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聚烯烃期货及期权日报

2024-01-04封晓芬方正中期L***
聚烯烃期货及期权日报

期货研究院 聚烯烃期货及期权日报PolyolefinFuturesandOptionsDailyReport 能源化工研究中心 作者:封晓芬 从业资格证号:F03098955投资咨询证号:Z0017725联系方式:-- 投资咨询业务资格:京证件许可【2022】75号 成文时间:2024年01月04日星期四 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 摘要 【行情复盘】 期货市场:周四,聚烯烃震荡偏弱,LLDPE2405合约收8146元/吨 ,跌0.76%,减仓2.53万手,PP2405合约收7450元/吨,跌0.40% ,减仓0.002万手。 现货市场:聚烯烃现货价格震荡偏弱,国内LLDPE主流价格8100-8400元/吨;PP市场,华北拉丝主流价格7350-7480元/吨,华东拉丝主流价格7350-7500元/吨,华南拉丝主流价格7400-7580元/吨。 【重要资讯】 (1)供给方面:节后装置检修规模有所增加,聚烯烃供应小幅收缩。截至1月4日当周,PE开工率为82.42%(-1.84%);PP开工率76.74%(-0.82%)。 (2)需求方面:12月29日当周,农膜开工率40%(-5%),包装56%(持平),单丝47%(持平),薄膜48%(持平),中空48% (持平),管材36%(持平);塑编开工率39%(-1%),注塑开工率48%(持平),BOPP开工率54.01%(-1.92%)。 (3)库存端:1月4日,两油库存63.5吨,较前一交易日去库1万吨 。截止12月29日当周,PE社会库存15.894万吨(+0.305万吨), PP社会库存3.672万吨(+0.287万吨)。 (4)青岛金能二期45万吨PP装置12月18日试投产,计划2024年一季度投产。 【市场逻辑】 供需来看,聚烯烃近期装置检修规模有所增加,供应压力稍有缓解 ,但PP新装置投产压力有所增加,下游方面,进入季节性淡季,订单跟进不足,工厂接货意愿不强,对聚烯烃拉动不足。 【交易策略】 预计聚烯烃短期震荡偏弱调整,关注成本端变动。 一、聚烯烃期货市场情况1 二、聚烯烃现货市场情况1 三、行情图解2 四、期货市场持仓情况3 五、期权市场4 六、期货盘面走势6 图1:膜级LLDPE完税自提价1 图2:拉丝级PP完税自提价1 图3:PE国际价格2 图4:PP国际价格2 图5:PE装置开工负荷2 图6:PP装置开工负荷2 图7:PE主要下游开工负荷2 图8:PP主要下游开工负荷2 图9:LLDPE多头持仓3 图10:LLDPE空头持仓3 图11:LLDPE成交量3 图12:LLDPE成交量变化3 图13:PP多头持仓4 图14:PP空头持仓4 图15:PP成交量4 图16:PP成交量变化4 图17:LLDPE期权认购与认沽成交量4 图18:LLDPE期权成交量与持仓量4 图19:LLDPE加权隐含波动率5 图20:LLDPE历史波动率5 图21:PP期权认购与认沽成交量5 图22:PP期权成交量与持仓量5 图23:PP加权隐含波动率5 图24:PP历史波动率历史波动率5 图25:LLDPE盘面价格走势6 图26:PP盘面价格走势PP盘面价格走势6 表目录 表1:聚乙烯期货盘面情况1 表2:PP期货盘面情况1 一、聚烯烃期货市场情况 表1:聚乙烯期货盘面情况 合约 收盘价 结算价 涨跌 涨跌幅 成交量 持仓量 持仓变化 L01 7972 7984 -116 -1.43% 445 3112 -294 L05 8146 8172 -50 -0.61% 277130 418681 -25344 L09 8131 8157 -50 -0.61% 4400 13836 851 资料来源:方正中期研究院 表2:PP期货盘面情况 合约 收盘价 结算价 涨跌 涨跌幅 成交量 持仓量 持仓变化 PP01 7380 7403 -30 -0.40% 625 3257 -423 PP05 7450 7474 -27 -0.36% 315821 379066 -21 PP09 7465 7485 -20 -0.27% 4338 14335 432 资料来源:方正中期研究院 二、聚烯烃现货市场情况 图1:膜级LLDPE完税自提价图2:拉丝级PP完税自提价 资料来源:同花顺,方正中期研究院资料来源:同花顺,方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第1页 图3:PE国际价格图4:PP国际价格 资料来源:同花顺,方正中期研究院资料来源:同花顺,方正中期研究院 三、行情图解 图5:PE装置开工负荷图6:PP装置开工负荷 资料来源:同花顺,方正中期研究院资料来源:同花顺,方正中期研究院 图7:PE主要下游开工负荷图8:PP主要下游开工负荷 请务必阅读最后重要事项 第2页 资料来源:同花顺,方正中期研究院资料来源:同花顺,方正中期研究院 四、期货市场持仓情况 图9:LLDPE多头持仓图10:LLDPE空头持仓 资料来源:同花顺,方正中期研究院资料来源:同花顺,方正中期研究院 图11:LLDPE成交量图12:LLDPE成交量变化 资料来源:同花顺,方正中期研究院资料来源:同花顺,方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第3页 图13:PP多头持仓图14:PP空头持仓 资料来源:同花顺,方正中期研究院资料来源:同花顺,方正中期研究院 图15:PP成交量图16:PP成交量变化 资料来源:同花顺,方正中期研究院资料来源:同花顺,方正中期研究院 五、期权市场 图17:LLDPE期权认购与认沽成交量图18:LLDPE期权成交量与持仓量 请务必阅读最后重要事项 第4页 资料来源:同花顺,方正中期研究院资料来源:同花顺,方正中期研究院 图19:LLDPE加权隐含波动率图20:LLDPE历史波动率 资料来源:同花顺,方正中期研究院资料来源:同花顺,方正中期研究院 图21:PP期权认购与认沽成交量图22:PP期权成交量与持仓量 资料来源:同花顺,方正中期研究院资料来源:同花顺,方正中期研究院 图23:PP加权隐含波动率图24:PP历史波动率历史波动率 