股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 05月06日，上证综指涨跌幅1.16%，收于3140.72点，成交额5112.56亿元，深成指数涨跌幅2.0%，收于9779.21点，成交额5912.03亿元。中证1000指数涨跌幅1.99%，成交额2134.62亿元，其中开盘价5558.92，收盘价5606.84，当日最高价5611.27，最低价5558.92； 中证500指数涨跌幅1.61%，成交额1879.07亿元，其中开盘价5498.44，收盘价5528.6，当日最高价5535.95，最低价5496.91；沪深300指数涨跌幅1.48%，成交额3332.7亿元，其中开盘价3654.05，收盘价3657.88，当日最高价3668.26，最低价3645.74；上证50指数涨跌幅1.28%，成交额963.49亿元，其中开盘价2495.47，收盘价2495.76，当日最高价2505.6，最低价2487.32。 2.5 30 2 25 20 1.5 15 1 10 0.5 5 0 0 [-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[5,[6,[7,[8,[9,[10,[12, -4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]6]7]8]9]10]11]13] 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨109.41点，医药生物,基础化工等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨87.46点，医药生物,电力设备,基础化工等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨53.49点，食品饮料,医药生物,电子等板块对指数向上拉动明显。 上证50较前收盘价上涨31.52点，食品饮料,非银金融,医药生物等板块对指数向上拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 2522.7 20 15 13.24 9.77 10 8.278.2 5.755.364.254.24.19 5 2.322.32.262.161.961.731.491.41.221.211.060.820.80.640.570.550.450.35 0.140.07 0 -0.03 -5 数据来源：Wind，光期研究所 20 15.05 15 10.999.78 10 5 4.44.224.164.133.583.273.253.183.093.022.46 2.042.021.911.91.451.371.230.680.60.490.4 0.4 0.290.24 0 -0.21 -5-1.93 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 1411.83 12 10 8 6 4 2 0 -2 6.226.175.355.22 3.843.513.07 1.831.751.631.18 0.540.460.450.450.430.390.280.210.190.160.110.110.09 -0.18-0.34-0.41-1.06 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 1614.41 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 7.29 4.03 1.98 1.93 1.58 1.33 1.010.88 0.580.51 0.360.250.23 0.09 -0.07-0.21 -0.9 -1.16 -1.3-1.3 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差3.75，IM01日均基差-31.1，IM02日均基差-115.25，IM03日均基差-183.08;IC00日均基差3.18，IC01日均基差-19.2，IC02日均基差-65.13，IC03日均基差-91.64;IF00日均基差5.58，IF01日均基差-4.51，IF02日均基差-37.64，IF03日均基差-33.8; IH00日均基差5.09，IH01日均基差-4.8，IH02日均基差-36.13，IH03日均基差-31.72; 5660 5640 5620 5600 5580 5560 5540 3010 259 208 157 106 55 04 -53 -102 -151 -200 000852.SH IM00_diff IM01_cost IM02_cost IM03_cost 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 -4 IC00_diff 000905.SH 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 5580 5570 5560 5550 5540 5530 5520 5510 5500 5490 5480 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 IF00_diff 000300.SH 15 10 5 0 -5 -10 3700 3690 3680 3670 3660 3650 3640 3630 3620 3610 3600 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 IH00_diff 000016.SH 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2540 2530 2520 2510 2500 2490 2480 2470 2460 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 00852.SH 5606.373 -68.0393 -153.164 -85.1242 -191.373 -38.209-123.333 15:00 5603.981 -84.3054-152.828-68.5227 -121.005-189.527 -36.6991 14:45 5603.243 -69.1428 -85.1042-154.247 -191.959 14:30 5598.859 -66.5159 -151.366 -84.8504 -188.667 14:15 5593.242 -190.125 -37.2684-122.175 -37.3007-122.151 -37.7118-122.816 14:00 5586.629 -68.1192 -67.95 -153.115 -152.856 -84.996 -84.9063 -189.028 13:45 5595.88 -154.705-69.3901 -85.3144 -35.2028-120.517 -35.9129-120.909 13:30 -85.4852-155.439-69.9536 -189.857 -189.907 -119.904 -34.4186 13:15 5598.41 5599.313 -69.515 -153.498 -33.8943-117.878-187.393-83.9832 11:30 5603.592 -151.963 -82.7969 -33.3543-116.151 11:15 5600.708 -68.9573 -69.1661 -153.25 -84.2929 -33.0292 11:00 -84.4818-152.693-68.21125598.224 -117.686 -117.322 -33.2043 10:45 -68.64365594.401 -84.1194-152.763 -185.501 -185.897 -186.279 -185.317 -32.7382 10:30 -183.871-83.3503-150.725-67.3755600.848 -116.496 -116.858 -33.1457 10:15 -64.1037 -178.97-82.229-146.333 -114.866 -32.6369 10:00 5573.11 5574.548 -114.117-175.497-81.2686-142.648