股指期货早班车

2024年1月19日 星期� 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算 价 基差 IC2401 中证 2401 -0.40 5045.0 -20.2 51968 5172864 27877 -18450 5005 5065.2 21.96 IC2402 中证 2402 -0.79 4983.4 -39.6 61479 6028737 66660 21512 4920.4 5023 83.56 IC2403 中证 2403 -0.98 4946.0 -49.2 52133 5075121 122397 6408 4879 4995.2 120.96 IC2406 中证 2406 -0.87 4866.8 -42.6 26051 2487511 96879 3420 4784 4909.4 200.16 IC500 中证 500 0.11 5067.0 5.4 11875105500 12343642 -- -- -- -- -- IF2401 沪深 2401 0.20 3249.2 6.6 63787 6133156 35836 -18956 3224.6 3242.6 25.53 IF2402 沪深 2402 -0.16 3235.0 -5.2 69196 6638025 66094 28700 3213 3240.2 39.73 IF2403 沪深 2403 -0.15 3236.0 -4.8 54895 5264370 119507 3369 3212.2 3240.8 38.73 IF2406 沪深 2406 -0.41 3216.2 -13.4 24044 2294033 78158 1944 3194.4 3229.6 58.53 IF300 沪深 300 1.41 3274.7 45.6 17490916800 25678454 -- -- -- -- -- IH2401 上证 2401 0.71 2226.0 15.8 45248 2974652 23043 -16433 2206.6 2210.2 12.46 IH2402 上证 2402 0.38 2219.6 8.4 41035 2695092 41585 17306 2203 2211.2 18.86 IH2403 上证 2403 0.24 2217.2 5.2 33539 2204430 60967 3433 2202 2212 21.26 IH2406 上证 2406 0.14 2215.2 3.2 15127 994265 33286 1872 2199.8 2212 23.26 IH50 上证 50 1.78 2238.5 39.2 5494474100 8309256 -- -- -- -- -- IM2401 中千 2401 -0.95 5344.6 -51.2 51285 5421667 27909 -13437 5300.2 5395.8 28.82 IM2402 中千 2402 -0.83 5272.8 -44.0 62389 6466466 62760 20185 5194 5316.8 100.62 IM2403 中千 2403 -0.91 5228.6 -47.8 60621 6232412 101304 2236 5156.8 5276.4 144.82 IM2406 中千 2406 -0.98 5123.8 -50.6 31669 3189822 84025 3081 5043.8 5174.4 249.62 IM1000 中证 1000 -0.29 5373.4 -15.7 14871103600 14296645 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：万元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 市场表现：1月18日，A股四大股指全线触底反弹，其中上证指数上涨0.43%，报收2845.78点；深 成指上涨1.00%，报收8847.00点；创业板指上涨1.93%，报收1732.36点；科创50指数上涨1.48%，报收768.28点。市场成交8,767亿元，较前日大幅增加2,274亿元。行业板块方面，通信设备（3.42%），酿酒（2.15%），电气设备（1.84%）涨幅居前；公共交通（-2.80%），旅游（-2.45%），商贸代理（-1.87%）跌幅居前。从市场强弱看，IH>IF>IC>IM，个股涨/平/跌分别为1,666/134/3,535。 基本面：资金方面，北上资金当日净流入-7.41亿元，为连续5日净流出，其中沪股通净流入10.52亿元，深股通净流入-17.93亿元，今年以来净流入-262.50亿元，开通以来累计净流入17,420.52亿元。公开市场操作方面，央行当日开展1,000亿元7天逆回购操作，中标利率为1.80%，与前期持平，当日有270亿元逆回购到期，当日净投放730亿元。基差方面，IM、IC、IF与IH1月合约基差分别 为28.82、21.96、25.53与12.46点，各品种近月合约基差涨跌互现，其中IM、IC近月合约贴水收窄，IF近月合约贴水走扩，IH近月合约转为贴水，IH、IF4个期限合约均转为贴水，且贴水幅度扩大，市场在底部震荡过程中，对冲力度有所增强。此外，本周�1月合约到期，期现将逐步收敛。 交易策略：昨日市场探底回升且收长下影线的阳线，量能放大，盘中延续剧烈波动，各指数续创年内新低后反弹，下方支撑力度较强且换手较为充分。场外抄底资金有加速进场的迹象，其中50ETF、300ETF成交量骤增，场外资金主要通过ETF渠道入场，增量资金将对市场企稳起到正面作用。另一方面，当前低估值依然是国内市场的优势，逢低配置或是性价比较优的策略。 风险提示：地缘政治对资产配置的影响。（观点供参考） 简介 于虎山：FRM，具有期货从业资格（证书编号：F0272480）和投资咨询资格（证书编号：Z0002746），大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有12年期货从业经验。对股指期货、期权以及量化交易有较深入研 究。2021年在“第十四届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选”中获得“最佳期权分析师”称号。在《价值工程》、《文华财经》、《期货日报》等媒体发文累计超过100篇，多次担任哈工大（深圳）期货训练营讲师。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。