市场情绪悲观，基本金属和黑色系普跌

市场情绪悲观，基本金属和黑色系普跌 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 2023年12月6日 研究员 张文 从业资格号F3077272投资咨询号Z0018864 屈涛 从业资格号F3048194投资咨询号Z0015547 刘道钰 从业资格号F3061482投资咨询号Z0016422 重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。中信期货不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。如本报告涉及行业分析或上市公司相关内容，旨在对期货市场及其相关性进行比较论证，列举解释期货品种相关特性及潜在风险，不涉及对其行业或上市公司的相关推荐，不构成对任何主体进行或不进行某项行为的建议或意见，不得将本报告的任何内容据以作为中信期货所作的承诺或声明。在任何情况下，任何主体依据本报告所进行的 任何作为或不作为，中信期货不承担任何责任。 数据来源：Wind中信期货研究所1 板块 品种 现价 日度涨跌幅 周度涨跌幅 月度涨跌幅 今年涨跌幅 航运 集运欧线 796 -3.44% -2.75% -3.98% -13.13% 贵金属 黄金 475 -1.37% -0.16% -0.15% 15.65% 白银 6006 -3.27% -2.78% -2.66% 11.99% 有色金属 铜 67900 -0.99% -0.67% -0.47% 2.48% 铝 18445 -0.81% -0.46% -0.83% -1.36% 锌 20410 -1.69% -1.02% -1.71% -14.12% 镍 125120 -2.60% -3.29% -4.64% -46.07% 不锈钢 13155 -3.31% -3.94% -4.88% -21.79% 铅 15610 -0.22% -1.11% -1.27% -1.98% 锡 198660 -0.41% 0.23% 1.59% -6.24% 碳酸锂 93050 -3.43% -8.55% -12.38% -56.74% 工业硅 13410 -3.73% -3.80% -4.25% -25.06% 黑色建材 螺纹钢 3870 -0.03% -1.35% -1.10% -5.72% 热卷 3971 -0.33% -1.61% -1.00% -4.15% 铁矿石 966 0.84% -0.97% -0.36% 11.94% 焦炭 2548 -0.35% -4.14% -3.17% -4.57% 焦煤 1989.5 -0.28% -6.00% -4.81% 6.70% 硅铁 6636 -1.72% -1.63% -2.56% -21.80% 锰硅 6334 -1.15% -0.44% -1.22% -17.57% 玻璃 1855 -1.70% -3.28% 3.69% 11.75% 纯碱 2776 5.27% 8.69% 13.68% 1.31% 能源化工 原油 555.1 0.34% -2.56% -5.82% -1.37% 燃料油 3099 1.01% -1.27% -4.03% 12.73% 低硫燃料油 4118 0.22% -2.56% -3.74% -0.39% 沥青 3597 -0.36% -1.99% -2.52% -6.93% 甲醇 2427 -0.12% -2.84% -2.96% -8.52% PX 8274 -0.05% -0.53% -1.99% -12.61% PTA 5660 0.28% -0.04% -1.60% 2.17% 尿素 2387 3.74% 1.92% 3.42% -6.17% 短纤 7140 -0.08% -0.31% -1.46% -1.27% 苯乙烯 7882 0.52% -0.91% -3.32% -6.78% 乙二醇 4027 -0.91% -2.00% -2.75% -3.89% 塑料 7894 0.48% -0.48% -0.93% -3.25% PP 7381 0.29% -0.82% -1.27% -5.67% PVC 5671 -0.84% -2.93% -3.72% -9.45% 烧碱 2575 -1.68% -3.70% -4.03% -9.93% LPG 4672 1.08% -1.27% -2.79% 10.24% 橡胶 13260 -1.63% -2.28% -4.05% 4.45% 纸浆 5416 -1.92% -1.13% -4.14% -19.48% 农产品 豆一 4940 -0.36% -1.14% -1.93% -4.61% 豆二 4348 0.91% 1.02% -0.28% -16.08% 豆粕 3905 0.49% 1.17% 0.51% -0.79% 豆油 8084 -0.39% -0.27% -2.13% -9.17% 棕榈油 7112 -1.33% -1.06% -3.05% -14.70% 菜籽油 8350 -0.49% -0.97% -3.20% -22.25% 菜籽粕 2773 1.39% 0.69% -2.12% -13.96% 棉花 14945 0.50% 0.10% 0.27% 4.80% 白糖 6574 -0.53% -0.69% -2.43% 13.68% 生猪 13480 -3.09% -4.80% -7.86% -16.51% 鸡蛋 4062 -2.29% -4.18% -3.86% -6.10% 玉米 2485 -0.12% -0.08% -0.64% -12.00% 金融市场涨跌幅国内主要商品涨跌幅 板块 品种 现价 日度涨跌幅 周度涨跌幅 月度涨跌幅 今年涨跌幅 股指 沪深300期货 3380 -2.27% -2.99% -3.50% -12.87% 上证50期货 2277.2 -2.43% -3.14% -3.88% -13.95% 