金融期货市场流动性日报：股指期货资金流出，国债期货流向分化
期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-01-29 股指期货资金流出，国债期货流向分化 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年1月26日，沪深300期货(IF)成交1339.92亿元，较上一交易日减少13.82%；持仓金额2722.47亿元，较上一交易日减少0.89%；成交持仓比为0.49。中证500期货(IC)成交1107.26亿元，较上一交易日减少25.39%；持仓金额2935.49亿元，较上一交易日减少2.83%；成交持仓比为0.38。上证50(IH)成交572.95亿元，较上一交易日减少16.11%；持仓金额948.56亿元，较上一交易日减少0.55%；成交持仓比为0.6。 国债期货流动性情况 2024年1月26日，2年期债(TS)成交420.43亿元，较上一交易日减少55.93%；持仓金额1634.57亿元，较上一交易日增加0.45%；成交持仓比为0.26。5年期债(TF)成交505.34亿元，较上一交易日减少45.5%；持仓金额1415.93亿元，较上一交易日减少0.74%；成交持仓比为0.36。10年期债(T)成交752.77亿元，较上一交易日减少18.93%；持仓金额2073.31亿元，较上一交易日减少4.85%；成交持仓比为0.36。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计106274.043.14140086.056.860.033812.0 IF前十名合计138328.042.36188206.057.640.049878.0 IF前二十名合计176027.043.09232438.056.910.056411.0 IC前五名合计131565.046.81149478.053.190.017913.0 IC前十名合计180957.047.85197221.052.150.016264.0 IC前二十名合计227313.047.9247288.052.10.019975.0 IH前五名合计46742.037.2278831.062.780.032089.0 IH前十名合计65636.039.899289.060.20.033653.0 IH前二十名合计85529.042.79114358.057.210.028829.0 TS前五名合计39306.048.5541652.051.450.02346.0 TS前十名合计55905.046.4164542.053.590.08637.0 TS前二十名合计69151.048.3873784.051.620.04633.0 TF前五名合计73263.053.2464345.046.768918.00.0 TF前十名合计94710.047.73103718.052.270.09008.0 TF前二十名合计113534.047.49125528.052.510.011994.0 T前五名合计110235.059.1376188.040.8734047.00.0 T前十名合计139448.054.37117028.045.6322420.00.0 T前二十名合计165769.051.23157779.048.777990.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com
