金融期货市场流动性日报：股指期货资金流入，国债期货资金流入

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2023-12-22 股指期货资金流入，国债期货资金流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2023年12月21日，沪深300期货(IF)成交1199.65亿元，较上一交易日增加36.13%；持仓金额2814.43亿元，较上一交易日增加5.14%；成交持仓比为0.43。中证500期货(IC)成交907.13亿元，较上一交易日增加32.87%；持仓金额3150.78亿元，较上一交易日增加3.37%；成交持仓比为0.29。上证50(IH)成交518.71亿元，较上一交易日增加32.68%；持仓金额1013.53亿元，较上一交易日增加5.06%；成交持仓比为0.51。 国债期货流动性情况 2023年12月21日，2年期债(TS)成交1107.29亿元，较上一交易日增加49.07%；持仓金额1352.6亿元，较上一交易日增加2.71%；成交持仓比为0.82。5年期债(TF)成交677.73亿元，较上一交易日增加23.61%；持仓金额1221.22亿元，较上一交易日增加1.55%；成交持仓比为0.55。10年期债(T)成交842.39亿元，较上一交易日增加61.9%；持仓金额2081.92亿元，较上一交易日增加2.61%；成交持仓比为0.4。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计102337.041.99141398.058.010.039061.0 IF前十名合计138113.041.89191571.058.110.053458.0 IF前二十名合计181319.043.34237033.056.660.055714.0 IC前五名合计122046.044.74150762.055.260.028716.0 IC前十名合计181124.047.92196858.052.080.015734.0 IC前二十名合计225525.048.19242456.051.810.016931.0 IH前五名合计53192.035.8995011.064.110.041819.0 IH前十名合计74049.038.24119605.061.760.045556.0 IH前二十名合计99279.042.63133588.057.370.034309.0 TS前五名合计29687.045.2835879.054.720.06192.0 TS前十名合计41065.044.6350939.055.370.09874.0 TS前二十名合计53282.047.1359778.052.870.06496.0 TF前五名合计72042.055.2858283.044.7213759.00.0 TF前十名合计89970.052.3681866.047.648104.00.0 TF前二十名合计101948.049.5104025.050.50.02077.0 T前五名合计113679.058.4780738.041.5332941.00.0 T前十名合计143035.054.2120867.045.822168.00.0 T前二十名合计169199.050.36166799.049.642400.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com