大越期货股指期货早报

股指期货早报 2024年4月15日 证券代码：839979 杜淑芳投资咨询资格证号：Z0000690联系电话：0575-85226759 早评 期指 1、基本面：海外美债收益率上行、伊朗以色列地缘风险增加，3月物价、金融和进出口数据均不及预期，降低国内市场风险偏好，指数下跌调整，“国九条”颁布长期有助于股市出清；偏空 2、资金：融资余额14996亿元，减少15亿元，北向资金净卖出74亿元；偏空 3、基差：IH2404升水3.93点，IF2404升水4.56点，IC2404升水1.17点，中性IM2404贴水26.12点，偏空 4、盘面：IH>IF>IC>IM（主力），IC、IH、IF、IM在20日均线下方，偏空 5、主力持仓：IH主力空减，IF主力空减，IF主力空减，偏空 6、预期：3月物价、金融和进出口数据均不及预期，降低国内市场风险偏好，美债收益率上行，年报和一季报公告到来对于题材炒作的小微盘股利空，受到万科事件和新房销售拖累地产和相关产业链走弱，指数弱势下跌调整，“国九条”颁布长期有助于股市出清。 股指期货升贴水表 当前日期2024/4/12数据来源：wind，市盈率取PE（TTM） 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 上证50 IH2404.CFE IH2404 2,376.40 -0.74 26,142 2,374.05 -0.87 10.00 1.12 3.95 2.35 0.10% 5.16% 712,920 2024-04-19 7 IH2405.CFE IH2405 2,375.00 -0.81 3,933 0.95 0.04% 0.42% 712,500 2024-05-17 35 IH2406.CFE IH2406 2,363.00 -0.80 13,142 -11.05 -0.47% -2.44% 708,900 2024-06-21 70 IH2409.CFE IH2409 2,328.40 -0.87 5,333 -45.65 -1.96% -4.44% 698,520 2024-09-20 161 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 沪深300 IF2404.CFE IF2404 3,472.40 -0.91 48,347 3,475.84 -0.81 11.52 1.24 3.01 -3.44 -0.10% -5.17% 1,041,720 2024-04-19 7 IF2405.CFE IF2405 3,468.40 -0.88 8,221 -7.44 -0.21% -2.24% 1,040,520 2024-05-17 35 IF2406.CFE IF2406 3,450.80 -0.92 22,424 -25.04 -0.73% -3.78% 1,035,240 2024-06-21 70 IF2409.CFE IF2409 3,409.20 -0.91 7,775 -66.64 -1.95% -4.43% 1,022,760 2024-09-20 161 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 中证500 IC2404.CFE IC2404 5,263.20 -0.78 45,254 5,277.22 -0.46 21.56 1.62 1.87 -14.02 -0.27% -13.89% 1,052,640 2024-04-19 7 IC2405.CFE IC2405 5,244.00 -0.70 9,669 -33.22 -0.63% -6.61% 1,048,800 2024-05-17 35 IC2406.CFE IC2406 5,200.00 -0.82 21,673 -77.22 -1.49% -7.74% 1,040,000 2024-06-21 70 IC2409.CFE IC2409 5,140.00 -0.76 7,170 -137.22 -2.67% -6.05% 1,028,000 2024-09-20 161 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 中证1000 IM2404.CFE IM2404 5,309.00 -1.04 75,999 5,338.77 -0.76 31.89 1.84 1.38 -29.77 -0.56% -29.24% 1,061,800 2024-04-19 7 IM2405.CFE IM2405 5,253.00 -1.17 12,037 -85.77 -1.63% -17.03% 1,050,600 2024-05-17 35 IM2406.CFE IM2406 5,183.80 -1.19 42,393 -154.97 -2.99% -15.59% 1,036,760 2024-06-21 70 IM2409.CFE IM2409 5,076.00 -1.24 15,387 -262.77 -5.18% -11.74% 1,015,200 2024-09-20 161 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-沪深300基差与价差 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2021/11/10 2021/12/6 2021/12/30 2022/1/26 2022/2/25 2022/3/23 2022/4/20 2022/5/19 2022/6/15 2022/7/11 IF00 2022/8/4 2022/8/30 沪深300基差 2022/9/26 2022/10/27 IF01 2022/11/22 2022/12/16 