股指期货早班车

2024年1月22日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算 价 基差 IC2401 中证 2401 0.50 5030.2 25.2 21979 2219592 0 -27877 5030.03 5005 -11.77 IC2402 中证 2402 0.62 4950.8 30.4 51428 5108848 71103 4443 4962 4920.4 67.63 IC2403 中证 2403 0.82 4918.8 39.8 34908 3439670 120407 -1990 4929 4879 99.63 IC2406 中证 2406 1.03 4833.2 49.2 18911 1829779 97401 522 4850.6 4784 185.23 IC500 中证 500 -0.96 5018.4 -48.5 7846738300 9203942 -- -- -- -- -- IF2401 沪深 2401 1.31 3266.8 42.2 32487 3183453 0 -35836 3266.82 3224.6 2.98 IF2402 沪深 2402 0.90 3242.0 29.0 78547 7638664 82239 16145 3242.4 3213 27.78 IF2403 沪深 2403 0.89 3240.8 28.6 44210 4296944 118088 -1419 3240 3212.2 28.98 IF2406 沪深 2406 1.01 3226.6 32.2 17064 1650129 78121 -37 3226 3194.4 43.18 IF300 沪深 300 -0.15 3269.8 -5.0 11850140800 19126181 -- -- -- -- -- IH2401 上证 2401 1.45 2238.6 32.0 19040 1275854 0 -23043 2238.51 2206.6 4.94 IH2402 上证 2402 1.37 2233.2 30.2 42875 2862347 49232 7647 2232.8 2203 10.34 IH2403 上证 2403 1.45 2234.0 32.0 31003 2068886 58710 -2257 2231.8 2202 9.54 IH2406 上证 2406 1.34 2229.2 29.4 12178 811751 33547 261 2227.8 2199.8 14.34 IH50 上证 50 0.23 2243.5 5.1 3586511400 5947764 -- -- -- -- -- IM2401 中千 2401 0.43 5322.8 22.6 23122 2474690 0 -27909 5322.72 5300.2 -15.81 IM2402 中千 2402 0.45 5217.4 23.4 61749 6476856 69906 7146 5236.8 5194 89.59 IM2403 中千 2403 0.50 5182.4 25.6 43748 4550745 102951 1647 5200 5156.8 124.59 IM2406 中千 2406 0.71 5079.4 35.6 23185 2361765 84316 291 5098.4 5043.8 227.59 IM1000 中证 1000 -1.24 5307.0 -66.4 10643108600 10917469 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：万元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 市场表现：上周市场各指数涨跌互现，以上证50指数为代表的大盘风格指数率先企稳，而中证500 指数与中证1000指数呈现加速探底之势；从各指数近一个月的相关性情况看，上证50指数与中证 1000指数正相关性上升至0.796，市场整体系统性加强，随着正相关性的持续上升，市场出现重新转为大盘风格指数强势结构特征的迹象。 基本面：数据方面，国家统计局表示初步核算，2023年全年国内生产总值1,260,582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.0%。国内经济在全球范围看，增速依然稳健，然而映射至权益市场，短期逻辑仍以资金面驱动为主，尤其周四周�两个交易日，增量资金通过50ETF、300ETF进场迹象明显，对市场形成重要支撑，大盘风格指数有望率先企稳，而 中小盘风格指数如中证500与中证1000指数因部分雪球产品敲入的消息令风险资金转为谨慎，与大 盘风格形成一定分化。资金方面，上周北上资金与杠杆资金形成共振，其中杠杆资金连续2周融资净 卖出；新年以来北上资金连续3周净流出，短期人民币走弱令外资再度大幅净流出，对市场形成负面作用，然而从分市场看，沪股通净流出显著少于深股通，这也是沪强深弱的重要因素。估值方面，从近5年各指数风险溢价上看，上证50与沪深300分别处于96%与99%分位水平，风险溢价率分别为8.65%与7.05%。 交易策略：上周IH与IF估值与前一周基本相当，仍然是性价比较优的品种，值得逢低配置。风险提示：地缘政治对资产配置的影响。（观点供参考） 简介 于虎山：FRM，具有期货从业资格（证书编号：F0272480）和投资咨询资格（证书编号：Z0002746），大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有12年期货从业经验。对股指期货、期权以及量化交易有较深入研 究。2021年在“第十四届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选”中获得“最佳期权分析师”称号。在《价值工程》、《文华财经》、《期货日报》等媒体发文累计超过100篇，多次担任哈工大（深圳）期货训练营讲师。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。