大越期货股指期货早报

股指期货早报 2024年6月4日 证券代码：839979 杜淑芳投资咨询资格证号：Z0000690联系电话：0575-85226759 早评 期指 1、基本面：受到交易所年报问询函影响，昨日小微盘股跌幅居前，IC和IM期指较弱，蓝筹权重相对强势，银行板块高位调整，港股反弹，市场分化；中性 2、资金：融资余额14883亿元，减少24亿元，北向资金净买入15.4亿元；中性 3、基差：IH2406贴水12.22点，IF2406贴水16.15点，中性IC2406贴水34.27点，IM2406贴水62.22点，偏空 4、盘面：IH>IF>IC>IM（主力），IH、IF、IC、IM在20日均线下方，偏空 5、主力持仓：IH主力空减，IF主力空减，IF主力空减，偏空 6、预期：受到交易所年报问询函影响，业绩差的个股和ST板块明显走弱，拖累中小微板块，一线城市楼市松绑限购政策，不过销售端并为明显改善，目前A股市场缩量调整，短期或再次探底，不过下方空间有限，可以逢低吸纳。 股指期货升贴水表 当前日期2024/6/3数据来源：wind，市盈率取PE（TTM） 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 上证50 IH2406.CFE IH2406 2,456.80 0.03 30,376 2,469.02 0.28 10.50 1.12 3.73 -12.22 -0.50% -10.09% 737,040 2024-06-21 18 IH2407.CFE IH2407 2,422.80 -0.01 3,180 -46.22 -1.91% -15.14% 726,840 2024-07-19 46 IH2409.CFE IH2409 2,422.00 0.06 11,149 -47.02 -1.94% -6.50% 726,600 2024-09-20 109 IH2412.CFE IH2412 2,425.00 -0.02 2,426 -44.02 -1.82% -3.31% 727,500 2024-12-20 200 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 沪深300 IF2406.CFE IF2406 3,572.60 -0.04 59,654 3,588.75 0.25 12.06 1.25 2.92 -16.15 -0.45% -9.17% 1,071,780 2024-06-21 18 IF2407.CFE IF2407 3,539.80 -0.07 3,936 -48.95 -1.38% -10.97% 1,061,940 2024-07-19 46 IF2409.CFE IF2409 3,534.20 -0.10 18,411 -54.55 -1.54% -5.17% 1,060,260 2024-09-20 109 IF2412.CFE IF2412 3,538.00 -0.08 4,264 -50.75 -1.43% -2.62% 1,061,400 2024-12-20 200 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 中证500 IC2406.CFE IC2406 5,239.80 -0.98 53,319 5,274.07 -0.65 22.97 1.61 1.84 -34.27 -0.65% -13.26% 1,047,960 2024-06-21 18 IC2407.CFE IC2407 5,214.00 -0.99 5,693 -60.07 -1.15% -9.14% 1,042,800 2024-07-19 46 IC2409.CFE IC2409 5,176.80 -1.06 15,606 -97.27 -1.88% -6.29% 1,035,360 2024-09-20 109 IC2412.CFE IC2412 5,145.80 -1.06 6,182 -128.27 -2.49% -4.55% 1,029,160 2024-12-20 200 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 中证1000 IM2406.CFE IM2406 5,222.40 -1.83 94,312 5,284.62 -1.32 37.19 1.83 1.35 -62.22 -1.19% -24.16% 1,044,480 2024-06-21 18 IM2407.CFE IM2407 5,178.80 -1.78 6,784 -105.82 -2.04% -16.21% 1,035,760 2024-07-19 46 IM2409.CFE IM2409 5,098.00 -1.97 30,470 -186.62 -3.66% -12.26% 1,019,600 2024-09-20 109 IM2412.CFE IM2412 5,027.00 -1.94 11,573 -257.62 -5.12% -9.35% 1,005,400 2024-12-20 200 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-沪深300基差与价差 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2021/11/10 2021/12/7 2022/1/4 2022/2/7 2022/3/3 2022/3/30 2022/4/28 2022/5/30 2022/6/27 2022/7/22 IF00 2022/8/18 2022/9/15 沪深300基差 2022/10/19 2022/11/15 IF01 2022/12/12 2023/1/9 2023/2/10 2023/3/9 IF02 