2023/1/12 2023/2/14 IF02 2023/3/10 2023/4/6 2023/5/5 2023/5/31 IF03 2023/6/28 2023/7/24 2023/8/17 2023/9/12 2023/10/16 2023/11/9 2023/12/5 2023/12/29 2024/1/25 2024/2/28 2024/3/25 100 50 0 -50 -100 -150 2021/12/6 2021/12/31 2022/1/28 2022/3/3 2022/3/30 2022/4/28 2022/5/30 价差:01-00 价差:02-01 2022/6/27 2022/7/22 2022/8/18 沪深300价差 2022/9/15 2022/10/19 2022/11/15 价差:02-00 价差:03-01 2022/12/12 2023/1/9 2023/2/10 2023/3/9 2023/4/6 价差:03-00 价差:03-02 2023/5/8 2023/6/2 2023/7/3 2023/7/28 2023/8/24 2023/9/20 2023/10/25 2023/11/21 2023/12/18 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-上证50基差与价差 上证50基差 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 2021/11/10 2021/12/6 2021/12/30 2022/1/26 2022/2/25 2022/3/23 2022/4/20 2022/5/19 2022/6/15 2022/7/11 IH00 2022/8/4 2022/8/30 2022/9/26 2022/10/27 IH01 2022/11/22 2022/12/16 2023/1/12 2023/2/14 IH02 2023/3/10 2023/4/6 2023/5/5 2023/5/31 IH03 2023/6/28 2023/7/24 2023/8/17 2023/9/12 2023/10/16 2023/11/9 2023/12/5 2023/12/29 2024/1/25 2024/2/28 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 2024/3/25 2021/12/6 2021/12/31 2022/1/28 2022/3/3 2022/3/30 2022/4/28 2022/5/30 价差:01-00 价差:02-01 2022/6/27 2022/7/22 2022/8/18 上证50价差 2022/9/15 2022/10/19 2022/11/15 价差:02-00 价差:03-01 2022/12/12 2023/1/9 2023/2/10 2023/3/9 2023/4/6 价差:03-00 价差:03-02 2023/5/8 2023/6/2 2023/7/3 2023/7/28 2023/8/24 2023/9/20 2023/10/25 2023/11/21 2023/12/18 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-中证500基差与价差 中证500基差 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450 2021/11/10 2021/12/8 2022/1/6 2022/2/10 2022/3/9 2022/4/8 2022/5/11 2022/6/9 IC00 2022/7/7 2022/8/4 2022/9/1 2022/9/30 IC01 2022/11/4 2022/12/2 2022/12/30 2023/2/6 IC02 2023/3/6 2023/4/3 2023/5/5 2023/6/2 IC03 2023/7/4 2023/8/1 2023/8/29 2023/9/26 2023/11/1 2023/11/29 2023/12/27 2024/1/25 2024/3/1 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 2024/3/29 2021/12/6 2021/12/31 2022/1/28 2022/3/2 2022/3/29 2022/4/27 2022/5/27 价差:01-00 价差:02-01 2022/6/24 2022/7/21 2022/8/17 中证500价差 2022/9/14 2022/10/18 2022/11/14 价差:02-00 价差:03-01 2022/12/9 2023/1/6 2023/2/9 2023/3/8 2023/4/4 价差:03-00 价差:03-02 2023/5/5 2023/6/1 2023/6/30 2023/7/27 2023/8/23 2023/9/19 2023/10/24 2023/11/20 2023/12/15 2024/1/12 2024/2/8 2024/3/14 2024/4/12 现货市场-重要指数日涨跌幅 上沪万 证上深得 300 50 指证全 A 数 -0.03% -0.49% -0.46% -0.70% -0.81% -0.78% -0.87% 0.00% 中深创 创 科 证证业 50 500 成板 指指 -0.20% -0.40% -0.60% -0.80% -1.00% -1.08% -1.20% 0.00% 周非 300 300 #N期/A周 低市 盈大小 率盘盘 300 指指指 ( ( ( 数数数 申申申价 ) ) ) 万万万值 高中 市市 盈盈 率率 300 指