主动量化策略周报：大盘强小盘弱，超预期精选组合今年以来排名主动股基前17.32%

主动量化策略周报总结

大盘与小盘表现对比

本周，大盘整体表现相对较强，而小盘股则表现较弱。这种现象与过去一段时间内市场偏好稳定增长的大盘股趋势相符。

超预期精选组合表现

• 短期表现：本周，超预期精选组合的绝对收益为-8.55%，相较于偏股混合型基金指数的超额收益为-1.42%。
• 年度表现：自年初以来，该组合的绝对收益为-8.87%，相较于偏股混合型基金指数的超额收益为6.62%。
• 市场排名：在主动股基中，该组合自年初以来的排名为17.32%分位点（576/3326）。

券商金股业绩增强组合表现

• 短期表现：本周，券商金股业绩增强组合的绝对收益为-6.43%，相较于偏股混合型基金指数的超额收益为0.70%。
• 年度表现：自年初以来，该组合的绝对收益为-11.47%，相较于偏股混合型基金指数的超额收益为4.01%。
• 市场排名：在主动股基中，该组合自年初以来的排名为28.02%分位点（932/3326）。

成长稳健组合表现

• 短期表现：本周，成长稳健组合的绝对收益为-13.33%，相较于偏股混合型基金指数的超额收益为-6.19%。
• 年度表现：自年初以来，该组合的绝对收益为-17.33%，相较于偏股混合型基金指数的超额收益为-1.85%。
• 市场排名：在主动股基中，该组合自年初以来的排名为59.71%分位点（1986/3326）。

公募基金整体表现

• 股票及主动股基收益分布：
  • 本周，股票收益的中位数为-16.81%，表明大多数股票处于下跌状态。主动股基收益的中位数为-7.11%，所有基金均呈现下跌。
  • 本年度，股票收益的中位数为-25.75%，反映全年市场的普遍下跌趋势。主动股基收益的中位数为-15.60%，同样显示了市场的整体压力。

结论

本周，超预期精选组合和券商金股业绩增强组合的表现相对较好，能够抵御市场波动并实现一定的超额收益。然而，成长稳健组合的表现相对较弱，可能需要调整策略以适应当前市场环境。整体而言，主动量化策略在当前市场环境下显示出了一定的抗跌性和盈利能力，但各组合之间的表现存在差异，需根据市场变化灵活调整投资策略。