监管报告

监管报告 美联储 联邦储备系统是美国的中央银行。它履行着五项关键职能，以促进美国经济的有效运作，更广泛地说，是公共利益。 ■执行国家的货币政策，以促进美国经济的最大就业和稳定价格； ■促进金融系统的稳定，并通过在美国和国外的积极监测和参与来尽量减少和遏制系统性风险； ■促进单个金融机构的安全和稳健并监测其对整个金融体系的影响； ■通过为银行业和美国政府提供便利美元交易和支付的服务，促进支付和结算系统的安全性和效率；以及 ■通过以消费者为中心的监督和检查，对新出现的消费者问题和趋势的研究和分析，社区经济发展活动以及消费者法律法规的管理，促进消费者保护和社区发展。 要了解更多关于我们的信息，请访问www.federalreserve.gov/aboutthefed.htm。 Contents 前言iii 缩写v 执行摘要1 银行系统条件3 监管发展11 监督发展13 受监督的机构14 大型金融机构16 社区和区域银行组织20 附录：数据源和术语25 数据源25 关于数据源和术语的说明26 前言 美联储促进单个金融机构的安全和稳健，并监测它们对金融体系的影响。它负责监督-监视，检查和检查-某些规模和复杂性各异的金融机构，以确保它们遵守规则和条例，并以安全可靠的方式运作。美联储监督银行控股公司，储蓄和贷款控股公司，美国S.外国银行组织和国家成员银行的业务。 联邦储备委员会发布其半年度监督和监管报告，以告知公众当前的银行状况，并提供有关其监督和监管政策和行动的透明度。以前的报告可在https://www.federalreserve.gov/publications/supervision-and-regulation-report.htm上获得。 有关联邦储备委员会如何促进单个金融机构和金融体系的安全和稳健的更多信息，请参阅美联储解释:中央银行做什么在https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/the-fed-explained.htm并访问 董事会公共网站上的监督和监管网页https://www.federalreserve.gov/supervisionreg.htm。 缩写 ACL 信贷损失备抵 AML 反洗钱 ASU 会计准则更新 BHC 银行控股公司 BSA 银行保密法 BTFP 银行定期融资计划 CA 消费者事务 CAMELS评级 资本、资产质量、管理、盈余、流动性与市场风险敏感性 CBLR 社区银行杠杆率 CBO 社区银行组织 CDS 信用违约互换 CECL 当期预期信用损失 CET1 普通股第1级 CFP 应急筹资计划 CRE 商业地产 C&I 商业和工业 FASB 财务会计准则委员会 FBO 外国银行组织 FDIC 联邦存款保险公司 FFIEC 联邦金融机构考试委员会 Fintech 金融技术 GAAP 公认的会计原则 G-SIB 全球系统重要性银行组织 IHC 中间控股公司 IT 信息技术 LBO 大型银行组织 LFBO 大型和外国银行组织 LFI 大型金融机构 LISCC 大型机构监督协调委员会 MRIA需要立即注意的事项 MRA需要注意的事项 NBA非银行资产 RBO区域银行组织 SHC证券控股公司 RRE住宅房地产 SLHC储蓄和贷款控股公司 SLOOS高级贷款主任意见调查 SR监督和监管 SMB(s)国家成员银行 美国G-SIB总部设在美国的全球系统重要性银行组织 wSTWF加权短期批发融资 执行摘要 银行体系仍然健全和有弹性。大多数银行继续报告资本和流动性水平高于适用的监管要求。商业银行总存款水平在2023年下半年趋于稳定，在2024年初略有上升。资产质量总体保持稳健。然而，一些商业房地产贷款和一些消费贷款的拖欠率已经增加到高于大流行前的水平。由于预期资产质量进一步恶化，银行提高了信贷损失准备金 。 美联储专注于提高监管的速度，力量和敏捷性。这包括确保监管行动与银行组织的规模，风险和复杂性相称。美联储继续密切监视银行业的风险，包括信贷，利率和流动性风险。 本报告侧重于三个领域的发展: 1.银行系统条件概述了银行业的财务状况。 2.监管动态概述了美联储最近的监管政策工作。 3.监管动态强调了美联储当前的监管计划和优先事项。 银行系统条件 银行体系仍然健全和有弹性。大多数银行继续报告资本和流动性水平高于适用的监管要求。自上次报告以来，存款总体上有所增加。1尽管如此，一些银行仍面临着应对存款人行为变化、融资成本上涨以及投资证券市值下降的挑战。资产质量总体保持稳健 。然而，商业房地产（CRE）和消费贷款拖欠一直在增加。由于银行增加了贷款损失准备金并产生了更高的融资成本，收益下降了。联邦存款保险公司（FDIC）的特别评估也导致了下降。 资本增加了 2023年监管资本增加。在总体上，银行在2022年底和 2023年底之间增加了760亿美元的普通股一级（CET1 ）资本。在此期间，他们的CET1资本比率增加了近 50个基点（图1）。 另一种资本衡量标准，即有形普通股(TCE)比率，也有所提高。然而，它仍然低于大流行前的水平。TCE比率与CET1资本比率相似，因为这两个比率都不包括商誉等无形项目；但是，TCE比率并未考虑资产的风险，但确实包括所有银行的可供出售证券的公允价值的变化。2证券公允价值的大幅下降会削弱银行满足意外流动性需求的能力。一些银行继续报告。 前期利率上升导致投资证券的大额公允价值损失。 图1.总普通股一级资本比率(CET1) 百分比 Q4 20192020202120222023 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 注：CET1资本比率是普通股一级资本与风险加权资产的比率。有关更多信息，请参阅附录。社区银行可以选择加入社区银行杠杆比率框架。37％的社区银行已经这样做了，并且不包括在图中。 