资料来源:同花顺,方正中期研究院资料来源:同花顺,方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第5页 六、期货盘面走势 图25:LLDPE盘面价格走势 资料来源:同花顺,方正中期研究院 图26:PP盘面价格走势PP盘面价格走势 资料来源:同花顺,方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第6页 联系我们 分支机构 地址 联系电话 总部业务平台 资产管理部 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 010-85881312 期货研究院 北京市西城区展览馆路48号新联写字楼4层 010-85881117 交易咨询部 北京市西城区展览馆路48号新联写字楼4层 010-68578587 金融产品部 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 010-85881295 机构业务部 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 010-85881228 总部业务部 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 010-85881292 分支机构信息 北京分公司 北京市西城区展览馆路48号新联写字楼4层 010-68578987 北京石景山分公司 北京市石景山区金府路32号院3号楼5层510、511室 010-66058401 北京朝阳分公司 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼19层2201室 010-85881061 北京望京分公司 北京市朝阳区阜通东大街6号院3号楼8层908室 010-62681567 河北分公司 河北省唐山市路北区金融中心A座2109、2110室 0315-5396886 保定分公司 河北省保定市高新区朝阳北大街2238号汇博上谷大观B座1902、19 03室 0312-3012016 南京分公司 江苏省南京市栖霞区紫东路1号紫东国际创业园西区E2-444 025-58061185 苏州分公司 江苏省苏州市工业园区通园路699号苏州港华大厦716室 0512-65162576 上海分公司 中国(上海)自由贸易区长柳路56-62(双)号5-6(04)室 021-50588179 常州分公司 常州市钟楼区延陵西路99号嘉业国贸大厦3201、3202室 0519-86811201 湖北分公司 湖北省武汉市武昌区楚河汉街总部国际F座2309号 027-87267756 湖南第一分公司 湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段569号陆都小区湖南商会大厦东 塔26层2618-2623室 0731-84310906 湖南第二分公司 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林商务中心C座1606 、2304、2305、2306房 0731-84118337 湖南第三分公司 湖南省长沙市芙蓉区黄兴中路168号 0731-85868397 深圳分公司 广东省深圳市福田区中康路128号卓越城一期2号楼806B室 0755-82521068 广东分公司 广州市天河区林和西路3-15号35层07,35层08,35层09 020-38783861 山东分公司 山东省青岛市崂山区香港东路195号6号楼1002户 0532-82020088 天津营业部 天津市和平区小白楼街道大沽北路2号2609 022-23041257 天津滨海新区营业部 天津市滨海新区第一大街79号泰达MSD-C3座1506单元 022-65634672 包头营业部 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街7号正翔国际S1-B8座1107 0472-5210710 邯郸营业部 河北省邯郸市丛台区人民路与滏东大街交叉口东南角环球中心T6 塔楼13层1305房间 0310-3053688 太原营业部 山西省太原市小店区长治路329号和融公寓2幢1单元5层 0351-7889677 西安营业部 陕西省西安市高新区太白南路118号4幢1单元1F101室 029-81870836 上海自贸试验区分公司 上海市浦东新区南泉北路429号1703 021-58991278 上海南洋泾路营业部 上海市浦东新区南洋泾路555号1105、1106室 021-58381123 上海世纪大道营业部 中国(上海)自由贸易实验区浦电路490号,世纪大道1589号11层0 7单元 021-58861093 宁波营业部 浙江省宁波市江北区人民路132号17-6、17-7、17-8 0574-87096833 杭州营业部 浙江省杭州市萧山区宁围街道宝盛世纪中心1幢1801室 0571-86690056 南京洪武路营业部 江苏省南京市秦淮区洪武路359号福鑫大厦1803、1804室 025-58065958 苏州东吴北路营业部 江苏省苏州市姑苏区东吴北路299号吴中大厦9层902B、903室 0512-65161340 扬州营业部 江苏省扬州市新城河路520号水利大厦附楼 0514-82990208 南昌营业部 江西省南昌市红谷滩新区九龙大道1177号绿地国际博览城4号楼14 19、1420 0791-83881026 岳阳营业部 湖南省岳阳市岳阳楼区建湘路天伦国际11栋102号 0730-8831578 株洲营业部 湖南省株洲市天元区珠江南路599号神农太阳城商业外圈703号(优托邦第3号写字楼第7层C-704号) 0731-28102713 郴州营业部 湖南省郴州市苏仙区白鹿洞街道青年大道阳光瑞城1栋10楼 0735-2859888 常德营业部 湖南省常德市武陵区穿紫河街道西园社区滨湖路666号时代广场(1 9层1902号) 0736-7318188 风险管理子公司 上海际丰投资管理有限责任公司 上海市浦东新区商城路506号新梅联合广场B座6层 021-20778818 重要事项 本报告中的信息均源于公开资料,方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力

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