2023/4/6 2023/5/8 2023/6/2 2023/7/3 IF03 2023/7/28 2023/8/24 2023/9/20 2023/10/25 2023/11/21 2023/12/18 2024/1/15 2024/2/19 2024/3/15 2024/4/15 2024/5/15 100 50 0 -50 -100 -150 2021/12/7 2022/1/5 2022/2/9 2022/3/9 2022/4/8 2022/5/11 2022/6/9 价差:01-00 价差:02-01 2022/7/7 2022/8/4 2022/9/1 沪深300价差 2022/9/30 2022/11/4 2022/12/2 价差:02-00 价差:03-01 2022/12/30 2023/2/6 2023/3/6 2023/4/3 2023/5/5 2023/6/2 价差:03-00 价差:03-02 2023/7/4 2023/8/1 2023/8/29 2023/9/26 2023/11/1 2023/11/29 2023/12/27 2024/1/25 2024/3/1 2024/3/29 2024/4/30 2024/5/31 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-上证50基差与价差 上证50基差 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 2021/11/10 2021/12/7 2022/1/4 2022/2/7 2022/3/3 2022/3/30 2022/4/28 2022/5/30 2022/6/27 2022/7/22 IH00 2022/8/18 2022/9/15 2022/10/19 2022/11/15 IH01 2022/12/12 2023/1/9 2023/2/10 2023/3/9 IH02 2023/4/6 2023/5/8 2023/6/2 2023/7/3 IH03 2023/7/28 2023/8/24 2023/9/20 2023/10/25 2023/11/21 2023/12/18 2024/1/15 2024/2/19 2024/3/15 2024/4/15 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 2024/5/15 2021/12/7 2022/1/5 2022/2/9 2022/3/9 2022/4/8 2022/5/11 2022/6/9 价差:01-00 价差:02-01 2022/7/7 2022/8/4 2022/9/1 2022/9/30 上证50价差 2022/11/4 2022/12/2 价差:02-00 价差:03-01 2022/12/30 2023/2/6 2023/3/6 2023/4/3 2023/5/5 价差:03-00 价差:03-02 2023/6/2 2023/7/4 2023/8/1 2023/8/29 2023/9/26 2023/11/1 2023/11/29 2023/12/27 2024/1/25 2024/3/1 2024/3/29 2024/4/30 2024/5/31 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-中证500基差与价差 中证500基差 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450 2021/11/10 2021/12/9 2022/1/10 2022/2/15 2022/3/15 2022/4/15 2022/5/19 2022/6/20 IC00 2022/7/19 2022/8/17 2022/9/16 2022/10/24 IC01 2022/11/22 2022/12/21 2023/1/20 2023/2/27 IC02 2023/3/28 2023/4/27 2023/5/31 2023/7/3 IC03 2023/8/1 2023/8/30 2023/9/28 2023/11/6 2023/12/5 2024/1/4 2024/2/2 2024/3/12 2024/4/12 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 2024/5/16 2021/12/7 2022/1/5 2022/2/9 2022/3/8 2022/4/7 2022/5/10 2022/6/8 价差:01-00 价差:02-01 2022/7/6 2022/8/3 2022/8/31 中证500价差 2022/9/29 2022/11/3 2022/12/1 价差:02-00 价差:03-01 2022/12/29 2023/2/3 2023/3/3 2023/3/31 2023/5/4 2023/6/1 价差:03-00 价差:03-02 2023/7/3 2023/7/31 2023/8/28 2023/9/25 2023/10/31 2023/11/28 2023/12/26 2024/1/24 2024/2/29 2024/3/28 2024/4/29 2024/5/30 现货市场-重要指数日涨跌幅 上沪万 证上深得 300 50 指证全 A 数 1.20% 1.00% 0.80% 中深 创 科 证证 50 500 成 指 0.97% 创业板指 0.79% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 0.28%0.25% 0.07% -0.20% -0.40% -0.27% -0.60% -0.80% -0.53% -0.65% 数据来源：wind资讯数据整理：大越期货 300 周期 0.