免责声明:本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 股指期货周报—2024-7-27 研究员:董原良 交易咨询从业证书号:Z0016129审核:唐韵Z0002422 地址:上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元 东亚期货--股指期货周报研究员:董原良Z0016129审核员:唐韵Z0002422 2024/7/27 上证50 沪深300 中证500 中证1000 现货指数周收盘 2355 3409 4736 4702 主力指数期货周收盘 2352 3397 4709 4665 基差(现货-主力期货) 3.1 11.9 27.0 37.5 主力基差百分比(%) 0.13 0.35 0.57 0.80 指数一周变化点 -101.5 -129.7 -135.7 -119.3 指数一周变化率% -4.13 -3.67 -2.78 -2.48 主力合约一周变化点 -83.6 -112.8 -136.8 -92.4 主力合约一周变化率% -3.43 -3.21 -2.82 -1.94 品种持仓一周变化手 2049 -2988 2751 10891 品种持仓一周变化率% 2.0 -1.3 1.1 3.9 一周政策和基本面回顾 1、拜登于当地时间7月21日宣布将退出2024年总统竞选,支持副总统哈里斯成为2024年民主党总统候选人。特朗普称后者比拜登更容易击败。民主党人对通过公开程序在党代会上投票选出新的候选人,还是直接让副总统哈里斯顺位成为候选人、并由她挑选一位新的副总统人选上存在分歧。2、杀毒平台Crowdstrike出现故障导致微软Windows系统在全球大范围宕机,众多企业与多个金融市场受牵连,多地航班大面积延误或停飞。保险公司达信商业表示,超过75家客户可能会因为CrowdStrike全球性崩溃事件而提出网络故障索赔;微软:技术故障导致850万台Windows设备受到影响。3外媒:特朗普已与泽连斯基通话,承诺“将结束俄乌冲突”。4、美国联邦贸易委员会调查石油巨头是否与欧佩克官员存在不正当沟通。5、智利北部铜矿和锂矿开采区圣佩德罗-德阿塔卡马附近发生7.4级地震。6、特朗普竞选集会上回应“马斯克支持”,称“我喜欢马斯克”。7、欧洲央行管委卡兹米尔:不排除年底前还会有两次降息。8、外媒:美联储声明或将删除通胀“高企”措辞。9、据悉一些日本央行官员希望有更多时间来观察数据,日本央行认为消费疲软会使利率决策复杂化,其他日本央行官员认为有错失加息机会的风险;日本自民党干事长茂木敏充:敦促日本央行明确加息的决心。10、美国副总统哈里斯在首个24小时内已筹集到8100万美元,佩洛西支持哈里斯。11、以色列宣布两名在加沙的人质死亡,以军地面部队进入加沙汗尤尼斯东部。12、微软技术故障造成全球损失或超10亿美元。13、特朗普表示,从未讨论过或考虑过由摩根大通CEO戴蒙或贝莱德CEO芬克担任美国财长。14、据Politico:消息人士称,美国参议院多数党领袖舒默和美国众议院少数党领袖杰弗瑞斯预计将在周二支持哈里斯竞选美国总统。15、印度将金银进口税削减至6%,提议对25种关键矿产免征关税。16、乌克兰最高拉达批准将总动员令再延长90天。17、法国总统马克龙排除在任期结束前辞职的可能性。18、欧盟气候机构:全球录得有史以来最热的一天,上周日气温破纪录。19、前纽约联储主席杜德利:我长期以来一直站在“更长时间维持利率高位”的阵营,但现在情况已经变了,所以我也改了主意。美联储应该降息,最好下周利率会议上就开始20、哈里斯竞选团队考虑由美国运输部长布蒂吉格担任副总统候选人。21、市场消息:美国福克斯新闻邀请哈里斯、特朗普参加9月17日的辩论。22、消息人士:日本央行下周将考虑是否加息,并公布未来几年将购债规模缩减约一半的计划。23、日本将全国最低工资标准设定为每小时平均1054日元,创历史最大增幅。24、加拿大央行降息25bp,符合市场预期,暗示可能进一步放松政策。25、美国EIA战略石油储备库存为2022年12月23日当周以来最高。26、英媒:欧盟正考虑无限期延长对俄国有资产的制裁。27、俄罗斯6月产油量超过欧佩克+配额,承诺在7月份达到目标。28、美国二季度GDP录得2.8%,高于预期的2%,利率期货继续定价对美联储9月份开始降息的押注,预计2024年余下的每次会议都将降息。29、美国副总统哈里斯:关于在加沙达成停火协议的谈判已有积极进展,两国方案是唯一可行的道路。30、据AXIOS网站:以色列总理内塔尼亚胡向人质家属表示,以色列将在两天内向哈马斯提交一份更新后的停火提案。31、据巴勒斯坦政府:约旦河西岸哈马斯领导人在以色列囚禁期间死亡。32、以色列外长称准备再次打击胡塞武装,同时敦促美国发挥领导作用;胡塞武装领导人威胁要对以色列的空袭做出报复。33、巴西财长Haddad:我们已完成G20税收合作声明,将于明天发布。声明提到了对超级富豪征税。34、美国副总统哈里斯入驻TikTok,目前粉丝突破10万人。 一周大盘回顾 上证指数本周内日K线连续下挫,直到周五才止住跌势。周线收出带下影线的光头破位大阴线,量能稍微放大,之前周线价格连续2周弱反弹宣告结束,未来周线价格低点还有距离。全周北向陆股通资金呈现资金净流出;主力资金出现净流出。一周下来国防军工、电力新能源和建筑偏强;有色金属、食品饮料、电子和石油石化等板块较弱 下周宏观事件和数据要点展望 需自行承担全部风险。 2024-06-14 2024-06-17 2024-06-18 2024-06-19 2024-06-20 2024-06-21 2024-06-24 2024-06-25 2024-06-26 2024-06-27 2024-06-28 2024-07-02 2024-07-03 2024-07-04 2024-07-05 2024-07-08 2024-07-09 2024-07-10 2024-07-11 2024-07-12 2024-07-15 2024-07-16 2024-07-17 2024-07-18 2024-07-19 2024-07-22 2024-07-23 2024-07-24 2024-07-25 0 2024-07-01 2024-07-02 2024-07-03 北向资金 2024-07-04 2024-07-05 2024-07-06 2024-07-07 2024-07-08 净买入额(单位:亿元) 2024-07-09 2024-07-10 2024-07-11 2024-07-12 2024-07-13 2024-07-14 2024-07-15 2024-07-16 2024-07-17 2024-07-18 2024-07-19 2024-07-20 2024-07-21 2024-07-22 2024-07-23 2024-07-24 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 2024-07-25 上海东亚期货|周报:资金跟踪 杠杆资金——融资净买入额 (亿元) A股主力资金 净主动买入额(亿元) 600 400 200 200 400 600 800 1,000 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 数据来源:Bloomberg,Wind,EAF 交易咨询业务:沪证监许可【2012】1515号 DYQH-W-股指 4 免责声明:本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或询价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。服务内容-风险管理顾问服务内容-研究分析协助客户建立风险管理制度、操作流程,提供风险收集整理期货市场信息及各类相关经济信息,研究分析管理咨询、专项培训等期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素,制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务。服务内容-交易咨询服务内容-服务电话为客户设计套期保值、套利等投资方案,拟定期货服务问询电话:021-55275087(由交易咨询部统一受理)交易策略等投诉电话:021-55275065地址:上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元电话:400-600-7299