重要商品主力价差套利表现

重要商品主力价差套利表现 制作日期2023年10月24日 板块 黑色系黑色系 名称 CZCE锰硅 元/吨 6622 CZCE硅铁 元/吨 7006 DCE豆油 元/吨 7892 DCE棕榈油 元/吨 7170 CZCE菜油 元/吨 8642 DCE棕榈油 元/吨 7170 CZCE菜油 元/吨 8642 DCE豆油 元/吨 7892 DCE豆一 元/吨 4886 DCE豆粕 元/吨 3886 DCE玉米淀粉 元/吨 2848 DCE玉米 元/吨 2511 CZCE棉纱 元/吨 21660 CZCE棉花 元/吨 15910 DCE塑料 元/吨 7989 DCEPVC 元/吨 6012 DCE塑料 元/吨 7989 DCE聚丙烯 元/吨 7443 CZCEPTA 元/吨 5694 DCE乙二醇 元/吨 4078 CZCE玻璃 元/吨 1606 CZCE纯碱 元/吨 1690 INE低硫燃料油 元/吨 4652 SHFE燃油 元/吨 3384 INE低硫燃料油 元/吨 4652 SHFE沥青 元/吨 3614 SHFE沥青 元/吨 3614 INE原油 元/吨 686 SHFE热轧卷板SHFE螺纹钢 报价单位 元/吨元/吨 最新收盘价 3706 3572 价差名称 热卷-螺纹价差锰硅-锰铁价差 价差 134 -384 价差走势图(近一年） 农产品农产品农产品 农产品 农产品农产品 能化品种能化品种能化品种 能化品种能化品种能化品种 能化品种 豆油-棕榈油价差菜油-棕榈油价差菜油-豆油价差 豆一-豆粕价差 玉米淀粉-玉米价差棉纱-棉花价差塑料-PVC价差 塑料-聚丙烯价差 PTA-乙二醇价差玻璃-纯碱价差 低硫燃料油-高硫燃料油价差 低硫燃料油-沥青价差沥青-原油价差*7 722 1472 750 1000 337 5750 1977 546 1616 -84 1268 1038 -1185 主要商品期货最新主力价差所处近一年（365天）历史百分位 12000 当前主要商品期货最新主力价差近五年状态（2018-2023） 沥青原油价差燃料油沥青价差 低硫燃料油-高硫燃料油价差 FG-SA价差CY-CF价差 CS-C价差SM-SF价差TA-EG价差 L-PP价差LV价差AM价差菜豆价差菜棕价差豆棕价差 4% 4% 10% 29% 36% 59% 58% 58% 72% 74% 67% 82% 89% 96% 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000 -4000 卷螺差 豆棕价差 菜棕价差 菜豆价差 AM价差 LV价差 L-PP价差 TA-EG价差 （2020-2023） SM-SF价差 CS-C价差 CY-CF价差 （2019-2023） FG-SA价差 （2021-2023） 燃料油沥青价差 沥青原油价差 -6000 低硫燃料油-高硫燃料油价差 卷螺差86% 0%20%40%60%80%100%120% 重要商品主力价差套利表现 制作日期2023年10月24日 商品价差近年以来走势对比 卷螺价差-走势图 卷螺价差-季节图 8,000 600 2018 2019 2020 2021 2022 2023 7,000 600 400 6,000 400 200 5,000 200 4,000 0 0 3,000 -200 2,000 -200 -400 1,000 -400 0 -600 -600 卷螺差：右轴 SHFE热轧卷板 SHFE螺纹钢 豆棕价差-走势图 豆棕价差-季节图 2018 2019 2020 2021 2022 2023 14,000 3000 2,500 12,000 2500 2,000 2000 1,500 10,000 1500 1,000 8,000 1000500 500 6,000 0 0 4,000 -500 -500 2,000 -1000 -1,000 -1500 0 -2000 -1,500 2009 2010 2011 2012201320142015 201620172018 20192020202120222023 -2,000 豆棕价差：右轴 DCE豆油 DCE棕榈油 菜棕价差-走势图 菜棕价差-季节图 2018 2019 2020 2021 2022 2023 16,000 5500 4,500 14,000 4500 12,000 3,500 3500 10,000 8,000 2500 2,500 6,000 1500 1,500 4,0002,000 500 500 0 -500 2009 2010 2011 2012201320142015 201620172018 20192020202120222023 -500 菜棕价差：右轴 CZCE菜油 DCE棕榈油 重要商品主力价差套利表现 制作日期2023年10月24日 菜豆价差-走势图 菜豆价差-季节图 16,000 5000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 14,000 4000 4,500 12,000 4,000 3000 3,500 10,000 2000 3,000 8,000 1000 2,500 6,000 2,000 4,000 0 1,500 2,000 -1000 1,000500 0 -2000 2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 0 菜豆价差：右轴CZCE菜油DCE豆油 AM价差-走势图 AM价差-季节图 7,000 4000 6,000 3500 4,000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 