宏观金融组日报

股指期货价差日报 * 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号 2024年4月22日叶倩宁Z0016628 价差 品种 最新值 较前一日变化 历史1年分位数 全历史分位数 期现价差 IF期现价差 0.34 1.14 40.50% 59.00% IH期现价差 3.82 0.42 68.80% 80.80% IC期现价差 -26.87 -30.43 10.60% 50.80% IM期现价差 25.81 1.74 95.00% 99.30% IF跨期价差 次月-当月 1.80 1.40 49.50% 58.50% 季月-当月 -13.00 3.20 38.90% 44.40% 远月-当月 -51.80 3.80 21.70% 35.20% 季月-次月 -14.80 1.80 27.00% 36.10% 远月-次月 -53.60 2.40 19.20% 28.70% 远月-季月 -38.80 0.60 14.70% 20.80% IH跨期价差 次月-当月 4.40 1.40 77.40% 78.60% 季月-当月 -8.00 2.20 36.00% 53.50% 远月-当月 -41.60 0.60 17.60% 34.50% 季月-次月 -12.40 0.80 18.40% 35.50% 远月-次月 -46.00 -0.80 6.50% 24.20% 远月-季月 -33.60 -1.60 4.90% 13.60% IC跨期价差 次月-当月 -27.40 -10.80 10.60% 71.30% 季月-当月 -65.00 -11.60 26.60% 77.60% 远月-当月 -114.20 -10.80 40.10% 84.10% 季月-次月 -37.60 -0.80 33.60% 78.70% 远月-次月 -86.80 0.00 42.20% 86.80% 远月-季月 -49.20 0.80 47.50% 90.00% IM跨期价差 次月-当月 -56.20 1.00 20.00% 3.80% 季月-当月 -124.60 7.20 25.00% 9.00% 远月-当月 -227.60 7.60 25.00% 7.30% 季月-次月 -68.40 6.20 25.00% 22.20% 远月-次月 -171.40 6.60 30.00% 21.10% 远月-季月 -103.00 0.40 50.00% 16.70% 跨品种比值 中证500/沪深300 1.5007 0.0020 8.60% 41.30% 中证500/上证50 2.1867 -0.0012 9.80% 40.90% 沪深300/上证50 1.4571 -0.0028 10.60% 50.50% 中证1000/沪深300 1.4864 0.0055 5.70% 21.30% IC/IF 1.4929 -0.0070 6.90% 67.90% IC/IH 2.1722 -0.0141 9.00% 62.10% IF/IH 1.4550 -0.0026 10.20% 52.60% IM/IF 1.4452 -0.0371 3.10% 3.10% 备注：期现价差=主力合约收盘价-现货指数收盘价；次月-当月=次月连续合约收盘价-当月连续合约收盘价，其他跨期价差以此类推；中证500/沪深300=中证500指数收盘价和沪深300指数收盘价的比值，IC/IF=IC主力合约收盘价/IF主力合约收盘价，其他跨品种价差比值以此类推；分位数1是最近一年的百分位数，分位数2是期货上市以来的百分位数。 4020 0 -20-40-60-80 -100 1/1 40302010 0 -10-20-30-40-50-60-70 1/1 503010 -10-30-50-70-90 -110-130-150 1/1 6010 -40-90 -140-190 1/1 4.00 3.002.00 1.00 IF期现价差 4/17/110/1 2021202220232024 IH期现价差 3/15/17/19/111/1 2021202220232024 IC期现价差 3/15/17/19/111/1 2021202220232024 IM期现价差 3/15/17/19/111/1 202320242022 跨品种比值 中证500/沪深300中证500/上证50沪深300/上证50中证1000/沪深300 3.002.502.001.501.00 80.0060.0040.0020.00 0.00 -20.00-40.00-60.00-80.00 -100.00-120.00 次月-当月 604020 0 -20 -40 -60-80 次月-当月 100 50 0 -50 -100-150 -200 次月-当月 20 -40 -100-160 -220-280 -340-400 次月-当月 3.503.002.502.00 1.501.00 IC/IF IF跨期价差 季月-当月远月-当月 IH跨期价差 季月-当月远月-当月 IC跨期价差 季月-当月远月-当月 IM跨期价差 季月-当月远月-当月 跨品种比值 IC/IHIF/IH IM/IF 4500.004000.003500.003000.00 沪深300 2800270026002500240023002200 上证506700 6500630061005900570055005300 中证5007400 6900640059005400 中证1000 2.001.801.601.401.20 数据来源：Wind、广发期货发展研究中心。请仔细阅读报告尾端免责声明。免责声明