金融市场动荡—对风险管理的影响

采在取过了去这的些几措周施里，市全场球仍中不央稳银定行，和这监表管明机最构坏已的经情采况取可了能一尚定未程过度去的。支社持交和媒其体他的措报施导来加安速抚了市这场。小尽型管危机保，险引覆发盖了的银存行款客都户受的到恐了慌监情管绪机并构加的剧关了注他。们使用移动应用程序提取存款的行为。因此，无论是否受 这情场况的突发如展其来，风的险危机管也理引团起队了或对需于考银虑行以现下有关风键险行管动理点框。架的有效性和快速响应能力的怀疑。鉴于上述 短期行动建议 01 流动性评估 的影响。 开差展情实景分时析流更动新性流分动析性—即预通测，过最需考出虑，资以金及寻市找场避对风流港动而性导资致产的价流值 金融机构是否足够安全？ 02 投资组合评估 与间接风险敞口。 评融估机对构不和太非稳银定行的金主融权机国构家的、直金接 评的估客风户险或传交导易的对影手响可：能金包融含机面构向危一机级机资构本的(A风T1险)债敞券口的、影或响受。额外 金融机构是否需要采取行动？ 03 资产估值评估 具、衍生品和对冲头寸的情况。 具评的估估久值期、风风险险敞价口值。确(V认aR金)融限工额、券违头约寸情、况额、外抵一质级押资品本、股(A票T1和)债工 金否融具机有构足对够自的己信的心模？型结果是 04 压力测试 金每融日机开构展需资使本用和历流史动性和压当力前测数试据，并息以充及分银考行虑挤市兑场的大情幅况和。高频的加 金件融，机应构如内何是应否对有？其他极端事 05 全面限额审阅 即评刻估开是展否对需行要业对限金额融的机审构阅、非，银并行设置金采融取机任构何和补其救他行对动手。方的限额 金态调融整机？构是否对限额进行了动 06 声誉风险 即融可刻机转评构债估产(C近生oC期声o)市誉和场影额响动外。荡一评是级估否资对应本急金 估(AT金1融)债机券构等的产风品险的水持平有。情况以评 带来的风险？ 金是销融否售机满记构意录对？以其是规销否避产需品要适不审当性阅流前销售期程 金对风融险市管场理动的影荡响— 首席风险官和风险管理团队应采取哪些紧急行动？ 2023年03月 公©司20相23关毕联马的威独咨立询成(香员港所)全有球限性公组司织—中香的港成特员别。行版政权区所有有限，责不任得公转司载，。是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限 近期市场动荡1 近提出期以的下市中场长波期动行可动能建会议产，生以长协期助影金响融，机因构此加金强融其机风构险将管需理对能加力强，自并身从风近险期管的理动能荡力中作吸长取期经规验划。。我们 中长期行动建议: 资产负债管理（ALM） 信用风险管理 压力测试框架 深资度产评负估债资构产成、负以债及管应理用框于架银、 深构入信评贷估风银险行敞与口非的银管行理金框融架机， 验设、证模并型评和估情现景有。的基压于力近测期试的假 力测试与假设。 影响。 行流动账性簿风利险率管风理险中（的IR模RB型B）、和压 包险括限交额易、对信手用方评信级、用风险、偏风好利设差置）、等早内期容预。警指标（如CDS 市风场险波和动流情动况性，风评险估的目压前力信情用景与及方对法于论资是产否负仍债满表足和需损要益，表以的 审阅并更新金融机构与非银行 策的更新 金构融（机FI构&与NB非F银I）行信金贷融政机 流程及信用风险与交易对手信 内容，同时弥补差距、更新风 加关于包括集中度和相关性指 金融机构的各类信贷政策，增标、早期预警指标（EWIs）等险限额框架、更新新产品审批用风险（CCR）评估框架。 科技与网络分析 系。 分程析序并或研工究具是以否支具持有金网融络机分构析的动以态采风取险更管为理动，态如的金早融期机预构警可体 毕马威能够提供相关工具、模板与专业经验以协助您完成上述各类行动建议。 联系我们 电话：+85229788101 毕马威中国 宋香港家银宁行业咨询服务主管合伙人 电邮：jianing.n.song@kpmg.com 电话：+85239275731 毕马威中国 杨香港娜金融风险管理合伙人 电邮：gemini.yang@kpmg.com 赵香港鹏中资金融机构联席主管合伙人 电话：+85229788939 毕马威中国 电邮：robert.zhao@kpmg.com 电话：+85229132571 毕马威中国 段香港雯中雯资金融机构主管合伙人 电邮：meg.duan@kpmg.com 方香港海中云资金融机构联席主管合伙人 电话：+85229788953 毕马威亚太区 电邮：terence.fong@kpmg.com 电话：+85221438808 毕马威中国 沈香港嘉信灏息技术咨询服务合伙人 电邮：stanley.sum@kpmg.com kpmg.com/cn/socialmedia 所应载在数没据有仅详供细一考般虑参相考关用的，情并况非及针获对取任适何当个的人专或业意团体见下的依个别据所情载况资而料提行供事。。虽然本所已致力提供准确和及时的数据，但本所不能保证这些数据在阁下收取时或日后仍然准确。任何人士不 ©2023毕马威咨询(香港)有限公司—香港特别行政区有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。