518880 华安黄金ETF 5.436 0.78 13.38 5.434 0.89 159937 博时黄金ETF 5.431 0.82 2.57 5.435 0.89 159934 易方达黄金ETF 5.379 0.82 2.57 5.384 0.89 518800 国泰黄金ETF 5.370 0.75 0.83 5.369 0.88 518600 广发上海金ETF 5.356 0.81 0.17 5.355 0.83 资料来源：Wind、宏信证券研究发展部 商品期货ETF 今日华夏饲料豆粕期货ETF上涨0.40%，贴水率为0.35%；大成有色金属期货ETF上涨1.61%，贴水率为1.42%；建信易盛郑商所能源化工期货ETF上涨1.41%，贴水率为0.84%。 图表4：商品期货ETF一览 代码基金名称价格 华夏饲料豆粕期 涨跌幅 （%） 成交额 （万元） IOPV 贴水率 （%） 跟踪指数 大连商品交易所 跟踪指数涨跌幅 （%） 159985 159980 货ETF 大成有色金属期货ETF 建信易盛郑商所 2.0050.40 1.6451.61 18899.28 12375.32 2.0040.35 1.6441.42 豆粕期货价格指 数 上海期货交易所有色金属期货价格指数 0.29 1.57 159981 能源化工期货 ETF 1.5781.412713.441.5830.84易盛能化A1.18 资料来源：Wind、宏信证券研究发展部 跨境ETF 前一交易日道琼斯工业指数上涨0.50%,纳斯达克指数下跌1.28%,标普500下跌0.50%,德国DAX上涨0.49%；今日恒生指数上涨2.01%,恒生中国企业指数上涨2.01%。今日成交金额靠前的跨境ETF为：华夏恒生互联网科技业ETF上涨2.59%，贴水率为4.39%；华夏恒生科技ETF上涨2.98%，贴水率为4.72%；华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF上涨2.83%，贴水率为3.21%。 图表5：成交额前五跨境ETF 代码 基金名称 成交额（亿元） 涨跌幅（%） 贴水率（%） 513330 华夏恒生互联网科技业ETF 28.63 2.59 4.39 513180 华夏恒生科技ETF 27.60 2.98 4.72 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF 20.88 2.83 3.21 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 20.35 4.59 6.87 513050 易方达中证海外互联ETF 16.12 2.10 3.63 资料来源：Wind、宏信证券研究发展部 货币ETF 今日成交金额靠前的货币ETF为：华宝添益ETF,银华日利ETF,货币ETF建信添益。 图表6：成交额前三货币ETF 代码 基金名称 成交额（亿元） 511990 华宝添益ETF 232.14 511880 银华日利ETF 184.43 511660 货币ETF建信添益 10.75 资料来源：Wind、宏信证券研究发展部 风险提示：历史数据不代表未来业绩，本报告涉及基金不构成投资建议，投资需谨慎。 公司评级说明： 买入（Buy）：预期未来6个月内，股价表现强于沪深300指数20%以上。 持有（Hold）：预期未来6个月内，股价相对沪深300指数的变动幅度介于+5%～+20%。 中性（Neutral）：预期未来6个月内，股价相对沪深300指数的变动幅度介于-5%～+5%。 卖出（Sell）：预期未来6个月内，股价表现弱于沪深300指数5%以上。 行业评级说明： 强于大市：预期未来6个月内，行业涨幅强于沪深300指数10%以上。 跟随大市：预期未来6个月内，行业涨幅相对沪深300指数的变动幅度介于-10%～+10%。 弱于大市：预期未来6个月内，行业涨幅弱于沪深300指数10%以上。 分析师声明： 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明： 宏信证券有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。 免责声明： 本报告仅供宏信证券有限责任公司（以下简称“本公司”）客户参考使用，本公司不因接收人收到本报告而视其为客户，如接收人并非本公司客户，请取消阅读并及时删除。报告中的信息来源于已公开的资料，本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，本公司及与本公司有关联的任何个人，均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法律责任。投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告的版权为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。