晨会纪要

交易咨询资格号：证监许可[2012]112 晨会纪要 2024年1月5日 联系人：王竣冬 期货从业资格：F3024685交易咨询从业证书号：Z0013759 研究咨询电话： 0531-81678626 客服电话： 400-618-6767 公司网址： www.ztqh.com [Table_QuotePic] 中泰微投研小程序 中泰期货股份有限公司 交易咨询资格号：证监许可[2012]112 宏观资讯1、2023年12月财新中国服务业PMI为52.9，环比上升1.4个百分点，创近五个月以来新高。2023年全年12个月，财新中国服务业PMI均位于扩张区间，显示服务业景气度持续修复。2、美国2023年12月ADP就业人数增加16.4万人，创2023年8月以来新高，预期增11.5万人，前值从增10.3万人修正为增10.1万人。3、国家数据局等十七部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》，选取12个行业和领域作为数据要素释放价值的落脚点，预计到2026年打造300个应用场景，数据产业年均增速将超过20%。《行动计划》提出，实施“数据要素×”试点工程。鼓励金融机构按照市场化原则加大信贷支持力度，优化金融服务。依法合规探索多元化投融资模式，发挥相关引导基金、产业基金作用，引导和鼓励各类社会资本投向数据产业。支持数据商上市融资。4、两则关于期货市场的传闻在金融圈流传，引发市场关注。一则是“期货市场量化交易被叫停”，另一则为“交易所可能取消期货手续费派返”。证监会对此表示，相关市场传闻为不实消息。商品期货市场手续费减收政策实行多年，各商品期货交易所依规向期货公司减收一定幅度手续费。2024年各商品期货交易所将对手续费减收政策进行优化调整，对达到一定标准的程序化交易客户实行差异化手续费减收政策，并非叫停期货市场的程序化交易。5、商务部党组召开扩大会议强调，2024年要推动消费从疫后恢复转向持续扩大，扩大高水平对外开放，加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展国际经贸合作空间，提高商务领域安全保障能力，努力完成全年目标任务。6、财政部等三部门发布横琴粤澳深度合作区个人行李和寄递物品有关税收政策，横琴与澳门之间设为“一线”，横琴与内地之间设为“二线”。从合作区经“二线”进入内地时，旅客（不含非居民旅客）携带物品不超过8000元的，海关予以免税放行。股指期货1月4日A股市场继续缩量弱势回调、各关键性指数普遍收跌，两市成交总额继续缩量至7000亿下方，北上资金日度再转净流出。截至收盘，上证指数下跌0.43%报收2954.35点，深证成指下跌1.24%报收9215.25点，创业板指下跌1.80%报收1801.76点，科创50指数下跌0.71%报收823.85点。申万一级31个行业(2021年新)多数收跌，其中食品饮料、电力设备、房地产跌幅靠前而煤炭、综合、家用电器涨幅靠前。量能上，沪深两市日度成交总额达6902.4亿元，北上资金日度净流出39.36亿元。四大股指期货对应现货标的上证50、沪深300、中证500和中证1000指数分别报收2279.04点、3347.05点、5355.32点和5783.02点，日度涨跌幅分别为-0.69%、-0.92%、-0.85%和-0.70%，IH、IF、IC、IM股指期货合约（2401）较现货指数分别升水0.14%、升水0.09%、贴水0.14%和贴水0.31%。昨日A股市场持续弱势缩量震荡走弱，盘面煤炭板块继续强势、银行股尾盘拉升，但是各关键性股指普遍收跌，市场情绪在小道消息（已经证伪）影响下持续走低，脆弱的市场风险偏好经不住任何“风吹草动”。隔夜美国月度小非农数据超预期，美股市场三大关键性股指涨跌互现，美债收益率不同期限延续上行，美元指数小幅收跌，国际贵金属期货普遍收涨而原油期货全线下跌。节后A股市场表现整体偏弱，央行周内持续大额净回笼背景下资金回流股市积极性未有抬升，同时市场对负面小道消息（已经证伪）敏感度高，市场投资者情绪边际来看显性回落。但是考虑到节前三个交易日A股市场久违迎来放量反弹行情，