金融工程日报：地产板块走强，封板率创近一个月新高

证券研究报告|2023年12月12日 金融工程日报 地产板块走强，封板率创近一个月新高 核心观点金融工程日报 市场表现：今日(20231212)规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。房地产、建材、消费者服务、综合、商贸零售行业表现较好，钢铁、电新、通信、医药、有色金属行业表现较差。南京市国资、中船系、在线教育、家纺、职业教育等概念表现较好，参股药明康德、万得光模块(CPO)、光伏逆变器、医疗器械精选、体外诊断等概念表现较差。 市场情绪：今日收盘时有52只股票涨停，有7只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为2.81%，昨日跌停股票今日收盘收益为-0.56%。今日封板率75%，较前日提升10%，连板率29%，较前日提升11%，封板率创近一个月新高。 市场资金流向：截止20231211两融余额为16717亿元，其中融资余额15954亿元，融券余额763亿元。两融余额占流通市值比重为2.5%，两融交易占市场成交额比重为8.2%。20231212北向合计净流出50.2亿元。 折溢价：20231211当日ETF溢价较多的是基建ETF，ETF折价较多的是国企红利ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到23亿元，20231211当日大宗交易成交金额为12亿元，近半年以来平均折价率4.49%，当日折价率为5.51%。近一年以来上证50股指期货主力合约年化升水率中位数为3.01%,近一年以来沪深300股指期货主力合约年化升水率中位数为2.69%,近一年以来中证500股指期货主力合约年化贴水率中位数为-1.68%,近一年以来中证1000股指期货主力合约年化贴水率中位数为-2.75%,当日上证50股指期货主力合约年化升水率为4.56%，处于近一年来67%分位点，当日沪深300股指期货主力合约年化升水率为0.48%，处于近一年来30%分位点；当日中证500股指期货主力合约年化升水率为6.02%，处于近一年来89%分位点；当日中证1000股指期货主力合约年化升水率为0.01%，处于近一年来68%分位点。 机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是协创数据、芯源微、泽璟制药-U、奥比中光-UW、英杰电气、华阳集团、兰石重装、中航光电等，协创数据被234家机构调研。20231212披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是因赛集团、贝瑞基因、五方光电、三态股份等，机构专用席位净流出较多的股票是方直科技、泰慕士、南京公用、引力传媒、汉王科技、百利天恒-U、力盛体育、荣信文化、中迪投资、C永达、四川金顶、日海智能、银宝山新等。陆股通净流入较多的股票是通化金马、汉王科技、亿道信息、三态股份等。 风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰证券分析师：刘璐021-60933159021-60875154 zhangxinwei1@guosen.com.cnliulu9@guosen.com.cnS0980520060001S0980523070004 相关研究报告 《金融工程日报-市场触底回升，AI板块强势》——2023-12-12 《金融工程日报-新能源赛道回暖，北向资金净买入23亿元》— —2023-12-06 《金融工程日报-北证50指数大涨超11%，北向合计净流入3.3 亿元》——2023-11-27 《金融工程日报-市场普涨，汽车板块强势》——2023-11-24 《金融工程日报-两市超4000股下跌，北证50指数大涨8.43%》 ——2023-11-22 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 证券研究报告 市场表现 宽基与风格指数表现 今日(20231212，下同)规模指数中，上证50指数表现较好，上证50指数上涨 0.54%，沪深300指数上涨0.21%，中证500指数上涨0.02%，中证1000指数上涨 0.06%。 板块指数中，上证综指表现较好，上证综指上涨0.40%，深证综指上涨0.15%，中小100指数下跌0.03%，创业板指下跌0.62%，科创50指数下跌0.97%。 风格指数中，沪深300价值指数表现较好，沪深300价值指数上涨0.81%，沪深 300成长指数下跌0.29%，中证500价值指数上涨0.41%，中证500成长指数下跌 0.33%。主要宽基、板块及风格指数今日表现如下图所示。 图1：今日宽基、板块与风格指数表现 资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理 行业指数表现 今日房地产、建材、消费者服务、综合、商贸零售行业表现较好，收益分别为3.05%、1.47%、1.40%、1.37%、1.29%，钢铁、电新、通信、医药、有色金属行业表现较差，收益分别为-0.52%、-0.49%、-0.38%、-0.33%、-0.30%，中信一级行业指数今日表现如下图所示。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2