股票期权日报

期货研究报告|期权日报2023-12-29 股票期权日报 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 市场分析 周四（12月28日），A股放量反攻，沪指涨逾1%，创业板指涨近4%，市场情绪回暖，近4400股上涨，北向资金大举进场吸筹。新能源赛道爆发，光伏、储能方向井喷。 期权分析 1.成交量方面，50ETF期权成交量为224万张，沪市300ETF期权成交量为164万张，深市300ETF期权成交量为29万张。 2.PCR方面，50ETF期权报0.79，近90日分位数为22.22%，处于近期较低位置；沪市 300ETF期权报0.80，近90日分位数为18.89%，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.75，近90日分位数为14.44%，处于近期较低位置。 3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为14.99%，近90日分位数为81.11%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为14.56%，近90日分位数为85.56%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为14.84%，近90日分位数为86.67%，处于近期较高位置。 4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为15.87%，沪市300ETF期权为15.36%，深市 300ETF期权为15.58%。 5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于97%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于60%价位。 6.VIX方面，最新价报12.43点，近90日分位数为5.56%，处于近期较低位置。 行情观点 股票期权日报丨2023/12/29 周四（12月28日），A股放量反攻，沪指涨逾1%，创业板指涨近4%，市场情绪回暖，近4400股上涨，北向资金大举进场吸筹。新能源赛道爆发，光伏、储能方向井喷。 经济日历 表1:近期经济日历 日期时间国家/地区指标名称前值预期今值 资料来源：华泰期货研究院