股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 OptionMarketDataReport 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心牛秋乐 执业编号：F0268914(从业)Z0002616(投资咨询)联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心冯世佃 执业编号：F3049858(从业)Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年12月25日星期一 要点： 12月25日，两市缩量震荡。截至收盘，上证指数涨0.14%,深成指涨0.38%,创业板指涨0.31%。科创50跌0.72%。在资金方面，沪深两市成交额为6081亿。 央行开展3810亿元7天期和900亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%、 1.95%。Wind数据显示，当日1840亿元逆回购到期，单日净投放2870亿元。 本周央行公开市场将有12760亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期2850亿元、4140亿元、2650亿元、2620亿元、500亿元；此外周三（12月20日）还将有900亿元国库现金定存到期。 两市缩量窄幅震荡，量能仍处于低位。在期权市场方面，期权市场活跃度降低，持仓持续走高。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波走势分化，远月隐波回落明显，整体仍处于历史低位附近，合成标的收平，期权市场整体情绪中性偏谨慎。 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 操作策略上，市场情绪仍谨慎，部分品种日内波动较大，可关注Gamma策略。另外，关注两市后续量能、期权隐波情况。中长期来看，股市下方空间有限，但上涨压力也较大，持有现货的投资者，建议构建备兑策略，以降低持仓成本为主。未持仓或低仓位的投资者则可分批次卖出看跌期权进行战略性建仓。也可利用合成标的把握股市的抄底机会。 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总2 一、50ETF期权(510050)6 二、300ETF期权(510300)9 三、深300ETF期权(159919)12 四、沪深300股指期权(000300)15 五、中证1000股指期权(000852)18 六、500ETF期权(510500)21 七、创业板ETF期权(159915)24 八、深500ETF期权(159922)27 九、深100ETF期权(159901)30 十、上证50股指期权(000016)33 十一、华夏科创50ETF期权(588000)36 十二、易方达科创50ETF期权(588080)39 市场数据汇总 表1：标的市场成交情况