原油早报
2024-01-22原油早报 证券代码：839979 大越期货投资咨询部金泽彬 投资咨询证：Z0015557联系方式：0575-85226759 https://www.dyqh.info/ 大越期货创立于1995年，主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务。 CONTENTS 目录 1每日提示 2 近期要闻 3多空关注 4基本面数据 5持仓数据 原油2403： 1.基本面：美国能源部发布的一份文件显示，已购买320万桶石油用于补充战略石油储备(SPR)；当地时间20日，伊朗总统莱希谴责以色列对叙利亚首都大马士革的“侵略性”袭击，此次空袭造成5名伊朗高级军事顾问身亡；芝加哥联储总裁古尔斯比表示，如果通胀在回到2%的目标方面继续取得良好进展，美联储将需要开始降息，但在做出任何此类判断之前还需要看到几周的数据；中性 2.基差：1月19日，阿曼原油现货价为78.96美元/桶，卡塔尔海洋原油现货价为77.87美元/桶，基差24.50元/桶，现货升水期货；偏多 3.库存：美国截至1月12日当周API原油库存增加48.3万桶，预期减少240万桶；美国至1月12日当周EIA库存预期减少31.3万桶，实际减少249.2万桶；库欣地区库存至1月12日当周增加59.6万桶，前值增加60.6万桶；截止至1月19日，上海原油期货库存为511.8万桶，不变；偏空 4.盘面：20日均线偏平，价格在均线下方；中性 5.主力持仓：截至1月16日，CFTC主力持仓多减；截至1月16日，ICE主力持仓多增；中性； 6.预期：周末地缘风险依旧，部分石油公司及航企提示红海海域风险，不过即便油轮绕道红海航线并未造成供应中断，油价上行驱动并不强烈，此外以色列轰炸叙利亚有伊朗军事顾问遇难，地缘风险支撑持续存在。后续市场关注产油国减产行动情况，以及主要经济体经济运行，预计原油继续震荡运行。短线投资者考虑555-570区间操作，长线观望。 近期要闻 1.“这种持续的恐怖主义和犯罪，伊朗不会置之不理。”当地时间20日，伊朗总统莱希谴责以色列对叙利亚首都大马士革的“侵略性”袭击，此次空袭造成5名伊朗高级军事顾问身亡。《华尔街日报》21日评论称，这是新一轮巴以冲突爆发后，以色列对伊朗海外军事人员发动的最引人关注的袭击。路透社21日警告称，20日发生在叙利亚、黎巴嫩、伊拉克和也门的各种导弹袭击事件，以及伊朗誓言报复以色列，凸显新一轮巴以冲突引发伊朗及其盟友与以色列和美国之间更广泛冲突的风险日益加大。据伊朗伊斯兰共和国通讯社21日报道，伊朗总统莱希20日在声明中表示，以美国为首的霸权国家是这种罪行的促成者，因为它们向以色列政权持续提供支持。这次袭击侵犯了叙利亚领空，践踏了人权和国际法，将成为所有声称自己是人权倡导者的政府的又一个污点。莱希称这起袭击是“对伊朗5名最杰出顾问的懦夫式暗杀”，“暴露了以色列面对抵抗阵线战斗人员的绝望和软弱”。 2.美国能源部发布的一份文件显示，已购买320万桶石油用于补充战略石油储备(SPR)，在2022年俄乌冲突爆发后，美国政府从战略储备中出售了创纪录数量的石油，目前正在缓慢补充储备。文件显示，美国能源部从埃克森美孚购买了140万桶石油，从MacquarieCommoditiesTrading购买了60万桶，从BP北美产品公司够买了60万桶，从Phillips66Co和SunocoPartnersMarketing&TerminalsLP各购买了30万桶。 3.能源服务公司贝克休斯(BakerHughesCo.)在其备受关注的报告中表示，美国能源企业的石油和天然气钻机总数三周内首次增加。数据显示，美国石油和天然气钻机总数增加1座，至620座。 近期多空分析 利多： 1.巴以冲突持续，红海海域存在地缘风险 2.沙特、俄罗斯维持额外减产，OPEC+部分产油国加码“自愿”减产 利空： 1.宏观局面预期不佳 2.美联储降息态度不明 行情驱动：供应端减产效应饱受市场怀疑与需求中性共振风险点：OPEC+内部团结；战争风险升级 每日期货行情 品种 布伦特原油 （结算价） WTI原油 （结算价） SC原油 （结算价） 阿曼原油 （结算价） 前值 77.88 72.56 555.7 78.18 现值 79.10 73.95 549.0 77.52 涨跌 1.22 1.39 -6.70 -0.66 幅度 1.57% 1.92% -1.21% -0.84% 数据来源：wind 每日现货行情 品种 英国布伦特Dtd 西德克萨斯中级轻质原油(WTI) 阿曼原油:环太平洋 胜利原油：环太平洋 迪拜原油:环太平洋 前值 79.66 72.56 77.03 78.46 76.82 现值 81.13 74.08 77.92 79.25 77.66 涨跌 1.47 1.52 0.89 0.79 0.84 幅度 1.85% 2.09% 1.16% 1.01% 1.09% 数据来源：wind API库存走势 时间 API库存 （万桶） 增减 （万桶） 11月3日 46342.1 1190 11月10日 46475.6 133.5 11月17日 