股指期货日度数据跟踪2024-05-24

一、指数走势 05月23日，上证综指涨跌幅-1.33%，收于3116.39点，成交额3566.89亿元，深成指数涨跌幅-1.56%，收于9541.64点，成交额4910.14亿元。中证1000指数涨跌幅-2.29%，成交额1650.79亿元，其中开盘价5521.18，收盘价5412.82，当日最高价5521.18，最低价5402.0； 中证500指数涨跌幅-1.94%，成交额1357.49亿元，其中开盘价5448.94，收盘价5362.31，当日最高价5448.94，最低价5352.39；沪深300指数涨跌幅-1.16%，成交额2142.05亿元，其中开盘价3672.84，收盘价3641.79，当日最高价3674.37，最低价3633.51；上证50指数涨跌幅-1.12%，成交额596.69亿元，其中开盘价2518.14，收盘价2500.82，当日最高价2519.07，最低价2495.16。 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 40 35 30 25 20 15 10 5 0 [-8,[-7,[-6,[-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[5,[6,[7,[8, -7]-6]-5]-4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]6]7]8]9] 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-126.84点，电子、医药生物、计算机等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-106.3点，电力设备,有色金属等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-42.66点，有色金属,电力设备,非银金融等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-28.22点，银行,非银金融,有色金属等板块对指数向下拉动明显。 0 -2-0.35-0.36-0.4-0.52-0.71-1.24-1.25-1.26 -1.66-1.72-1.86-2-2.09-2.44-2.52-2.52 -4 -2.74-3.06-3.16-3.27 -6 -3.7-4.31 -5.25 -8 -6.55 -10 -7.39-8.02 -12 -10.54-10.67 -11.48-11.79-12 -14 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 1.84 0.670.590.550.370.30.230.18 -0.04-0.16-0.16-0.37-0.41-0.5-0.51-0.61-0.63-0.91-1.17-1.49-1.55 -1.69-1.7-2.58-2.75 -4.69-4.81-4.96-5.35 -12.26 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0.090.070.020.02 -0.21-0.28-0.33-0.4-0.44-0.44-0.51-0.55-0.79-0.84 -0.93-0.93-0.93-0.97-1.31-1.5 -1.78 -2.27 -2.79-2.91-3.15 -4.05-4.29-4.46 -5.82 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 1 0.49 0.30.27 0 -1 -0.03 -0.47-0.48-0.5 -2 -0.56-0.58-0.82-0.91-0.96 -1.25-1.49-1.63 -3 -4 -1.99-2.26 -3.26-3.45 -5-4.08-4.54 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-67.0，IM01日均基差-106.82，IM02日均基差-168.13，IM03日均基差-238.61;IC00日均基差-47.71，IC01日均基差-71.16，IC02日均基差-98.14，IC03日均基差-128.13;IF00日均基差-18.11，IF01日均基差-47.77，IF02日均基差-52.94，IF03日均基差-49.82; IH00日均基差-10.65，IH01日均基差-41.75，IH02日均基差-43.89，IH03日均基差-38.06; 5360 -800 000852.SH IM00_diff IM01_cost IM02_cost IM03_cost 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 5560 10 16 5540 0 14 552055005480 -10-20-30 1210 5460 8 544054205400 -40-50-60 64 5380 -70 2 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 -4 IC00_diff 000905.SH 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 5480 5460 5440 5420 5400 5380 5360 5340 5320 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 9 7 5 3 1 -1 -3 IF00_diff 000300.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 3700 3690 3680 3670 3660 3650 3640 3630 3620 3610 3600 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 12 10 8 6 4 2 0 -2 IH00_diff 000016.SH 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 2560 2550 2540 2530 2520 2510 2500 2490 2480 2470 2460 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 -74.8456 -167.799-242.644-100.718-175.564 -67.0804 15:00 -74.7899 -166.647-241.437-100.242-175.032 -66.4047 14:45 5510.485 5508.444 -241.97-100.546-175.799-75.253 -166.717 -66.1711 14:30 5528.477 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 00852.SH 5518.487 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 -75.1248 -167.507-242.632-100.775-175.9 -66.732 5533.076 -99.8972-174.852-74.9543 -242.298 -67.4466-167.344 5542.831 -74.8601 -173.9 -99.0398 -239.957 -165.097 -66.0571 5534.349 -173.095 -98.4747 -238.599 -163.979 -65.5041 5544.742 -74.6634 -74.6201 -237.614-98.7899 -162.95 -64.1603 5538.899 -74.8903 -173.099 -173.453 -236.97-98.2086 -162.08 -63.871 5536.478 -74.7911 -172.287 -97.4962 -236.141 -63.8536-161.35 -63.6498-160.763-234.221-97.