中证500期货 5436.2 -1.56% -1.80% -1.49% -7.40% 中证1000期货 5958.2 -1.66% -2.20% -1.29% -5.21% 国债 2年期国债期货 100.942 0.02% -0.04% -0.01% 0.06% 5年期国债期货 101.82 0.07% -0.03% -0.01% 0.84% 10年期国债期货 102 0.10% 0.03% 0.08% 1.77% 30年期国债期货 99.52 0.21% 0.12% 0.11% 3.44% 外汇 美元中间价 7.1127 116pips 23pips 109pips 1481pips 美元指数 103.635 0.00% 0.43% 0.12% 0.14% 利率 10Y中债国债收益率 2.67 1bp -1.5bp -1.5bp -0.2bp 10Y美国国债收益率 4.28 0bp 6bp -9bp 40bp 美债10Y-3M利差 -1.18 0bp -10bp 100bp -56bp 热门行业涨跌幅 板块 品种 现价 日度涨跌幅 周度涨跌幅 月度涨跌幅 今年涨跌幅 能源 NYMEXWTI原油 73.29 -1.47% -1.47% -3.07% -8.97% ICE布油 78.2 -1.71% -1.71% -2.68% -9.06% NYMEX天然气 2.699 -2.81% -2.81% -3.85% -39.07% ICE英国天然气 101.8 -7.73% -7.73% -4.69% -43.20% 贵金属 COMEX黄金 2048.2 -2.08% -2.08% -0.38% 11.92% COMEX白银 24.895 -3.86% -3.86% -3.09% 2.96% 有色金属 LME铜 8427 -2.30% -2.30% -0.50% 0.63% LME铝 2184 -0.73% -0.73% -0.46% -8.56% LME锌 2438.5 -3.21% -3.21% -1.38% -17.83% LME镍 16700 -1.12% -1.12% 0.39% -44.18% LME锡 24185 1.40% 1.40% 4.29% -2.87% 农产品 CBOT大豆 1307.25 -1.25% -1.25% -2.66% -14.24% CBOT玉米 485 0.21% 0.21% 0.52% -28.52% CBOT小麦 618.25 2.74% 2.74% 3.21% -21.84% ICE2号棉花 78.63 -1.17% -1.17% -1.85% -5.72% CBOT豆油 51.26 -0.23% -0.23% -2.06% -20.06% CBOT豆粕 409 -0.78% -0.78% -3.49% -13.24% 指数 行业 现价 日度涨跌幅 周度涨跌幅 月度涨跌幅 今年涨跌幅 中信行业指数 传媒 2685 5.21% 1.75% 5.21% 29.38% 计算机 5519 2.87% 1.29% 2.87% 14.36% 通信 4342 2.46% 1.78% 2.46% 26.53% 综合金融 691 1.41% -2.09% 1.41% 0.00% 商贸零售 3634 1.04% 1.02% 1.04% -6.02% 建筑 3237 1.02% -0.95% 1.02% -0.29% 综合 3249 0.80% 0.05% 0.80% -11.80% 基础化工 5372 -0.34% -1.80% -0.34% -16.34% 石油石化 2655 -0.39% -0.40% -0.39% 9.13% 电力设备及新能源 7861 -0.54% -2.30% -0.54% -25.23% 农林牧渔 5293 -1.18% -1.27% -1.18% -11.93% 家电 13226 -1.28% -2.03% -1.28% 8.13% 汽车 9541 -1.31% -0.93% -1.31% 10.58% 食品饮料 26573 -1.37% -1.70% -1.37% -9.67% 海外商品涨跌幅 数据来源Wind中信期货研究所 注：海外涨跌幅可能存在滞后，仅供参考。 海外宏观：10月欧美工业数据不及预期，12月欧元区景气仍承压。美国10月工厂订单月率录得-3.6%（预期-2.6%，前值2.8%），为2020年4月以来新低。细分中，国防新订单环比上升18.9%，运输新订单环比下降14.7%，核心新订单环比下降-1.9%。高利率施压资本支出，耐用品和运输设备需求疲弱，10月美国工业新订单降幅超预期，为约三年半以来最大单月降幅。法国10月工业产出月率-0.3%（预期0.2%，前值-0.5%），法国10月工业产出连续第三个月下降，延续了该行业的低迷态势，增加了欧元区衰退风险。受能源和设备用品行业萎缩的拖累，工业产出环比超预期下降。继2023Q3GDP环比收负后，欧元区服务业和制造业的衰退仍在继续。加之通胀放缓的速度超过预期，或逐步打开欧洲央行利率下方空间。此外，欧元区12月Sentix投资者信心指数-16.8 （预期-16.4，前值-18.6）。尽管欧元区投资者信心连续三月改善，但拐点仍难确定，市场对欧元区最大经济体德国前瞻仍然悲观。 国内宏观：上周公布工业企业利润数据。1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额61154.2亿元，同比下降7.8%，降幅比1—9月份收窄1.2个百分点。规模以上工业企业实现营业收入107.78万亿元，同比增长0.3%。产成品存货6.21万亿元，增长2.0%。利润与收入均延续回暖，但从库存的角度来看，9月的名义库存与实际库存均出现拐头向下。当前PPI与PMI数据显示当前国内经济需求与价格的修复仍存反复，使得库存修复尚不稳固，符合前期风险提示强调。从量、价、利润率拆分来看，相比8月，9月利润率有所回升，价格也不再是利润的主要拖累项