股指期货日度数据跟踪2024-07-18

一、指数走势 07月17日，上证综指涨跌幅-0.45%，收于2962.85点，成交额3054.69亿元，深成指数涨跌幅-0.47%，收于8835.14点，成交额3696.13亿元。中证1000指数涨跌幅-0.85%，成交额1214.46亿元，其中开盘价4834.44，收盘价4795.62，当日最高价4842.72，最低价4786.35； 中证500指数涨跌幅-0.85%，成交额1179.33亿元，其中开盘价4893.41，收盘价4856.58，当日最高价4900.36，最低价4853.6；沪深300指数涨跌幅0.09%，成交额2228.31亿元，其中开盘价3494.21，收盘价3501.58，当日最高价3514.48，最低价3486.22；上证50指数涨跌幅0.33%，成交额649.69亿元，其中开盘价2422.88，收盘价2432.83，当日最高价2439.32，最低价2419.98。 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -1.2 30 25 20 15 10 5 0 [-9,[-8,[-7,[-6,[-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[5,[6,[8, -8]-7]-6]-5]-4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]6]7]9] 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-41.1点，医药生物等板块对指数向上拉动明显，计算机,有色金属,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-41.78点，医药生物等板块对指数向上拉动明显，电力设备,有色金属,电子等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨3.3点，食品饮料,非银金融,医药生物等板块对指数向上拉动明显，通信,有色金属,电子等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨8.07点，食品饮料,非银金融,银行等板块对指数向上拉动明显，通信,石油石化,有色金属等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 10 6.17 5 1.841.20.860.290.260.240.10.020 0 -5 -0.01-0.02-0.03-0.04-0.09-0.11-0.5-0.55-0.79-1.03-1.87-2.02 -2.27-2.3-3.25-3.36-3.44 -4.57-5.38-5.39 -10 -15 -15.08 -20 数据来源：Wind，光期研究所 10 5.27 5 1.941.251.010.880.870.540.510.34 0.20.120.1 0 -5 -0.03-0.16-0.71-0.74-0.92-1.03-1.57-1.8-1.95 -2.32-2.76-3.38-3.6-3.87-4.03 -5.58 -10-7.51 -15 -12.83 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 5.77 4.053.99 2.68 0.70.590.590.560.510.390.30.240.150.090.03 0 -0.02-0.12-0.2-0.31-0.37-0.77-1.12 -1.37-1.38-1.44-1.94 -3.84-4.47 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 86.63 6 4 5.33 2.34 2.04 2 0.89 0.510.29 0.270.270.14 0.1 0 -2 -0.12-0.32-0.33-0.34-0.47 -1.21 -1.4-1.48-1.73 -4 -3.35 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-15.83，IM01日均基差-69.53，IM02日均基差-113.93，IM03日均基差-210.92;IC00日均基差-12.43，IC01日均基差-40.5，IC02日均基差-68.12，IC03日均基差-124.33;IF00日均基差-7.83，IF01日均基差-25.06，IF02日均基差-32.07，IF03日均基差-40.59; IH00日均基差-4.73，IH01日均基差-16.69，IH02日均基差-18.74，IH03日均基差-17.57; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 4880 4870 4860 4850 4840 4830 4820 4810 4800 4790 4780 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IC00_diff 000905.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 4920 4910 4900 4890 4880 4870 4860 4850 4840 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 11 9 7 5 3 1 -1 -3 IF00_diff 000300.SH 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 3440 3430 3420 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 2440 -1 2430 -3 2420 -5 2410 -7 -9 2400 -11 2390 2380 15 13 11 9 7 5 3 1 -1 -13-3 -15-5 000016.SH IH00_diff IH01_cost IH02_cost IH03_cost 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 20 00852.SH 15 10 5 0 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost -90.7291 -38.8712 -38.1559-77.0271 15:00 4934.408 4937.707 -90.2158 -167.899 -167.756 -38.4172-77.6833 14:45 -90.36784936.315 -129.534 -129.482 -129.6 -39.1662 -39.2661 -167.338 -76.9698 14:30 4943.938 -91.2834 -131.152 -39.8682 -77.6939-168.977 -37.8257 -37.8036 14:15 -131.594-91.8986 -39.6959 -169.262 -77.3634 -37.6676 14:00 4923.897 4925.229 -130.662-91.3214 -39.3407 -168.17 -76.849 -37.5083 13:45 4918.758 -91.9286 -131.019 -39.0908 -169.295 -38.2756-77.3663 13:30 4887.995 -130.963-91.5463 -39.4162 -169.492 -77.9457 -38.5295 13:15 4869.732 -90.66 -168.946 11:30 -91.06 -39.1591 -39.3177 -169.174 -38.955-78.1141 -38.9683-78.286 11:15 -90.6249 -130.224 -130.219 -129.978 -39.599 -169.433 -78.8083 -39.2093 11:00 4858.398 4859.596 4854.695 -39.4851-130.8