金融工程日报：市场全线上涨，北向合计净流入135亿元

证券研究报告|2023年12月28日 金融工程日报 市场全线上涨，北向合计净流入135亿元 核心观点金融工程日报 市场表现：今日(20231228)市场全线上涨，规模指数中沪深300指数表现较好，板块指数中创业板指表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。电新、消费者服务、食品饮料、基础化工、建材行业表现较好，煤炭、电力公用事业、纺织服装、农林牧渔、石油石化行业表现较差。BC电池、HJT电池、光伏、POE胶膜、TOPcon电池等概念表现较好，港口精选、高速公路精选、葡萄酒、家纺、煤电重组等概念表现较差。 市场情绪：今日收盘时有65只股票涨停，有11只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为2.77%，昨日跌停股票今日收盘收益为-2.77%。今日封板率67%，较前日下降1%，连板率35%，较前日提升13%。 市场资金流向：截至20231227两融余额为16545亿元，其中融资余额15833亿元，融券余额711亿元。两融余额占流通市值比重为2.5%，两融交易占市场成交额比重为7.5%。20231228北向合计净流入135.6亿元。 折溢价：20231227当日ETF溢价较多的是人工智能50ETF，ETF折价较多的是科技龙头ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到21亿元，20231227当日大宗交易成交金额为30亿元，近半年以来平均折价率4.40%，当日折价率为4.35%。近一年以来上证50股指期货主力合约年化升水率中位数为2.97%,近一年以来沪深300股指期货主力合约年化升水率中位数为2.56%,近一年以来中证500股指期货主力合约年化贴水率中位数为-1.68%,近一年以来中证1000股指期货主力合约年化贴水率中位数为-3.03%,当日上证50股指期货主力合约年化升水率为6.69%，处于近一年来84%分位点，当日沪深300股指期货主力合约年化升水率为8.62%，处于近一年来90%分位点；当日中证500股指期货主力合约年化升水率为1.61%，处于近一年来73%分位点；当日中证1000股指期货主力合约年化贴水率为0.61%，处于近一年来67%分位点。 机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是坤恒顺维、利尔达、英杰电气、青矩技术、银江技术、聚辰股份、海伦哲、艾融软件等，坤恒顺维被103家机构调研。20231228披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是广博股份、晶澳科技、海优新材、赛伍技术、天赐材料、安培龙、中远通、联域股份等，机构专用席位净流出较多的股票是东方时尚、宇环数控、银宝山新、丝路视觉、钧达股份、明冠新材、五方光电、宇邦新材、文一科技、播恩集团、真视通、佳创视讯等。陆股通净流入较多的股票是晶澳科技、钧达股份、爱旭股份、迈为股份、天赐材料、明冠新材、海优新材、金刚光伏、快可电子、东方时尚等，陆股通净流出较多的股票是通灵股份、宇邦新材、赛伍技术等。 风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰证券分析师：刘璐021-60933159021-60875154 zhangxinwei1@guosen.com.cnliulu9@guosen.com.cnS0980520060001S0980523070004 相关研究报告 《金融工程日报-两市超4300只股票下跌，石油石化行业逆势上 涨》——2023-12-26 《金融工程日报-传媒板块走低，北证50指数逆势上涨》——2023-12-20 《金融工程日报-市场小幅反弹，两市成交额不足6500亿元》— —2023-12-20 《金融工程日报-地产板块走强，封板率创近一个月新高》——2023-12-12 《金融工程日报-市场触底回升，AI板块强势》——2023-12-12 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 证券研究报告 市场表现 宽基与风格指数表现 今日(20231228，下同)市场全线上涨，规模指数中，沪深300指数表现较好，上证50指数上涨2.26%，沪深300指数上涨2.34%，中证500指数上涨1.84%，中证1000指数上涨1.92%。 板块指数中，创业板指表现较好，上证综指上涨1.38%，深证综指上涨2.30%，中小100指数上涨2.61%，创业板指上涨3.85%，科创50指数上涨2.45%。 风格指数中，沪深300成长指数表现较好，沪深300价值指数上涨1.28%，沪深 300成长指数上涨3.63%，中证500价值指数上涨1.03%，中证500成长指数上涨 2.44%。主要宽基、板块及风格指数今日表现如下图所示。 图1：今日宽基、板块与风格指数表现 资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理 行业指数表现 今日电新、消费者服务、食品饮料、基础化工、建材行业表现较好，收益分别为5.47%、4.17%、3.54%、2.97%、2.93%，煤炭、电力公用事业、纺织服装、农林牧渔、石油石化行业表现较差，收益分别为-1.55%、0.13%、0.15%、0.21%、0.47%，中信一级行业指数今日表现如下图所示。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2