47380.6 905 11月24日 47298.9 -81.7 12月1日 47358.3 59.4 12月8日 47123.4 -234.9 12月15日 47217.3 93.9 12月22日 47401 183.7 12月29日 46659.2 -741.8 1月5日 46137.7 -521.5 1月12日 46186 48.3 API库存季节走势 EIA库存走势 时间 EIA库存（万桶） 增减（万桶） 11月10日 43935.4 359.2 11月17日 44805.4 870 11月24日 44966.4 161 12月1日 44503.1 -463.3 12月8日 44077.3 -425.8 12月15日 44368.2 290.9 12月22日 43656.8 -711.4 12月29日 43106.5 -550.3 1月5日 43240.3 133.8 1月12日 42991.1 -249.2 EIA库存季节走势 净多持仓 增减 11月14日 215734 -20236 11月21日 207324 -8410 11月28日 183171 -24153 12月5日 168990 -14181 12月12日 151599 -17391 12月19日 182743 31144 12月26日 199284 16541 1月2日 163729 -35555 1月9日 169682 5953 1月16日 162034 -7648 CFTC基金净多持仓 130.00 600,000 110.00 500,000 90.00 400,000 70.00 300,000 50.00 30.00 200,000 10.00 2019-07-23 100,000 2020-07-23 2021-07-23 WTI净多头持仓量 2022-07-23 WTI原油 2023-07-23 数据来源：CFTC ICE基金净多持仓 时间 净多持仓 增减 11月14日 170985 -5053 11月21日 155105 -15880 11月28日 166753 11630 12月5日 143009 -23726 12月12日 97690 -45319 12月19日 154944 57254 12月26日 199375 44431 1月2日 169843 -29532 1月9日 208748 38905 1月16日 226873 18125 470,000 420,000 370,000 320,000 270,000 220,000 170,000 120,000 70,000 2019-04-23 2019-07-23 2019-10-23 2020-01-23 2020-04-23 2020-07-23 2022-10-23 2023-01-23 20,000 2020-10-23 2021-01-23 2021-04-23 2021-07-23 2021-10-23 2022-01-23 2022-04-23 2022-07-23 2023-04-23 2023-07-23 2023-10-23 ICE原油净多持仓IPE布油 数据来源：ICE 140 120 100 80 60 40 20 供需平衡表 32 706 79 62 112 66 5 46 37 -92 -28 -102 -160 -110 -112 -92 -72 -192 -155-185 -233 -189 -38 -22 871 30 1000 800 600 28 400 26 200 24 0 22-200 20-400 供需缺口（万桶/日）原油产量:欧佩克（百万桶/日）CallonOPEC（百万桶/日） 免责声明 本报告的著作权属于大越期货股份有限公司。未经大越期货股份有限公司书面授权，任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发，须注明出处为大越期货股份有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本报告基于大越期货股份有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法，但大越期货股份有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，且大越期货股份有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。 本报告中的信息以及所表达意见，仅作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，大越期货股份有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，投资者根据本报告作出的任何投资决策与大越期货股份有限公司及本报告作者无关。 证券代码：839979 THANKS 地址：浙江省绍兴市越城区解放北路186号7楼电话：0575-88333535E-mail：dyqh@@dyqh.info