资料来源：电话报告和FRY-9C。 1见联邦储备系统理事会，监管报告（华盛顿：政府董事会，2023年11月），https://www.federalreserve.gov/publications/2023年11月- 监督和监管-report.htm。 2会计准则不要求银行在权益资本中反映持有至到期证券的公允价值下降。然而，对于从可供出售类别转移的持有至到期证券，在转移日存在的公允价值下降在权益资本中报告。 流动性条件稳定 图2.流动资产占总资产的比重 百分比 30 证券 25CashQ4201510 50 20192020202120222023 注：流动资产是指按巴塞尔III流动性覆盖率要求定义的符合优 质流动性资产的现金加估计证券。 图3.存款 资料来源：FRY-9C。 18.2 18.0 17.8 17.6 17.4 17.2 17.0Mar.20 1月2月三月四月五月六月七月八月Sept.10月11月12月1月2月3日 20232024 注：数据为所有商业银行，经季节性调整。资料来源：H.8，“美国商业银行的资产和负债”。 在整个2023.3中，流动资产仍高于其10年平均水平 。作为总资产的一部分，流动资产水平在2022年底和2023年底之间相对平稳。银行资产负债表上证券价值的下降主要被这一时期现金持有量的增加所抵消（图2）。 由于公允价值降低和银行减持，证券余额下降。 总存款在2023年下半年基本稳定，在2024年的前三个月稳步增加。2024年1月，商业银行的存款自2023年 3月银行业压力以来首次超过17.5万亿美元（图3） 。 数万亿美元 3截至2023年底，流动资产占总资产的10年平均值为21.6%。参见2024年5月的第4节金融稳定报告进一步讨论银行系统的流动性状况。联邦储备系统理事会，金融稳定报告（华盛顿：理事会，2024年5月），https://www.federalreserve.gov/publications/files/financial-stability-report-20240419.pdf。 与此同时，银行增加了对成本较高的批发资金来源的依赖。在2022年初跌至历史低点后，到2023年底，批发融资占总资产的比例上升至21.6%，与大流行前的水平更加一致(图4)。按照规定，银行定期融资计划于24年4 月11日停止发放新贷款，该计划的规模已开始下降。 银行已经提高了他们进入贴现窗口的运营准备。自2023年3月的银行业压力以来，在贴现窗口预先安置的抵押品数量大幅增加，现在接近3万亿美元。超过5, 000家银行和信用合作社签署了使用 贴现窗口，其中近3000人有抵押品质押。 贷款增长放缓，某些行业的违约率增加 图4.批发融资占总资产的比例 百分比 30 25 Q4 20 15 10 5 0 20192020202120222023 Note:Wholesalefundsisdefinedasthesumofbroke-kereddepositsunder$250,000,purtfundspurched,securitiessoldunderagreementtorepure-chase, subordinatednotesanddebentures,andotherbored 贷款增长仍然是积极的，但已从前一年的快速增长放缓。贷款需求m疲one软y.和贷款标准收紧都导致了贷款放缓。82023年 大多数行业的贷款增长温和。信用卡部门是一个主要例外。9信用资卡料余来额源：电话报告和FRY-9C。 4参见联邦储备系统理事会，“联邦储备委员会宣布银行定期融资计划（BTFP）将于3月11日按计划停止发放新贷款”，（华盛顿：理事会，2024年1月），https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20240124a.htm。 5见2024年5月的方框4.1金融稳定报告有关银行定期融资计划的讨论，https://www.federalreserve.gov/publications/files/financial-stability-report-20240419.pdf。 6“美联储资产负债表：影响储备余额的因素-H.4.1”，联邦储备系统理事会，最后修改为2024年5月2日，https://www.federalreserve.gov/releases/h41/。 7“折扣窗口准备”，联邦储备系统理事会，2024年4月12日，https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/discount-window-readiness.htm。 8联邦储备系统理事会，“2024年1月高级贷款官员对银行贷款行为的意见调查”（华盛顿：理事会，2024年），https：//www。联邦储备。去v/data/sloos/sloos-202401。htm.另见董事会，“2023年10月高级贷款官员对银行贷款行为的意见调查”，SLOOS，https://www。联邦储备。去v/data/sloos/sloos-202310。htm；“2023年7月高级贷款官员对银行贷款行为的意见调查”，SLOOS，https://www。联邦储备。去v/data/sloos/sloos-202307。htm；和“2023年4月高级贷款官员对银行贷款行为的意见调查”，SLOOS，https://www。联邦储备。gov/data/sloos/sloos-202304。htm. 9联邦储备系统理事会，H.8，“美国商业银行的资产和负债”，https://www.federalreserve.gov/releases/h8/current/default.htm。 百分比 4 3 2 1 0 Total RRE CRE 消费者C&I Q4 最后上升到历史高点 图5.贷款拖