3000 3,500 5,000 2500 3,000 4,000 2000 2,500 3,000 1500 2,000 1000 2,000 1,500 500 1,000 0 1,000 0 -500 5000 AM价差：右轴DCE豆一DCE豆粕 LV价差-走势图 LV价差-季节图 14,000 8000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12,000 6000 4,0003,000 10,000 4000 2,000 8,000 2000 1,000 6,000 0 4,000 0 -1,000 2,000 -2000 -2,000-3,000 0 -4000 20102011201220132014201520162017201820192020202120222023 -4,000 LV价差：右轴DCE塑料DCEPVC 重要商品主力价差套利表现 制作日期2023年10月24日 12,000 10,000 8,000 L-PP价差-走势图 3000 2500 2000 1500 1,000 500 L-PP价差-季节图 201820192020202120222023 6,000 1000 0 500 4,000 2,000 0 0 -500 -1000 -1500 -500 -1,000 -1,500 L-PP价差：右轴DCE塑料DCE聚丙烯 TA-EG价差-走势图TA-EG价差-季节图 8,000 3000 7,000 2000 2,500 6,000 1500 2,000 5,000 1000 1,500 4,000 5000 1,000500 3,000 -500 0 2,000 -1000 -500 -1500 -1,000 2500 3,000 20192020202120222023 1,000 2020 0 -2000 2023 -2500 -1,500 -2,000 -2,500 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 TA-EG价差：右轴CZCEPTADCE乙二醇 SM-SF价差-走势图SM-SF价差-季节图 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2018 0 3000 2000 1000 0 -1000 -2000 -3000 -4000 -5000 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 -6000 3,000 2,000 1,000 0 -1,000 -2,000 -3,000 -4,000 -5,000 -6,000 201820192020202120222023 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 SM-SF价差：右轴CZCE锰硅CZCE硅铁 重要商品主力价差套利表现 制作日期2023年10月24日 4,000 3,500 CS-C价差-走势图 700 600 700.00 CS-C价差-季节图 201820192020202120222023 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 500 400 300 200 100 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 0 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 0.00 CS-C价差：右轴DCE玉米淀粉DCE玉米 35,000 30,000 CY-CF价差-走势图 12000 10000 11,000 CY-CF价差-季节图 201820192020202120222023 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 8000 6000 4000 2000 10,000 9,000 8,000 7,000 006,000 5,000 CY-CF价差：右轴CZCE棉纱CZCE棉花 FG-SA价差-走势图FG-SA价差-季节图 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1000 500 0 -500 -1000 -1500 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 -2000 1,000 500 0 -500 -1,000 -1,500 -2,000 2020202120222023 FG-SA价差：右轴CZCE玻璃CZCE纯碱 低硫燃料油-高硫燃料油价差-走势图低硫燃料油-高硫燃料油价差-季节图 重要商品主力价差套利表现 制作日期2023年10月24日 2021 2022 2023 3,000 8,000 3000 7,000 2500 2,500 6,0005,000 2000 2,000 4,000 1500 3,000 1000 1,500 2,000 500 1,000 1,000 0 2020 2021202120222022 2023 0 500 0 低硫燃料油-高硫燃料油价差：右轴INE低硫燃料油 SHFE燃油 燃料油-沥青价差-走势图 燃料油-沥青价差-季节图 8,000.00 2000 2020 2021 2022 2023 7,000.00 1500 2,500.00 6,000.00 2,000.00 5,000.00 1000 1,500.00 4,000.00 500 1,000.00 3