冠通每日交易策略

冠通每日交易策略 制作日期：2024年01月08日 期市综述 截止1月8日收盘，国内期货主力合约多数下跌，尿素跌超5%，焦煤、集运指数（欧线）跌超4%，橡胶、丁二烯橡胶（BR）跌近3%，20号胶（NR）、焦 炭、红枣跌超2%。涨幅方面，乙二醇（EG）、沪铅涨近1%。沪深300股指期货 （IF）主力合约跌1.51%，上证50股指期货（IH）主力合约跌1.23%，中证500股指期货（IC）主力合约跌2.75%，中证1000股指期货（IM）主力合约跌 3.26%。2年期国债期货（TS）主力合约跌0.07%，5年期国债期货（TF）主力合约跌0.10%，10年期国债期货（T）主力合约跌0.07%，30年期国债期货 （TL）主力合约跌0.05%。 资金流向截至15:03，国内期货主力合约资金流入方面，中证10002401流入 9.01亿，沪金2404流入1.95亿，锰硅2403流入1.84亿；资金流出方面，中证5002401流出4.84亿，玻璃2405流出3.93亿，铁矿石2405流出3.92亿。 核心观点 股指期货（IF）： 今日大盘今日延续跌势，深成指、创业板指续创调整新低，沪指失守2900点整数关口；消息面，上市公司违规屡禁不止，全年收上千张罚单，监管开出“八大药方”；中央纪委国家监委：加大对金融、国企、医疗、粮食购销、乡村振兴、烟草、体育和统计等领域案件查处的力度；瑞银证券中国股票策略分析师孟磊在 瑞银大中华研讨会上指，A股最坏时间已过，因企业盈利已开始反弹、政策继续发力，以及投资者信心有望改善；整体看，从国内12月份经济数据看仍然不甚 理想，对跨年行情的期待随着科创50等部分指数创出了新低而消退，情绪面显示恐慌的气氛出现抬头；大盘未来有望带动股指期货一起慢牛反弹；短线股指期货判断震荡偏空。 金银： 上周五（1月5日）公布的美国12月非农就业人口增加21.6万人，预期增加 17.1万人，前值修正后增加17.3万人；12月失业率为3.7%，预期3.8%，失业率连续23个月低于4%；劳动力参与率从前值62.8%进一步降至62.5%，是近三年来最大的月度降幅；全职工作的人数降幅为2020年4月以来最大；临时工就业人数下降至2021年5月以来的最低水平，这通常被视为经济衰退的先兆。12月非农公布后，美联储3月降息的概率已降至53.8%，而在非农数据公布前为60.4%。上周五公布的美国12月ISM服务业指数降至50.6，为去年的第二低，单月下降2.1个点，创3月份以来最大降幅；就业分项指数暴跌至43.3，创2020年7月以来新低；数据公布后，联邦利率互换将美联储3月降息25个基点的概率重新定价在70%。目前市场密切关注将于本周公布的12月美国CPI/PPI数据；整体看金银在本轮加息已经结束、美政府仍面临债务和预算危机、地缘政治形势持续紧张的环境中剧烈波动，但美国经济再次进入衰退的事实和美联储距离降息越来越近的预期继续中长期利好金银。 铜： 上周五美国12月非农数据好于预期，降低美联储3月降息概率，但随后美国12月ISM服务业数据较差，令3月降息概率重返70%，目前美元指数在102.50附近，伦铜电3维持8300美元/吨上方；上周伦铜收跌1.72%至8475美元/吨， 沪铜主力收至68300元/吨；上周三大交易所库存减少0.1万吨，其中上期所 库存增加0.2至3.3万吨，LME库存减少0.4至16.3万吨，COMEX库存增加